Fusion MultiStrategy

[Silvius]

Härliga tider ,då verkar allt lira.

Kom vi fram till om det egentligen var fel att den gick kort igår?
Inte för att jag gråter mig till sömns över det efter dagens stängning

[Rikard Autostock]

Jag fick följande idag:

12:52 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1319.26
12:52 GSM larm sänt!
12:52 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1319.36
12:52 GSM larm sänt!

Dvs, det blev ingen ändring, jag ligger utanför. Endast index handlades på fiktiva kontot, inga skarpa positioner togs eftersom positionen stängdes direkt.

[KarlA]

Samma här, fick nedanstående men förstod inte varför det inte hänt något på depån så jag tänkte kolla forumet. Skönt att det inte bara är jag som fick detta beteende i alla fall.

12:52 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1319.33
12:52 GSM larm sänt!
12:52 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1319.21
12:52 GSM larm sänt!

[Rikard Autostock]

Index handlas först, och när den positionen är färdig handlas ETPerna. Så idag ångrade sig Legato-delen och gick tillbaka, så när ETPerna skulle handlas hade inget förändrats.

[Wheelie]

Simulerat från 1/1-2016 1 sek animering,

2016-05-03 17:22:00 Sälj -1,00 Blankad Fusion OMX index sell
2016-05-04 12:52:00 Köp 1,00 Fusion OMX index buy
2016-05-04 12:52:01 Köp 1,00 Innehav Fusion OMX index buy


Simulerat från 2/5-2016 1 sek animering,

2016-05-02 17:22:00 Sälj -1,00 Blankad Fusion OMX index sell
2016-05-03 17:22:00 Köp 1,00 Fusion OMX index buy
2016-05-04 12:52:00 Sälj -1,00 Blankad Fusion OMX index sell
2016-05-04 12:52:01 Köp 1,00 Fusion OMX index buy

Live idag hos mig,

12:52 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1319.26
12:52 GSM larm sänt!
12:52 ORDER "sl) Fusion OMX index buy OMXS30" kurs 1319.36
12:52 GSM larm sänt!

Silvius fick signal enligt simulering från 1/1-2016, ligger 50% long.

Vi andra fick signal enligt simulering från 2/5-2016, inget innehav.

Blir intressant att se framöver om verkligheten stämmer med Analysbänken och om vi blir synkade.



Rikard om man vill synka med simuleringen från 1/1-2016 kan man på fredag när börsen öppnat köpa 1 omxs30 manuellt på testkontot?

[Rikard Autostock]

Positionen är noll nu som jag ser det. Annars går det att ändra antal "kontrakt" på demokontot i ini-filen under avdelning SimulatedAccounts.

[Henric]

Här kommer lite confustion. Jag har jämfört olika metoder för multistrategin Coda Legato. Analysen bygger på punkter där strategierna i utgångsläget har en vikt på 0.5. Hur modellerna använder vikterna är olika. Senare ska jag köra med återinvestering och beräkning av drawdown. Fusion original har många fler affärer, vilket beror på att den bara handlar en andelsvikt i taget. Tex tar det två steg att gå från lång till blankning. Rensar man för detta går antalet affärer från 729 till 515 och påverkar inte resultatet. Fusion Original swithar mellan 50% vikt av båda till 100% Legato. Det innebär en uppskattad 75% exponering mot Legato. Switchar man helt mellan strategierna kan totalresultatet ökas. Sedan beror det på vad man vill åstadkomma.

[Rikard Autostock]

Klart spännande, hur ungefär "tänker" de olika versionerna?

[Henric]

Skillnaden är att de två andra versionerna allokerar 100% till en strategi beroende på filtret. I Multi Oberoende signalerar de individuella modellerna som originalstrategierna och väljer allokering utifrån filtret. Samma som att köra Coda och Legato på två separata testkonton och allokering i slavmodellerna.

[Shela]

Hur menar du med allokering, vilken strategi styr om den ena visar long och den andra kort?

[Henric]

Det är inte en ren multistrategi där varje delmodell bidrar med en vikt. Tex om Coda ligger long och Legato ligger Short blir det exit. Kör man på detta sätt drar Codas platta perioder ner resultatet.

Syftet är istället att switcha allokeringen för att utnyttja lägen då Legato går bättre än Coda. När filtret säger ok viktas i Fusion Original, Coda med 50% och Legato med 50%. Annars Legato 100%. Det ger Legato i längden en uppskattad genomsnittlig allokering på 75%. Fusion Komplett Switch allokerar antingen 100% till Coda eller 100% till Legato beroende på filtret. Multi Oberoende Switch allokerar också allt till en av modellerna med samma filter. Skillnaden är att delmodellerna körs oberoende av varandra och inte i en kombinationsmodell som fusion.

Det blir ungefär som en modell med olika villkor beroende på marknadsfiltret. Eller hur man ska förklara det...

[Lordoffa]

Vilket filter?Volalitets eller 200 dagars medelvärde avses.Vad slår bäst i Multioberoende.Inressant vinkling detta.

[Henric]

Volatilitets filter används. Jag har inte körningen med 200 d MV. Om jag kommer i håg rätt blir det ganska lika, med fördel vollan. En swith till 100% Coda vid volla undviker Legatos största drawdown. Tillfällighet eller ej?

[Tordnado]

Min fusion sålde de 50% bull den hade. Inget köp av Bear. Dvs inget innehav nu. Någon annan som får samma resultat?

[Wheelie]

Oavsett längd på simuleringen inget innehav just nu.