Portfölj av strategier, diversifiering mm

[Henric]

Stopp-loss mini har inte funktionaliteten jag vill ha.
Det jag vill är att min vinstnivå uppdateras kontinuerligt en given procentsats, samtidigt som min stopploss nivå flyttas upp och antar värdet som vinstnivån hade innan uppdateringen.

WHILE (ej SÄLJ)
iF (BUY>vinst & (andra villkor)) THEN
Stopploss=vinst
Vinst=vinst*procentsats
END IF
IF (BUY<stopploss) SÄLJ
END WHILE
Går det att scripta i NAT?[/QUOTEl

QUOTE=Henric;42369]Varför är det viktigt att det sker i steg och inte kontinuerligt eftersom högre kurs noteras?
Det går kanske att klura ut något. Problemet blir att procent gör att stegen blir olika stora. Har inte tillgång till AT. Någon som vill klura ut ett script?

Jag gjorde ett förslag nedan. Vet ej om det är så du vill att tp/loss -stegen ska fungera. I vilket fall som helst kanske upplägget kan hjälpa.

laps:=100
högsta=hhv(if(ge(d,lasttrade(b,d)),c,0),200) {c,h eller b}
retval(lasttrade(b,p),0)
retval(portfolio(v),1)
ack=cum(1,laps)
öka=mult(Getval(0),1.03)
vinst=retval(if(le(öka,högsta),öka,getval(0)),0)
loop(ack,laps,and(le(öka,högsta),gt(getval(1),0)),W)
exit=lt(c,mult(vinst,0.97))
draw(if(lt(d,lasttrade(b,d)),0,mult(vinst,0.97)),3,bqb)
and(exit,1)

[HenrikSyst]

Jag gjorde ett förslag nedan. Vet ej om det är så du vill att tp/loss -stegen ska fungera. I vilket fall som helst kanske upplägget kan hjälpa.

laps:=100
högsta=hhv(if(ge(d,lasttrade(b,d)),c,0),200) {c,h eller b}
retval(lasttrade(b,p),0)
retval(portfolio(v),1)
ack=cum(1,laps)
öka=mult(Getval(0),1.03)
vinst=retval(if(le(öka,högsta),öka,getval(0)),0)
loop(ack,laps,and(le(öka,högsta),gt(getval(1),0)),W)
exit=lt(c,mult(vinst,0.97))
draw(if(lt(d,lasttrade(b,d)),0,mult(vinst,0.97)),3,bqb)
and(exit,1)

Är detta rätt tråd?

[Henric]

Nja, det vanliga då det blir stickspår. Du får be ThomasWoc att starta en för detta ämnet.

[HenrikSyst]

Är angelägen om att får svar ang det fina korr skriptet ovan, hur man ska tolka det. Är rädd att inte skaparen ska se min fråga. Du kanske vet?

[ThomasWoc]

Är detta rätt tråd?

HenrikSys,
Sorry, scriptdiskussionen med medföljande pseudoko kom inbädad i ett inlägg om strategier.

Henric, tack så mycket för hjälpen!

[Filipb]

Bra funktion!

Om koff är 0,5 betyder det att aktien rör sig 0,5 x OMX-rörelse eller betyder det att OMX rör sig 0,5 x aktierörelse?

Nej man kan inte göra sådana antaganden med hjälp av korrelationskoefficienten. Det är enbart ett mått på hur starkt de samvarierar. Det visar ej på hur den ena påverkar den andra och vise versa.

Teoretiskt sett om OMXS30 och låt sig Boliden har koff 1, då är de perfekt korrelerade och rör sig exakt likadant. Om de skulle ha koff -1 så skulle de vara perfekt negativt korrelerade, de skulle alltså rör sig perfekt i olika riktningar. Om koff är 0, så finns det inget samband alls i hur aktierna varierar och rör sig.

[HenrikSyst]

Började köra en hel portfölj av strategier. Just nu kör jag 9 stycken. Har satt upp min VPS från Light men jag tror inte det var kritiskt.

Kan konstatera följande

1) Många fler trades
2)Kapitalet utnyttjas inte i 9 delar (dvs summan av kapitalutnyttjandet är inte summan av allokerat kapital) och det är väldigt positivt. Trots att allokerat kapital överstiger tillgängligt kapital så är kapitalutnyttjandet 2/3.
3) Trånga sektionen är tillgång på ETP-er för aktier
4) Performance är fortfarande väldigt bra på min VPS
5) Man orkar inte fultrejda för det blir jobbigt och stör systemet (också väldigt positivt)

[HenrikSyst]

Sitter och simulerar FearGreed, PAP mot varandra. Tänkta låta den som har bäst CAGR/DD få hantera aktien i fråga. Kan vara ett visst mått av överoptimering att göra så här

[HenrikSyst]

Såg också att jag har drygt fyra inlägg per dag. Borde kanske göra något annat också