Portfölj av strategier, diversifiering mm

[HenrikSyst]

Lite inspirerad av en bok funderar jag på att sätta ihop en portfölj av strategier.

Har en "egen" strategi som jag arbetar med som är grundbulten men den är lågfrekvent samt kortsiktig och jag funderar på att komplettera lite med några automatiska algostrategier. Dels för att låta pengarna jobba lite och sprida riskerna något till en marginalkostnad =0 (har ju redan Autotrader)

- Fusion - kort-medel Swing
- Crescendo för långsiktig swing

Någon kort strategi för att köra intradag med script? Har knåpat ihop en macd2-strategi som köper och säljer löpande. Har inte provat den speciellt mycket.

Har idag sålt alla mina fonder. Hade Lynx tidigare men känns konstigt att betala massa pengar till dem för det resultat man har fått. Visst den har legat still men för de förvaltningsavgifter de tar ut känns det som att det blir dyrt.

Hur jobbar ni med diversifiering och förvaltning av det som tradingen genererar?

[KarlA]

Intressant fundering som jag också klurar på. Jag är färsk med Autotradern och provkör fortfarande Fusion med relativt lite pengar i spel men funderar på vad som blir bra naturligtvis.

Crescendo som långsiktigare "rådgivare" kanske man får kalla den då den inte verkar handla själv kanske är en bra utgångspunkt, vilket har fördelen att man själv kan allokera en flexibel mängd pengar till dess affärer, kontra Fusion som är mitt förstahandsval för övriga pengar som jag ska allokera till algoritmhandel.

Men för att göra det enkelt, jag avser riskera 60% av mina besparingar på algoritmhandel och då göra detta med låg hävstång på ca 1,5 via minisar. Grundkombinationen jag tänker är Crecendo på 30% och Fusion på 30% samt räntekonto på resterande 40%. Sen vet jag inte riktigt hur jag gör när procentsaterna ändras över tid...

Era funderingar?

[HenrikSyst]

Du borde hela tiden justera beloppen men låta procensatserna vara konstanta. Går något upp så säljer du av och vice versa. Egentligen ska du allokera efter variansen i portföljerna (standardavvikelsen). Du vill kanske riskera 10% upp och ner på årsbasis och då får du justera upp eller ner beroende på hur mycket de olika delarna varierar.

I nedan bok kan du får en ökad insikt i detta. Finns också som Kindleutgåva på Amazon. Funkar på ipad.

http://www.adlibris.com/se/bok/syste...-9780857194459

[Bertil]

Om man vill ha svar på ovanståede frågor så får man skaffa Pro och köra simuleringar. Strategierna i många böcker kan ju vara framtagna under och fungera bra för aktier på storbolag i USA under 80 eller 90-talen, men hur de fungerar på aktier/index på Stockholmsbörsen i närtid får man ju undersöka själv med simuleringar.

mvh
Bertil

[KarlA]

Fast kan man simulera Crecendo? Den handlar ju inte själv så hur gör man simuleringen då?


---
Hur ska man tänka rörande standardavvikelse då förresten? Jag antar att man måste utgå från standardavvikelsen på kurvan som visar depåvärdet för respektive strategi (de har separata depåer tänker jag) och sedan vikta fördelningen av kapital på hur stor deras standardavvikelser är jämfört med summan av standardavvikelserna då?

Vad som inte kommer med där är ju att ta hänsyn till hur mycket pengar varje modell faktiskt tjänar respektive förlorar, blir det ändå bra? Jag tänker att ett alternativ vore att fördela utfirån sharpekvot för att få med både risk (volatilitet) och vinst i kalkylen.

[Bertil]

Kan man inte simulera strategin skall man inte handla med den. Punkt.

mvh
Bertil

[KarlA]

Kan väl vara en poäng, men det jag inte förstår är bara om det går att simulera en strategi som inte gör några köp/sälj via testkonto då den ju förutsätter manuella köp/sälj?

[Rikard Autostock]

Visst går det att simulera Crescendo, det är bara att koppla den till index och köra på.

[Henric]

Fast kan man simulera Crecendo? Den handlar ju inte själv så hur gör man simuleringen då?


---
Hur ska man tänka rörande standardavvikelse då förresten? Jag antar att man måste utgå från standardavvikelsen på kurvan som visar depåvärdet för respektive strategi (de har separata depåer tänker jag) och sedan vikta fördelningen av kapital på hur stor deras standardavvikelser är jämfört med summan av standardavvikelserna då?

Vad som inte kommer med där är ju att ta hänsyn till hur mycket pengar varje modell faktiskt tjänar respektive förlorar, blir det ändå bra? Jag tänker att ett alternativ vore att fördela utfirån sharpekvot för att få med både risk (volatilitet) och vinst i kalkylen.

För snabbare strategier som realiserar resultat ofta går det att använda standardavvikelser eller något annat mått för att allokera strategier. För långsammare vet man inte standardavvikelsen då depåvärdet kan ha pendlat rejält mellan positionerna. Det går i och för sig att tvinga fram depåvärde i intervaller.

[HenrikSyst]

När det gäller sharpkvot kan man använda det.

Sharp är ju avk-riskfri ränta genom standard avvikelse

[KarlA]

Visst går det att simulera Crescendo, det är bara att koppla den till index och köra på.

Aha där ser man, men då ska jag testa med det.

[Rikard Autostock]

Om du vill simulera långt tillbaka, kör utan Animering. From 2003 har vi intraday-data och då kan man simulera mer exakt med animering påslaget.

[KarlA]

God fortsättning på er! Jag bumpar denna gamla tråd för att få lite hjälp att tänka ang. diversifiering.

Jag kör sedan i somras Fusion och tänker fortsätta ha den som min basstrategi men vill gärna komplettera med någon som inte samvarierar alldeles för mycket, men som ändå genererar pengar.

Jag tänkte därför först och främst köra en strategi som går på enskilda aktier istället för index, men ändå för enkelhetens skull hålla mig till OMX30, samt också välja någon av de färdiga.

Då finns det väl med andra ord inte så många kvar att välja på, men vilken av de som finns (Viper - har köpt, Double 7, RSI 5 och Fear Greed) skulle du välja som komplement till Fusion och varför?

Hälsningar, KarlA

[walle]

God fortsättning på er! Jag bumpar denna gamla tråd för att få lite hjälp att tänka ang. diversifiering.

Jag kör sedan i somras Fusion och tänker fortsätta ha den som min basstrategi men vill gärna komplettera med någon som inte samvarierar alldeles för mycket, men som ändå genererar pengar.

Jag tänkte därför först och främst köra en strategi som går på enskilda aktier istället för index, men ändå för enkelhetens skull hålla mig till OMX30, samt också välja någon av de färdiga.

Då finns det väl med andra ord inte så många kvar att välja på, men vilken av de som finns (Viper - har köpt, Double 7, RSI 5 och Fear Greed) skulle du välja som komplement till Fusion och varför?

Hälsningar, KarlA

Jag kan verkligen inte påstå att jag är någon världsmästare, men jag kör själv RSI-5 och D7 på de flesta på LargeCap. RSI-5 har inte så värst bra resultat senaste tiden, men och andra sidan så har LargeCap inte gått så överdrivet bra innan Brexit-omröstningen. Jag tycker hur som helst det är ganska givet att det är svårt att ha en strategi som jagar pennies på långsidan i en sk bearmarket, som ska generera ett konstant positivt resultat. Jag slog på RSI-5 för inte allt för länge sedan i hopp om att den kanske kan generera en del i den nuvarande starka marknaden (enligt mitt tycke). Annars så tror jag att den bästa avkastningen med bra strategier finns i index, eftersom att jag anser att olika aktier har olika beteenden. Då blir det nog svårare att tillämpa en fast strategi över många olika aktier. OBS! Jag kan ha helt fel och vara ute och sväva i det blå, men det är en del av mina tankar. Sedan funderar jag en hel del på att införskaffa Viper, för jag tror att skala in positionen är en stor fördel i alla lägen. Likaså den index-strategin som finns här på forumet som heter Raptor.

Edit: God fortsättning :-)

[HenrikSyst]

Perry Kaufmann skriver i sin bok att det viktigare att diversifiera via olika strategier än att diversifiera med olika.