Fusion MultiStrategy

[Rikard Autostock]

Så här ser min Stopploss-kurva ut.
Stämemr den överens med er andras?

Stämmer hyggligt, min ligger en aning längre ned. Gissar att dagsstaplarna senaste 10 dagarna ser lite annorlunda ut mellan installationerna. Verkar som att kursen hann den under linjen innan kl 17:22 hos dig.

[Christer]

Provat att lägga till draw enligt ovan så att stoppnivån ritas ut?

Exakt hur går detta till? Ska jag lägga till nedanstående rader i ett av sl) index-scripten och sedan köra det i omxs30-diagrammet, ej larmaktiverat, i den fiktiva depå där index-ordermodellerna körs?


p1=gt(roc(add(medel,pred_tot),5,%),0)
draw(add(lasttrade(b,p),mult(3,atr(10))),2,rqb)
draw(pred_tot,1,dwabw)
draw(mult(p1,10),3,wsbf)

Fick för övrigt Exit idag. Inget innehav.

[Rikard Autostock]

P1 finns redan så den ska inte läggas till igen, men resten så som du beskrev.

[Hookie]

Givet att dagens exit var ett utstoppning men att strategin verkligen hade korta signaler. Antag vidare att börsen går ner imorgon och de 2-3 kommande börsdagarna, hur agerar Fusion då ifall strategin får bekräftade short signaler redan imorgon? Går vi kort igen?

[Tordnado]

Jag ligger kvar short. köpte dock manuellt tidigare i veckan pga jag startade strategin i Tisdags. Kan det påverka?

[Rikard Autostock]

Det påverkar eftersom stoppnivån inte blir samma som den automatiska positionen troligtvis.

[JohanB]

Stämmer hyggligt, min ligger en aning längre ned. Gissar att dagsstaplarna senaste 10 dagarna ser lite annorlunda ut mellan installationerna. Verkar som att kursen hann den under linjen innan kl 17:22 hos dig.

Känns ju lite osäkert att samma entry ger olika exits med samma modell..?

Min entry:
1. OMXS30 2016-07-07 17:22:03 S 4 1 Sälj 1305,00
2. OMXS30 2016-07-07 17:22:11 S 4 1 Sälj 1305,00

Jag ligger fortfarande 100% kort.

Kan du förklarar varför det blir så olika resultat med samma modell?

[Rikard Autostock]

Dagsstaplarna ser troligen aningen olika ut vilket påverkar ATR-stoppen som ligger någon punkt högre hos dig. Har du fullständigt kursdata senaste 10 dagarna om du kollar i intradaydiagram?

[JohanB]

Jo, det ser så ut, se bif minutgraf senaste 14 dagarna.

Måste man uppdatera kursdatat manuellt trots att man kör AT varje dag?
Din kommentar tyder ju på det. Vore ju bättre i så fall att AT känner av att det saknas viss kursdata säg senaste 30 dagarna och uppdaterar automatiskt. Dessutom - på VPS'n är ju AT igång hela tiden...

Fast i jämförelsen mellan dig och mig i det här fallet är nog inte detta förklaringen i alla fall, vi har "bara" fått olika exits ändå...

Tycker fortfarande att det känns lite skakigt att dagsstaplarna kan skilja på det här viset som du skriver.

[Rikard Autostock]

Det blir alltid små skillnader när man exekverar lokalt hos varje användare. Systemklockan går olika osv. Har du möjlighet att lägga upp en skärmdump på 15 senaste dagsstaplarna så kan vi jämföra lite om det är några stora skillnader.

[JohanB]

dagsstaplar

[Rikard Autostock]

Ser exakt likadant ut såvitt jag kan se på bilden. Man kanske behöver kolla längre tillbaka också. Du kör på HIST-filen som har data bak till 1987?

[Henric]

Det kan vara längre tillbaka. Om man kör extrakolumner får man fram exakta värden.

[Henric]

Checklista på vanliga orsaker till att signalerna skiljer från majoritetens:


Systemklockan går fel -> Ställ klockan på automatisk uppdatering eller använd ett program som synkar.

Precis börjat eller startat upp efter uppehåll

Egna affärer på kontot. Påverkar lasttrade och innehav.

Pausat automatisk handel

Använder inte den senaste hist-filen-> Ladda ner från Autostock

Data skiljer vid tex uppehåll i datainsamlingen -> Ladda ner från Autostock

Slumpen. Signal vid gränsvärden. Tex closekursen pendlar precis vid entry- eller stoppvinvå.



Frågor kring detta kommer regelbundet och är nog de vanligaste. Fyll gärna på med fler orsaker som kan hjälpa.

[Rikard Autostock]

Bra lista, jag koiperar den till tråden om Uppdatering Fusion.