Omxspi

[Bertil]

Jo, det kan vara värt att testa. Det är sällan det går att använda en indexstrategi rakt av mot aktier. Kanske om man ändrar parametervärden eller använder som filter.
Generellt beror en akties utveckling över tid av:
50% marknaden
30% sektor
20% företaget

Nyheter och rykten styr mer i det korta perspektivet.

Min åsikt, men visst kan jag testa när jag får lite tid.

I tidigare inlägg om hävstång ser jag ingen anledning att köra för hårt. Jag skulle vara nöjd om Fusion avkastar hälften mot historiken.

På motsvarande sätt så drivs ju OMXS30 av internationella trender, tunga sektorer i indexet och tunga individuella aktier i indexet.
Önskar man koncentrera sig på internationella långa trender så kan man istället titta på OMXSPI där påverkan från de individuella aktierna är mindre.

Om man önskar att jämföra OMXSPI med OMXS30 så kan man använda följande script:

S30då=mov(cmpref(c,1,a),60)
SPIdå=mov(cmpref(c,1,b),60)
S30nu=cmpref(c,0,a)
SPInu=div(mult(cmpref(c,0,b),S30då),SPIdå)

Draw(S30nu,1,dgqb0)
Draw(SPInu,2,rqb0)

{@A(0,OMX Stock )@B(0,SX All-Sha)}
--------------------
Skulle ju vara intressant att köra Fusion mot OMXSPI istället och se om det blev någon skillnad.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Absolut. Ska kolla om det finns historik. Ju fler marknader en strategi fungerar på desto robustare.

[Bertil]

Hej igen!
Dåligt väder idag så jag tog fram en swingtrading baserad på ovanstående.

{ Bertils SPI köp }
{ 160514 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
tidspärr1:=510
tidspärr2:=510
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),550)
{ före kl 17.20 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1040)

S30då=mov(cmpref(c,1,a),60)
SPIdå=mov(cmpref(c,1,b),60)
S30nu=cmpref(c,0,a)
SPInu=div(mult(cmpref(c,0,b),S30då),SPIdå)

kurva01=mov(c,10)
medel=Div(Add(SPInu,S30nu),2)

Draw(medel,3,bqb0)

villkor01=Gt(sub(medel,aref(medel,1)),1)
villkor02=Gt(Div(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),kurva01),0.0001)
köpa=And(villkor01,villkor02)
ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)



{@A(0,OMX Stock )@B(0,SX All-Sha)}
............................................................

{ Bertils SPI sälj }
{ 160514 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
tidspärr1:=510
tidspärr2:=510
lt1:=LastTrade(B,D)
lt2:=LastTrade(S,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),550)
{ före kl 17.20 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1040)

S30då=mov(cmpref(c,1,a),60)
SPIdå=mov(cmpref(c,1,b),60)
S30nu=cmpref(c,0,a)
SPInu=div(mult(cmpref(c,0,b),S30då),SPIdå)

kurva01=mov(c,10)
medel=Div(Add(SPInu,S30nu),2)
Draw(medel,3,bqb0)

villkor01=Lt(sub(medel,aref(medel,1)),-1)
villkor02=Lt(Div(Sub(kurva01,aref(kurva01,1)),kurva01),-0.0001)
sälja=And(villkor01,villkor02)
ditt_säljscript=And(And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)

{@A(0,OMX Stock )@B(0,SX All-Sha)}
.............................................

Jag har inte optimerat något ovan utan bara lagt in några värden på känn.

Då blir resultatet på index från 2015-01-01 till 2016-05-14 så här

Max Result Drawdown 0.1152 %
Sharpekvot 0.8597 (månadsresultat) (pre 1994 0.8597)
-24.4427 (årsomräknat) (pre 1994 -24.4427)
Effektivt Resultat: 0.8511% - Slutsaldo kontot: 99533.56

Avkastning 851.11 kr 0.23% på 245 affärer under 2862:34:57 tim
Av dessa blankat 123 st med avkastning 502.99 kr 0.27%
Innehav 67 st med vinst 1046.14 kr 1.03%
Innehav 55 st med förlust -698.02 kr -0.84%
Blankning 67 st med vinst 1212.73 kr 1.20%
Blankning 56 st med förlust -709.74 kr -0.83%

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Upptäckte att min databas var lite skadad, så om någon kör scripten ovan så kan slutresultatet skilja några punkter från resultatet ovan.
Edit2: Om man vill optimera så skall man ändra de röda värdena. Liten justering kan lätt ge över 1000 punkter.

[Bertil]

Har lagt till lite TP och optimerat lite. Blir så här:
Max Result Drawdown 0.1073 %
Max Result Drawdown 0.1102 %
Sharpekvot 0.9152 (månadsresultat) (pre 1994 0.9152)
-16.7781 (årsomräknat) (pre 1994 -16.7781)
Effektivt Resultat: 1.0963% - Slutsaldo kontot: 99776.27

Avkastning 1096.30 kr 0.34% på 214 affärer under 2358:44:39 tim
Av dessa blankat 125 st med avkastning 733.82 kr 0.39%
Innehav 53 st med vinst 750.03 kr 0.94%
Innehav 36 st med förlust -387.55 kr -0.70%
Blankning 72 st med vinst 1537.15 kr 1.42%
Blankning 53 st med förlust -803.33 kr -0.99%

Tittar jag bara på resultatet för i år blir det
Avkastning 563.33 kr 0.83% på 50 affärer
Vilket är bättre än min daytradingstrategi. Hm.
Jag får simulera på terminen senare och se vad det blir.

Med vänlig hälsning
Bertil



Edit: Ovanstående resultat är med omladdade och komprimerade data på SPI och OMXS30.

[Bertil]

Om jag även tar med hela 2014 i simuleringen så ökar vinsten försumbart (46 punkter). Vi kan särskilt se att i slutet av 2014 samt i början av 2015 då det trendar så fint är min SPI-strategi kass. Vad lär vi oss av det? Jo att den idé som Henric har med Fusion där man har en switch som väljer delstrategi beroende på klimat är väldigt bra.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Hehe, jaha så har du knåpat ihop en swing-modell då bara sådär!

[Bertil]

Hehe, jaha så har du knåpat ihop en swing-modell då bara sådär!

Jo, men den är ju rätt kass för 2014 .

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Nu har jag kört SPI strategin på terminen för 2016 där jag går ur terminen sista veckan och endast köper in mig med trigg på kommande termin.

2016 SPI simulering på index
Avkastning 563.33 kr på 50 affärer

2016 SPI simulering på terminen
Avkastning 458.25 kr på 51 affärer inkl mina vanliga regler för när man får gå in i marknaden på måndagar och fredagar.

2016 min daytrading på terminen
Avkastning 374.05 kr 0.83% på 295 affärer

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

2014= låg volla, går det att ändra parametrar för låg volla? I så fall kan vi ju switcha parameterinställning baserat på volla.

[Henric]

Hehe, jaha så har du knåpat ihop en swing-modell då bara sådär!

Bertil, du är nog mästare på att komma upp med idéer och faktiskt scripta dem.

[Bertil]

Bertil, du är nog mästare på att komma upp med idéer och faktiskt scripta dem.

Nja, jag är nog mest lat. Istället för att åka till sommarstugan och klippa gräset i det halvdåliga vädret så blev det scriptning istället dvs det minst jobbiga.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

2014= låg volla, går det att ändra parametrar för låg volla? I så fall kan vi ju switcha parameterinställning baserat på volla.

Jo, men då måste vi ju ha en strategi som fungerar bra i låg volla. Det har inte jag. Både mina daytradingmodeller och ovanstående SPI swingtradingstrategi gillar ju samma handelsklimat.
Men å andra sidan så kanske det bara är att tuta på och handla så länge handelsklimatet är OK. Tror jag skall skaffa mig en ISK depå till så jag kan börja handla SPI strategin. Kan visserligen göras med simuleringskonto och globala parametrar, men det blir ju tydligare om varje strategi har sin egen depå.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Det eleganta är ju som sagt att ha en switch som byter strategi beroende på handelsklimat, antingen mellan olika ordermodeller som Henric föreslår eller internt i själva modellen. Här är min variant där switchen ligger inne i ordermodellen och ser ut så här:

senast01=Mov(abs(sub(medel,aref(medel,1))),10)
senast02=Abs(Mov(sub(medel,aref(medel,1)),10))
Kvot=Div(senast01,senast02)
skillnad01=sub(medel,aref(medel,1))
skillnad02=sub(medel,aref(medel,2))
värde01=if(gt(kvot,3),skillnad01,skillnad02)
villkor01=Lt(värde01,-0.3)

Tyvärr blir totalresultatet lite lägre, men troligen blir det fördelaktigare vid återinvestering.

Utan switch:
Avkastning 1098.10 kr 0.29% på 253 affärer under 2840:26:19 tim
Av dessa blankat 143 st med avkastning 620.94 kr 0.29%
Innehav 68 st med vinst 933.85 kr 0.93%
Innehav 42 st med förlust -456.69 kr -0.72%
Blankning 77 st med vinst 1547.66 kr 1.35%
Blankning 66 st med förlust -926.72 kr -0.94%

Med switch:
Avkastning 1055.63 kr 0.32% på 225 affärer under 2638:42:16 tim
Av dessa blankat 127 st med avkastning 661.86 kr 0.35%
Innehav 60 st med vinst 923.53 kr 1.04%
Innehav 38 st med förlust -529.76 kr -0.93%
Blankning 73 st med vinst 1426.78 kr 1.31%
Blankning 54 st med förlust -764.92 kr -0.95%

Med vänlig hälsning
Bertil

[Wheelie]

Intressant Bertil, hur ser avkastningen ut för 2012 och 2013?

[Bertil]

Intressant Bertil, hur ser avkastningen ut för 2012 och 2013?

Jag får ladda hem lite mer data och kolla ikväll. Troligen är det rätt kasst.
Jag optimerar ju alltid alla mina ordermodeller för den senaste tidens handelklimat. Brukar bara simulera 18 månader bakåt så att jag får ett par hundra affärer för att undvika curvefitting.

Tror dock att det är någon bugg med vinstkurveritningen. Skall göra motsvarade diagram i excel ikväll.

mvh
Bertil