Fusion MultiStrategy

[Freddan]

Ursäkta några nybörjarfrågor:
Är volatilitetsfiltret nåt som finns att tillgå i autotrader?
Hur ser det i såna fall ut och vilka tröskelvärden är lämpliga att använda för att styra vilken/vilka strategier som får ta position samt vilken allokering de får?

[Silvius]

Min fusion sålde de 50% bull den hade. Inget köp av Bear. Dvs inget innehav nu. Någon annan som får samma resultat?

Samma här. Sålde BULL och ligger nu 100% likvid.

[Rikard Autostock]

Ursäkta några nybörjarfrågor:
Är volatilitetsfiltret nåt som finns att tillgå i autotrader?
Hur ser det i såna fall ut och vilka tröskelvärden är lämpliga att använda för att styra vilken/vilka strategier som får ta position samt vilken allokering de får?

Bra med nybörjarfrågor! Det är fler som får nytta av svaren.
Vi har jobbat med att mäta volla senaste tiden för att avgöra vilken typ av börs vi befinner oss i osv. Det finns ett grafiskt script i grundinstallationen av Autotrader som kan vara användbart, i grafen nedan syns det som en kurva i nedre delen där dagsvolatiliteten visas. Hög volla = nervös börs. Låg volla = stabila uppgångsfaser.

Scriptet heter sl) Volatilitetslarm

Det svarta i grafen ritas av följande lilla script:

volla=stdev(div(c,aref(c,1)),22)
draw(volla,2,baa)
hög_vo=hhv(gt(volla,0.015),100)
draw(mult(hög_vo,20),2,ksbf)
and(0,0)

och är samma som Fusion använder för att avgöra när Coda ska ingå med 50% vikt. Dvs, endast de mer nervösa perioderna när Coda har högst avkastning.

[Wheelie]

Idag gick Fusion 50% short.

[Tordnado]

Idag gick Fusion 50% short.

Samma här! Synd den inte var lång idag!

[Shela]

För mig blev det 100% short.

[Silvius]

50% kort även hos mig.

[Shela]

Ni som har gått 50% kort, har ni i "Indata script" angivit belopp eller procent?

[Wheelie]

Jag kör med %.

[Rikard Autostock]

Ni som har gått 50% kort, har ni i "Indata script" angivit belopp eller procent?

Har du 1 el 2 blankade "kontrakt" på testkontot?

[Shela]

2 blankade "kontrakt" på testkontot.

[Rikard Autostock]

Ok, blankades båda idag?

[Silvius]

Ni som har gått 50% kort, har ni i "Indata script" angivit belopp eller procent?

Jag har angivit belopp.

[Shela]

Ja båda blankade igår (9 maj).

17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1327.34
17:22 GSM larm sänt!
17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1327.34
17:22 GSM larm sänt!

[PerG]

2 blankade "kontrakt" på testkontot.

Samma sak för mig, dvs 100% kort. (har dock angivet % av depåvärdet)