Fråga gällande Legato, Coda och Fusion

[Djeydjey]

Hej! Tidigare har Rikard gjort historiska simulationer av vilka hävstänger dessa tre strategier historiskt klarat som högst utan att knockas. Om jag minns rätt så gällde X5 på alla av dessa. Har jag förstått den saken rätt? I så fall kommer nästa fråga: Hur många gånger har X6 historiskt knockats enligt respektive strategiers simulatorer? Undrar därför att jag överväger att avsätta en mindre andel X6 i portföljen när jag kör dessa strategier under en begränsad tid då jag hoppas att de inte knockas, och då tänker jag mig att sannolikheten sjunker om det bara hänt någon enstaka gång än om det hänt flera gånger. Så...någon som skulle kunna göra dessa simulationer åt mig?

[Rikard Autostock]

Ingen som kan hjälpa Djeydjey räkna ut max hävstång som skulle fungerat historiskt?

[Henric]

Jag kör ikväll enligt 1/max drawdown(%)

[Henric]

För Fusion fick jag max drawdown på 13,1% med häv x1. Körde med Courtage 0,1% för att ta hänsyn till slipp och kostnader. Det innebär att den historiskt klarat en häv på x7 utan att gå bust. Jag ska även simulera med x7 då drawdawn inte behöver vara proportionell med hävstången. Det har ju varit lite olika diskusioner om hist-filen och det vore bra om även någon annan körde.

Med häv x7 blir högsta drawdown 87%. Pain/Gain sjunker kraftigt. Tänk på att det finns risk för högre drawdown i framtiden och att drawdown mellan handelstillfällena kan vara högre.

[Djeydjey]

För Fusion fick jag max drawdown på 13,1% med häv x1. Körde med Courtage 0,1% för att ta hänsyn till slipp och kostnader. Det innebär att den historiskt klarat en häv på x7 utan att gå bust. Jag ska även simulera med x7 då drawdawn inte behöver vara proportionell med hävstången. Det har ju varit lite olika diskusioner om hist-filen och det vore bra om även någon annan körde.

Med häv x7 blir högsta drawdown 87%. Pain/Gain sjunker kraftigt. Tänk på att det finns risk för högre drawdown i framtiden och att drawdown mellan handelstillfällena kan vara högre.

Hej och tack för svaret! Det dröjde, så jag släppte det här forumet på ett tag. Jag har Excel-dokumentet framför mig, det dokumentet gör mig bara snurrig. Baserade du denna siffra på att räkna i Excel, eller fick du bara fram siffran genom någon automatisk kalkylator? Tacksam för svar!

[Henric]

Det finns en beräkning av drawdown i AT. Beräkningen stämmer inte. Särskilt vid körningar över längre perioder. För kortare körningar blir det oftast rätt.

För att beräkna för simuleringar i Excel krävs att antalscript används som visar depåvärde och inte bara punkter. Det går även att använda resultatet i % och räkna ut dd.

(Nuvarande depåvärde - Hittills högsta depåvärde) / Hittills högsta depåvärde
{om dd är större än tidigare högsta så blir detta ny högsta dd)}

[Djeydjey]

Det finns en beräkning av drawdown i AT. Beräkningen stämmer inte. Särskilt vid körningar över längre perioder. För kortare körningar blir det oftast rätt.

För att beräkna för simuleringar i Excel krävs att antalscript används som visar depåvärde och inte bara punkter. Det går även att använda resultatet i % och räkna ut dd.

(Nuvarande depåvärde - Hittills högsta depåvärde) / Hittills högsta depåvärde
{om dd är större än tidigare högsta så blir detta ny högsta dd)}

Hur pass korta perioder rekommenderar du i så fall? Är den senaste perioden också mest relevant för den trend man befinner sig i, avgör slumpen varje period för sig?

[Henric]

Det är inte så känsligt. Simulatorn använder största drawdown i kronor och räknar sedan om till %. Bertil har klurat ut exakt hur simulatorn beräknar dd. Det är ganska lätt att själv beräkna dd med globala celler och extrakolumn.

Edit: högsta dd på 9 då depån har high watermark på 50 blir felaktigt lägre än högsta dd på 10 och high watermark 100
Det går att testa genom att dela upp körningen tex från 2003-2007. Kör sedan 2003-2009. Jag får en lägre dd för den längre perioden vilket är omöjligt.

[Djeydjey]

Det är inte så känsligt. Simulatorn använder största drawdown i kronor och räknar sedan om till %. Bertil har klurat ut exakt hur simulatorn beräknar dd. Det är ganska lätt att själv beräkna dd med globala celler och extrakolumn.

Edit: högsta dd på 9 då depån har high watermark på 50 blir felaktigt lägre än högsta dd på 10 och high watermark 100
Det går att testa genom att dela upp körningen tex från 2003-2007. Kör sedan 2003-2009. Jag får en lägre dd för den längre perioden vilket är omöjligt.

Ja jag blir då bara helt förvirrad när jag försöker förstå mig på Excel-dokumenten, jag önskar verkligen att jag förstod hur det funkade. Det där med datamatematik är inte riktigt min starka sida.

Sen en fråga om den där körningen du gjorde på Fusion: Såg du bara lägsta drawdown, eller gick det att se hur många gånger X8 skulle ha knockats historiskt? Egentligen undrar jag ju detsamma om Legato och Coda, men du kan svara på en sak i taget om du vill ^^

[Henric]

Det finns inte historik så långt tillbaka för cert och minifutures. Det blir svårt att uppskatta daglig omräkningar, finansieringsnivåer, etc. Det går att uppskatta terminshandel. Om strategin går bust måste en ny simulering börja vid den tidpunkten. Det tar tid och jag är inte tillänglig. Om någon annan vill köra?

[Djeydjey]

Det finns inte historik så långt tillbaka för cert och minifutures. Det blir svårt att uppskatta daglig omräkningar, finansieringsnivåer, etc. Det går att uppskatta terminshandel. Om strategin går bust måste en ny simulering börja vid den tidpunkten. Det tar tid och jag är inte tillänglig. Om någon annan vill köra?

Jag fortsätter ändå ställa frågor även om du inte måste simulera mer. Jag har förstått att nackdelen med minifutures är att man hela tiden måste bevaka att hävstången inte höjs, men det är jag beredd att göra: Har jag bestämt mig för högst X4 så byter jag så fort den närmar sig X5 osv. Så om man vill köra med en rätt så hög hävstång i Legato, Coda och Fusion (dvs jag accepterar galen volatilitet i flera år så länge man inte knockas då pension är mitt främsta mål), kan man då förvänta sig att samma hävstång med minifutures generellt är mindre riskabel än vad den hade varit i bull/bear, eller är ovan nämnda strategier redan så anpassade till bull/bear att risken för avbränning redan tagits hänsyn till i autohandeln?

[Henric]

Val av instrument är individuellt. Jag skulle välja minifutures. Det går att anpassa antalet vid entry så att önskad häv nås oberoende av instrumentets nuvarande häv. Sedan måste ändå knock-nivå kollas. Avbränning för cert med hög häv kan blir stor.

[Djeydjey]

Val av instrument är individuellt. Jag skulle välja minifutures. Det går att anpassa antalet vid entry så att önskad häv nås oberoende av instrumentets nuvarande häv. Sedan måste ändå knock-nivå kollas. Avbränning för cert med hög häv kan blir stor.

Men du simulerade bull/bear X7, eller hur? Innebär det att minifutures lär kunna klara ännu högre hävstång, eller är det X7 som gäller där också? För jag antar att de åtminstone klarar vad bull/bear klarar?

[Henric]

Oh, sorry. Jag tog för givet att du visste hur strategin analyseras.
Strategin ger signaler från analys av OMXS30-index. När man simulerar på ett index är det fiktiva andelar som handlas. Om tex kassan är 100 och önskad häv är 4x så handlas andelar för 400. Hävstången beräknas vid entry, ungefär som terminshandel.

http://www.autostock.se/strategier/a...-multistrategy

[Djeydjey]

Oh, sorry. Jag tog för givet att du visste hur strategin analyseras.
Strategin ger signaler från analys av OMXS30-index. När man simulerar på ett index är det fiktiva andelar som handlas. Om tex kassan är 100 och önskad häv är 4x så handlas andelar för 400. Hävstången beräknas vid entry, ungefär som terminshandel.

http://www.autostock.se/strategier/a...-multistrategy

Ja men jag pratar om bull/bear kontra minufutures nu. I din simulation, använde du både bull/bear och minifutures då, så att roboten tog hänsyn till både beroende på vilken som passade bäst för stunden? Jag trodde bara du använde bull/bear, men jag vill så klart använda den som klarar av högst hävstänger. Så...bull/bear, minifutures eller en kombination av dem båda om man nu vill ha högsta lämpliga hävstång utan att knockas?