Fusion MultiStrategy

[etxnola]

Min ligger 25 % long. Misstänker att man i torsdags fick en position där man "råkade" vara 17:24 och att det nu tar ett tag att svänga in till rätt position?

[Henric]

Vi har inte gjort någon djup analys exakt hur mycket varje strategi bidrar, men det vi kunde konstatare var att DD sjunker och Gain/Pain ökar för varje strategi vi adderar. Resultatet blir inte nödvändigtvis högre totalvinst. Men totalt sätt en bättre strategi.

Har bifogat lite analys a la NAS-verktyg som ger orealiserad DD så långt det går att mäta eftersom vi inte kört med dummy-affärer varje dag för att refresha kontosaldo:

CAGR: 21,3%
Max DD: 22,7%

Det är väl med häv 2?
Det verkar som att summan av delarna inte tar ut sin fulla potential. Det Kan kanske bero på gemensamma stoppar och liknande? Jag körde delarna för sig och vägde i hop med lika vikter hos Fundseeder. Avkastningen blir mycket bättre, lite lägre drawdown och högre sharpe. Det borde alltså vara bättre att köra delarna separat, vilket går att göra på ett skarpt konto och fyra testkonton.

[Henric]

Kan man säga något om hur stor del de olika delstrategierna tillför i modellen jämfört med att köra de individuellt.

Tex, om man kör Leg, Coda, Cresendo men exkluderar TOM, eller om man tex bara kör Cresendo och Coda?

Jag kan inte svara för den krypterade Fusion. Jag körde strategierna individuellt med lika viktning. Coda bidrar mest till avkastningen. Verkar som att Legato och Tom överlappar varandra. Om Tom exkluderas och resterande får lika vikter blir det samma resultat och lite lägre draw down. Däremot inte sagt att man ska köra så.

[Sebbemax]

Intressant
Fördelen med Fusion är att man slipper krångla med 4 test konton och en drös olika minisar som ska checkas in på olika nivåer.
Du säger att avkastningen blir mycket bättre , kan du säga något hur mycket bättre ?

[Henric]

ca 5% bättre på årsbasis med häv x1. Visst det är enkelt att köra en inbyggd som kombinerar delstrategierna än en multistrategi. Vill man kräma ut lite extra kan det vara värt extrajobbet. Det kommer alltid att behövas 4 testkonton, medan endast nettoantalet handlas skarpt med ett instrument för long resp short(eller endast terminen). Det kan man göra med ett aggregerande testkonto eller direkt skarpt. HenrikSys har byggt en link-funktion för detta. Jag har en egen där %-exponeringen för varje konto kombineras med %-allokeringen som man bestämmer för delstrategierna(storleken på testkonton spelar då ingen roll).

[Rikard Autostock]

Vad blir det för Gain/pain?

[Henric]

1.4 jämfört med 0,9. Avstämning minst en gång om dagen i fall ingen trade har gjorts.

Edit: Det skiljer mest 2008, 2011 och 2016. Kan det vara blankningar?

[Rikard Autostock]

Hm, alla stoppar är bortplockade i Fusion, så det skulle kunna ha viss betydelse, men det låter ändå som något systemfel i simuleringen. Körde du tex TOM med blankning inkopplad?

[Henric]

Tom har blankningar. Däremot ser jag att Fusion inte har några blankningar. Hur kan det bli så.

{ Fusion Long ver 2.2 180405 }
hävstång_max:=1

Edit: laddade ner Fusion igen och fick inga blankningar under 2008.

[Peppepeppe]

Hur ligger "gamla" Fusion resp. "nya" positionerad nu?
Min "nya" ligger 100% short.

Kan tillägga att jag kopplat bort long-delen eftersom Raptor ligger long med lite för stor position för att jag skall känna mig bekväm. Spelar det någon roll för strategin att jag kopplat bort den?

[Rikard Autostock]

Tom har blankningar. Däremot ser jag att Fusion inte har några blankningar. Hur kan det bli så.

{ Fusion Long ver 2.2 180405 }
hävstång_max:=1

Edit: laddade ner Fusion igen och fick inga blankningar under 2008.

Skumt, jag får blankningar i min körning:

2008-08-01 17:22:04 Sälj -282,00 853,26 -282,00 Blankad MultiPortfolio 1 shrt 481757.700000 0.834128 1.427279 0.227473 303.250648
2008-08-04 17:22:00 Sälj -286,00 846,56 -568,00 Blankad 381*842,30 MultiPortfolio 1 shrt 483561.300000 0.830232 1.428764 0.227473 303.250648
2008-08-05 17:22:00 Sälj -534,00 877,29 -1*102,00 Blankad 381*842,30 MultiPortfolio 1 shrt 465946.460000 0.714148 1.389694 0.227473 303.250648
2008-08-06 17:22:00 Köp 315,00 888,30 -25,13 -2,91 -7*917,38 -2,91 25:29:56 -787,00 Blankad 373*924,92 MultiPortfolio 1 cover 454380.140000 0.638390 1.362899 0.227473 303.250648
2008-08-07 17:22:00 Köp 272,00 881,84 -18,67 -2,16 -5*079,47 -2,16 08:30:00 -515,00 Blankad 368*845,45 MultiPortfolio 1 cover 459382.560000 0.664967 1.373359 0.227473 303.250648
2008-08-11 17:22:00 Sälj -251,00 898,87 -766,00 Blankad 368*845,45 MultiPortfolio 1 shrt 450227.810000 0.595702 1.349674 0.227473 303.250648
2008-08-14 17:22:00 Köp 509,00 874,55 0,32 0,04 160,33 0,04 42:30:00 -257,00 Blankad 369*005,78 MultiPortfolio 1 cover 469163.830000 0.696294 1.389787 0.227473 303.250648
2008-08-15 17:22:00 Sälj -547,00 874,69 -804,00 Blankad 369*005,78 MultiPortfolio 1 shrt 468809.550000 0.690309 1.388263 0.227473 303.250648
2008-08-19 17:22:00 Köp 525,00 840,18 34,57 3,95 18*147,12 3,95 25:30:00 -279,00 Blankad 387*152,89 MultiPortfolio 1 cover 496880.490000 0.837455 1.445043 0.227473 303.250648
2008-08-20 17:22:01 Köp 573,00 843,04 31,71 3,62 8*845,96 3,62 08:30:01 294,00 Innehav 395*998,85 MultiPortfolio 1 cover 495910.650000 0.827013 1.442247 0.227473 303.250648
2008-08-21 17:22:01 Köp 297,00 839,06 591,00 Innehav 395*998,85 MultiPortfolio 1 long 494651.430000 0.814469 1.438644 0.227473 303.250648



Ska kolla närmare på den nedladdningsbara.

mvh

[Henric]

Peppe fick short live. Nu vet jag inte om han kör den senaste versionen. Ett långskott. Det kanske bara är simuleringar med krypterade script som inte fungerar.

[Sebbemax]

Ligger Kort 50% ny installerat så ska vara senaste versionen , kan bekräfta att Live fungerar det

[Rikard Autostock]

Jag har precis testat simulering med krypterade script på en ny installation och får blankningar 2008. Vilken programversion kör du Henric?

[Henric]

ha ha, det var enklare än så. Jag laddade ner Fusion och körde projektet som det var. De fanns visst två nya ordermodeller. Det blev en höna av en fjäder. När jag ändå på gång gör jag en jämförelse.