Omxspi

[Pidde]

Tänkte ge mig på modellen och se om man kan bidra med förbättring, men först att se att jag kan återskapa samma resultat som i tråden.

Vad är det tänkt för exit? Tidsbaserad? Target/stop loss?

[Bertil]

Tänkte ge mig på modellen och se om man kan bidra med förbättring, men först att se att jag kan återskapa samma resultat som i tråden.

Vad är det tänkt för exit? Tidsbaserad? Target/stop loss?

Jag kör en variant på denna dynamiska TP.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1887
Man får öka antal perioder för Maxhitintills och Minhitintills så att det passar för swingtradingen. TP kan sättas i området 12-14 punkter.
Som jag nämnt tidigare så har jag ju dubbla ordermodeller
Köp från noll dvs ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
Köp från blankat dvs ok_att_handla:=Lt(innehav,0)
Sälj från noll dvs ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
Sälj från innehav dvs ok_att_handla:=Gt(innehav,0)

Då jag vänder innehav använder jag detta va) script:
{Vända innehav}
innehav:=Portfolio(v)
i1(
slutantal=Mult(2,ABS(innehav))
slutantal
)

mvh
Bertil

[Pidde]

OK - tack! Då ska jag titta på detta i morgon. Spännande!

[Bertil]

Nu har jag beräknat vinstkurvan med Excel med och utan switch. NAT:s vinstkurva svänger kraftigt för exemplet utan Switch, dock inte så med excel. Det verkar vara någon bugg i NAT.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Intressant Bertil, hur ser avkastningen ut för 2012 och 2013?

Här är resultatet utan switch från 1 jan 2011 tills nu:
Utan switch
Avkastning 1534.05 kr 0.15% på 795 affärer under 9965:26:30 tim
Av dessa blankat 433 st med avkastning 656.27 kr 0.12%
Innehav 204 st med vinst 2251.99 kr 0.89%
Innehav 158 st med förlust -1374.21 kr -0.69%
Blankning 204 st med vinst 3346.30 kr 1.30%
Blankning 229 st med förlust -2690.03 kr -0.94%

Med switch
Avkastning 1409.01 kr 0.15% på 741 affärer under 9745:55:34 tim
Av dessa blankat 403 st med avkastning 647.10 kr 0.13%
Innehav 182 st med vinst 2291.27 kr 1.01%
Innehav 156 st med förlust -1529.36 kr -0.79%
Blankning 194 st med vinst 3078.74 kr 1.25%
Blankning 209 st med förlust -2431.64 kr -0.95%

Strategin fungerar ju som sagt bäst för senare år.

Ta vinstutvecklingskurvan med en nya salt eftersom den har buggar.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Wheelie]

Hej Bertil,

Det var ju synd att strategin inte var hållbar över tid. Att hitta en strategi som ger vinst minst varje kvartal och över lång tid är inte lätt.

[Bertil]

Jodå man kan justera switchen och få en jämnare vinstkurva. Problemet är att det är mycket svårt att både få jämnare vinstutveckling OCH högre totalvinst.
Switch2
Avkastning 1424.51 kr 0.17% på 686 affärer under 9629:27:46 tim
Av dessa blankat 371 st med avkastning 599.46 kr 0.13%
Innehav 165 st med vinst 2263.09 kr 1.10%
Innehav 150 st med förlust -1438.04 kr -0.77%
Blankning 175 st med vinst 2918.15 kr 1.32%
Blankning 196 st med förlust -2318.69 kr -0.96%

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Nu börjar jag med att köra SPI modellen skarpt. Enligt simuleringen fick jag en säljsignal i förrgår så jag går in manuellt med sälj idag.

09:00 ORDER "sl) Manuellt sälj OMXS306F" kurs 1327.75

mvh
Bertil

Vid simulering så har min SPI modell nu gått lång, men eftersom jag gick in manuellt och har en spärr på bara ett avslut per dag (förutom TP) så ligger jag fortfarande kort skarpt.
Härav lär jag mig att man aldrig får blanda manuell handel tillsammans med SPI modellen.

[Bertil]

Nu är det ju helg och då tillåter jag mig att göra en liten filosofisk kommentar till min SPI strategi:

De flesta gånger strategin går till innehav från noll sker på förmiddagen. Genom detta och att en TP på runt 12 punkter alltid lurar i bakgrunden gör att man kan göra vinst de gånger dagstrenden skiljer sig från den långsiktiga trenden.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

09:00 ORDER "sl) Mitt SPI köp vänd OMXS306F" kurs 1340.25 -12.50

SPI skarpt resultat från 20/5 -12.50 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:59 ORDER "sl) Mitt SPI sälj vänd OMXS306F" kurs 1334.25 -6.00

SPI skarpt resultat från 20/5 -18.50 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

10:11 ORDER "sl) Mitt SPI köp vänd OMXS306F" kurs 1365.75 -30.50

SPI skarpt resultat från 20/5 -49.00 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:11 ORDER "sl) Mitt SPI sälj vänd OMXS306F" kurs 1364.00 -1.75

SPI skarpt resultat från 20/5 -50.75 punkter

Nu äntligen går strategin i synk med simuleringarna pga att jag började manuellt. Simuleringen ligger på +1.00 punkter.

mvh
Bertil

[Bertil]

11:28 ORDER "sl) Mitt SPI köp vänd OMXS306F" kurs 1375.25 -11.25

SPI skarpt resultat från 20/5 -62.00 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:52 ORDER "sl) Mitt SPI sälj vänd OMXS306F" kurs 1374.00 -1.25


SPI skarpt resultat från 20/5 -63.25 punkter

mvh
Bertil