Portfölj av strategier, diversifiering mm

[KarlA]

Yes, tack för input. Raptor i nuvarande form ser ju intressant ut och det kanske blir bättre risk/reward totalt om man kompletterar Fusion med den och kör med något lämpligt och lite högre häv på Raptorinsatsen istället.

En annan fördel med att handla index är ju onekligen att det blir mindre minisar att hålla reda på :-)

Typ sikta på 80% Fusion, med så låg häv som jag hittar på minisarna (har idag ca 1,5 ggr) och sedan 20% Raptor med ETN på 3x kanske kunde vara nåt?

[HenrikSyst]

3 x häv innebär att du får vara beredd på en drawdown på 27% ca. Tror det är acceptabelt.

[KarlA]

Alltså det är ju lätt att vara kaxig och säga att 27% dd går bra men... det beror ju då på hur Fusion beter sig vid samma tidpunkt .-)

Men jo, det känns acceptabelt som enskild strategi och totalen hoppas jag ju blir robustare än delarna.


Viper var väl närmast den andra strategin som jag lurade på som komplement till Fusion. Dock fick jag inte så bra resultat vid simuleringarna, speciellt inte om jag utelämnade Fingerprint vilket jag närmast ser som en anomali inom Omx30... dock får jag erkänna att jag skulle prova igenom den mycket mer noggrant än jag gjort.

[Henric]

Det blir svårt att jämföra och diversfiera med olika aktiestrategier. Der är simulerade med olika instrument och de flesta bygger på köp vid dipp i kontext av den längre trenden. Det är också lurigt med aktier som tillkommer och fösvinner från listor. Nytillkomna bör endast tas med när de faktiskt ingår i listan man kör, tex Fingerprint. Annars stor risk för curve-fitting. Det har skett några förändringar vid årsskiftet.

[HenrikSyst]

Vilka förändringar menar du?

[Henric]

Tex har Autoliv kommit med i omxs30. ÅF har kommit in på large cap.

[walle]

Tex har Autoliv kommit med i omxs30. ÅF har kommit in på large cap.

Precis, det kan bli ett helt annat beteende. Fingerprint är väl ett bra exempel. Nästan vilken swing-strategi som helst hade ju funkat i FPC när den nästan bara gick upp upp upp, men nu blir det svårare.

[Henric]

Ju större urval desto bättre. Jag kör hela large cap och har en uppsättning för varje år. Generellt flyttas aktier som gått bra upp och aktier som gått dåligt ner. Om man bara tittar på de aktier som ingår nu blir simuleringarna bättre än verkligheten. Jag läste en artikel där en superstrategi för tech-aktier skapades efter IT-kraschen. Det skaparen inte tänkte på var att många aktier hade avlistats eller gått i kk och bara det starka fanns kvar i den historiska simuleringen. Lite extremt, men ändå. Man kan även missa bra affärer i tex uppköpta bolag som avnoterats. Det blir ganska komplext och de mest extrema fallen bör åtminstone undvikas.

[HenrikSyst]

Hur uppdaterar man dessa standardlistor på enklast sätt?

[Henric]

De större listorna(åtminstone Sverige) ska uppdateras automatiskt. Vet dock inte hur ofta detta sker. För amerikanska aktier får man bygga egna listor då dessa inte uppdateras och är out of date.

[HenrikSyst]

Carver och även Kaufmann menar att man bör ta hänsyn till de minst optimala inställningarna. Om man tillämpar detta resonemang bör man inte kanske optimera in vilka aktier som ska ingå. Åtminstone ska man nog inte bara välja de som har presterat super bra. Egentligen ska man väl köra ett slumpmässigt urval?

[Henric]

Så stort urval som möjligt. Blir det för mycket är slumpmässiga val nog att föredra. Det gäller då att inte branscher blir över/under representerade. Optimera vilka som ska vara med i urvalet kan vara livsfarligt.

[KarlA]

Fast om man ska ha så stort urval som möjligt så måste man köra aktierna direkt. En skalande (eller vad det ni heter) strategi som tex viper använder ger då enorma courtagekostnader.

Kanske bättre att handla mot ett bredare index än OMX30 i sådana fall?

[HenrikSyst]

Så stort urval som möjligt. Blir det för mycket är slumpmässiga val nog att föredra. Det gäller då att inte branscher blir över/under representerade. Optimera vilka som ska vara med i urvalet kan vara livsfarligt.

Det är lättare sagt än gjort. Jag har valt bort sådana som underpresterar i simulatorn men har försökt att få med så många som möjligt.

PAP kör jag mot aktier direkt och då så många som möjligt från large cap. Alla som har en CAGR/DD större än 2

Viper tog jag alla på OMX som har ETP-er. Tog bort de som har CAGR/DD under 2.

W5 får alla som har ETP-er vara med och som finns med på den lista som används i redovisningen (fick inte simulering att funka). Kompletterar med aktier för Long.

Om de konkurrerar om samma aktie (kör på en depå) så lägger jag aktien på den strategi som har högst CAGR/DD.

Gjorde en excelfil som synkar barriärer och underliggande på Nordnet via en Query. Det underlättar en del.

[Henric]

Ja, det kan vara praktiskt svårt att ta med många aktier. Kör du GAGR/DD för perioder innan signal som ett filter eller på all data innan simuleringen.