Hej! Tidigare har Rikard gjort historiska simulationer av vilka hävstänger dessa tre strategier historiskt klarat som högst utan att knockas. Om jag minns rätt så gällde X5 på alla av dessa. Har jag förstått den saken rätt? I så fall kommer nästa fråga: Hur många gånger har X6 historiskt knockats enligt respektive strategiers simulatorer? Undrar därför att jag överväger att avsätta en mindre andel X6 i portföljen när jag kör dessa strategier under en begränsad tid då jag hoppas att de inte knockas, och då tänker jag mig att sannolikheten sjunker om det bara hänt någon enstaka gång än om det hänt flera gånger. Så...någon som skulle kunna göra dessa simulationer åt mig?
Allmänt meddelande
Collapse
No announcement yet.
Fråga gällande Legato, Coda och Fusion
Collapse
X
-
För Fusion fick jag max drawdown på 13,1% med häv x1. Körde med Courtage 0,1% för att ta hänsyn till slipp och kostnader. Det innebär att den historiskt klarat en häv på x7 utan att gå bust. Jag ska även simulera med x7 då drawdawn inte behöver vara proportionell med hävstången. Det har ju varit lite olika diskusioner om hist-filen och det vore bra om även någon annan körde.
Med häv x7 blir högsta drawdown 87%. Pain/Gain sjunker kraftigt. Tänk på att det finns risk för högre drawdown i framtiden och att drawdown mellan handelstillfällena kan vara högre.Last edited by Henric; 2016-06-29, 20:06.
Comment
-
Ursprungligen postat av Henric Visa inläggFör Fusion fick jag max drawdown på 13,1% med häv x1. Körde med Courtage 0,1% för att ta hänsyn till slipp och kostnader. Det innebär att den historiskt klarat en häv på x7 utan att gå bust. Jag ska även simulera med x7 då drawdawn inte behöver vara proportionell med hävstången. Det har ju varit lite olika diskusioner om hist-filen och det vore bra om även någon annan körde.
Med häv x7 blir högsta drawdown 87%. Pain/Gain sjunker kraftigt. Tänk på att det finns risk för högre drawdown i framtiden och att drawdown mellan handelstillfällena kan vara högre.
Comment
-
Det finns en beräkning av drawdown i AT. Beräkningen stämmer inte. Särskilt vid körningar över längre perioder. För kortare körningar blir det oftast rätt.
För att beräkna för simuleringar i Excel krävs att antalscript används som visar depåvärde och inte bara punkter. Det går även att använda resultatet i % och räkna ut dd.
(Nuvarande depåvärde - Hittills högsta depåvärde) / Hittills högsta depåvärde
{om dd är större än tidigare högsta så blir detta ny högsta dd)}Last edited by Henric; 2016-07-24, 14:59.
Comment
-
Ursprungligen postat av Henric Visa inläggDet finns en beräkning av drawdown i AT. Beräkningen stämmer inte. Särskilt vid körningar över längre perioder. För kortare körningar blir det oftast rätt.
För att beräkna för simuleringar i Excel krävs att antalscript används som visar depåvärde och inte bara punkter. Det går även att använda resultatet i % och räkna ut dd.
(Nuvarande depåvärde - Hittills högsta depåvärde) / Hittills högsta depåvärde
{om dd är större än tidigare högsta så blir detta ny högsta dd)}
Comment
-
Det är inte så känsligt. Simulatorn använder största drawdown i kronor och räknar sedan om till %. Bertil har klurat ut exakt hur simulatorn beräknar dd. Det är ganska lätt att själv beräkna dd med globala celler och extrakolumn.
Edit: högsta dd på 9 då depån har high watermark på 50 blir felaktigt lägre än högsta dd på 10 och high watermark 100
Det går att testa genom att dela upp körningen tex från 2003-2007. Kör sedan 2003-2009. Jag får en lägre dd för den längre perioden vilket är omöjligt.Last edited by Henric; 2016-07-25, 18:00.
Comment
-
Ursprungligen postat av Henric Visa inläggDet är inte så känsligt. Simulatorn använder största drawdown i kronor och räknar sedan om till %. Bertil har klurat ut exakt hur simulatorn beräknar dd. Det är ganska lätt att själv beräkna dd med globala celler och extrakolumn.
Edit: högsta dd på 9 då depån har high watermark på 50 blir felaktigt lägre än högsta dd på 10 och high watermark 100
Det går att testa genom att dela upp körningen tex från 2003-2007. Kör sedan 2003-2009. Jag får en lägre dd för den längre perioden vilket är omöjligt.
Sen en fråga om den där körningen du gjorde på Fusion: Såg du bara lägsta drawdown, eller gick det att se hur många gånger X8 skulle ha knockats historiskt? Egentligen undrar jag ju detsamma om Legato och Coda, men du kan svara på en sak i taget om du vill ^^
Comment
-
Det finns inte historik så långt tillbaka för cert och minifutures. Det blir svårt att uppskatta daglig omräkningar, finansieringsnivåer, etc. Det går att uppskatta terminshandel. Om strategin går bust måste en ny simulering börja vid den tidpunkten. Det tar tid och jag är inte tillänglig. Om någon annan vill köra?
Comment
-
Ursprungligen postat av Henric Visa inläggDet finns inte historik så långt tillbaka för cert och minifutures. Det blir svårt att uppskatta daglig omräkningar, finansieringsnivåer, etc. Det går att uppskatta terminshandel. Om strategin går bust måste en ny simulering börja vid den tidpunkten. Det tar tid och jag är inte tillänglig. Om någon annan vill köra?
Comment
-
Val av instrument är individuellt. Jag skulle välja minifutures. Det går att anpassa antalet vid entry så att önskad häv nås oberoende av instrumentets nuvarande häv. Sedan måste ändå knock-nivå kollas. Avbränning för cert med hög häv kan blir stor.
Comment
-
Ursprungligen postat av Henric Visa inläggVal av instrument är individuellt. Jag skulle välja minifutures. Det går att anpassa antalet vid entry så att önskad häv nås oberoende av instrumentets nuvarande häv. Sedan måste ändå knock-nivå kollas. Avbränning för cert med hög häv kan blir stor.
Comment
-
Oh, sorry. Jag tog för givet att du visste hur strategin analyseras.
Strategin ger signaler från analys av OMXS30-index. När man simulerar på ett index är det fiktiva andelar som handlas. Om tex kassan är 100 och önskad häv är 4x så handlas andelar för 400. Hävstången beräknas vid entry, ungefär som terminshandel.
http://www.autostock.se/strategier/a...-multistrategy
Comment
-
Ursprungligen postat av Henric Visa inläggOh, sorry. Jag tog för givet att du visste hur strategin analyseras.
Strategin ger signaler från analys av OMXS30-index. När man simulerar på ett index är det fiktiva andelar som handlas. Om tex kassan är 100 och önskad häv är 4x så handlas andelar för 400. Hävstången beräknas vid entry, ungefär som terminshandel.
http://www.autostock.se/strategier/a...-multistrategy
Comment
Comment