Fusion MultiStrategy

[Bertil]

Kanske en galen tanke, men...
...är det ingen som har funderat på hur utfallet blir ifall man bryter ner omxs30 och tittar på de enskilda OMXS30-bolagens signaler och dess olika vikter i OMXS30 och inkluderar dessa variabler/signaler (exempelvis smal eller bred uppgång/nedgång i OMXS30 indexet etc) till Fusion?

Tidigare har jag lagt ner mycket tid på att analysera alla 30 ingående aktier i OMXS30 och vägt samman för att få en indikation på hur OMXS30 skall gå.
Tex vilka aktier har break out och hur vägs de samman.
Man får dock inte mycket extra information av detta intradag. Över längre tid bör det ge ännu mindre. En stor del av indexrörelsen bestäms av hur omvärldens index går, ränte- och valutarörelser mm. LillWicke har nog gjort lite bättre analys av de ingående aktierna på längre sikt, men han skriver ju tyvärr inte så ofta på forumet längre. Skulle gissa att man måste identifiera stöd och motståndsnivåer samt trendkanaler individuellt per aktie samt väga ihop för att det skulle vara någon vits.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Christer]

Jag kollade tre minifutres från BNP respektive Commerzbank. Alla har en spread på 0,026% per hävstång. Med en slipp på 0,1% blir det 0,126% totalt och 0,063% för enkelresa. Borde inte det stämma bättre om man ska jämföra strategier oberoende av vald hävstång och investerat belopp.

Det låter som en otroligt liten spread, men är bra förstås. Vilket är instrumentet och vilka gearings finns?

[Henric]

Det gäller alla minifutures från BNP och Commerzbank som jag slumpmässigt kollade. Vad andra aktörer har för spread på OMX vet jag ej. Jag har räknat om till spread/hävstång och annars är givetvis spreaden högre.

[Tordnado]

Fusion sålde Bear utan att köpa Bull idag. Däremot ligger min Coda kvar i Bear. Har ni samma resultat?

[Rikard Autostock]

Stämmer, Coda ligger Shrt och Legato gick Long. Summa kardemumma = Exit.

[Hookie]

Skönt, då är jag också inne i matchen . Även min gick exit idag

[mikbob]

Då är vi alla synkade nu

[Christer]

Hej, här är en analys av resultatet i transaktionsfilen i inlägg 281. Strategin handlar i delar av portföljen i likhet med strategin i inlägg 265 - och jag har således använt samma analysmetod. Jag har räknat på handel med minifutures (eller motsvarande), gearing 3,7x och 0,25% i spread och slippage per position (entry+exit).

CAGR 149% (148% för inlägg 265)

Drawdowns

Average drawdown -10,5% (-9,9% för inlägg 265)

Drawdown 1 -45,3% (-46,9% för inlägg 265)
Drawdown 2 -36,9% (-35,0% för inlägg 265)
Drawdown 3 -32,2%
Drawdown 4 -30,1%
Drawdown 5 -29,8%
Drawdown 6 -25,1%
Drawdown 7 -22,6%
Drawdown 8 -19,1%
Drawdown 9 -19,1%
Drawdown 10 -18,3%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Average duration 42 (40 för inlägg 265)

Allra längsta 179 (167 för inlägg 265)
Näst längsta 164
Tredje längsta 119
Fjärde längsta 118
Femte längsta 112
Sjätte längsta 98
Sjunde längsta 98
Åttonde längsta 94
Nionde längsta 91
Tionde längsta 70


Jag har valt samma parametrar (och gearing) som i analysen av inlägg 265. Jag uppfattade att det var inlägg 265 som inlägg 281 skulle efterlikna. Eller?

Transaktionerna i inlägg 281 skiljer sig lite från inlägg 265...

[Christer]

Jag kollade tre minifutres från BNP respektive Commerzbank. Alla har en spread på 0,026% per hävstång. Med en slipp på 0,1% blir det 0,126% totalt och 0,063% för enkelresa. Borde inte det stämma bättre om man ska jämföra strategier oberoende av vald hävstång och investerat belopp.

Det gäller alla minifutures från BNP och Commerzbank som jag slumpmässigt kollade. Vad andra aktörer har för spread på OMX vet jag ej. Jag har räknat om till spread/hävstång och annars är givetvis spreaden högre.

Jaha, nu förstår jag hur du räknat! Exakt, det blir 0,026% per hävstång, dvs. 0,026% för hävstång 1 och 0,052% för hävstång 2, osv. Det är antagligen en bättre jämförelsemetod! Slippage på 0,10% för entry+exit, som jag räknat med, är det rimligt?

[Henric]

Jag vet ej varför det skiljer. Det kan vara data eller att jag gjorde några justeringar i den allra sista. Jag har inte de exakta scripten kvar från #265. Jag ska jämför #281 mot min körning med samma script. Är det många transaktioner som skiljer.

[Christer]

Rikard, är resultatfilen i inlägg 281 skapad av de Fusion-script som ligger ute för nedladdning i Autotrader nu?

[Christer]

Jag vet ej varför det skiljer. Det kan vara data eller att jag gjorde några justeringar i den allra sista. Jag har inte de exakta scripten kvar från #265. Jag ska jämför #281 mot min körning med samma script. Är det många transaktioner som skiljer.

Hej! Det är små skillnader i antal. I juni 2004 uppstår avvikelser i datum för transaktioner. Jag har lagt in alla transaktionerna i bifogad fil.

[Henric]

Hej, jag är inte Rikard. Däremot är inte resultatfilen skapad från script ute för nedladdning. Scripten som ligger för nedladdning är byggda för att handla en indexandel i taget och går inte simulera med återinvestering. Därför byggde jag om scripten så att samma signaler genereras då återinvestering simuleras.

[Henric]

Jag tror inte vi behöver gräva i varför det skiljer. Jag körde en rad olika varianter. Däremot ska varje signal från den senaste8(#281) överensstämma med den som finns för nedladdning. Jag ska köra en simulering ikväll för att kolla ännu en gång.

[Christer]

Skönt, då är jag också inne i matchen . Även min gick exit idag

Hej! Om jag vill kliva in i Fusion skarpt och inte vill "ligga fel" inledningsvis, kan jag då inte skriva in värden i globala celler manuellt (cell 854 och 855?) innan jag kopplar på ordermodellerna? Rikard och Henric, skulle det fungera?