Dilemma utveckling strategi

[HenrikSyst]

Av en slump mer eller mindre hittade jag en kombo som förbättrade min strategi väldigt mycket. Den ena av dessa faktorer ökar peformance 20% enheter men tar ner antalet transaktioner (filter). I excel och i backtest så visar den bra performance......MEN...får jag inte till det exakt sjunker performance 90%. Finns risk för godtycklighet vid köpbeslutet.

Tar jag bort faktorn så blir modellen mycket mer robust och genererar fler signaler men hitration sjunker i backtest. Ett plus som en enklare modell medför är att köpbeslutet förenklas mycket vilket ökar beslutshastigheten.

Hur skulle ni resonera. Ta bort en svår parameter och nöja mig med en enklare variant som är mer tolerant och objektiv.

[Henric]

[QUOTE=HenrikSyst;40514]
I excel och i backtest så visar den bra performance......MEN...får jag inte till det exakt sjunker performance 90%. Finns risk för godtycklighet vid köpbeslutet.
QUOTE]

Förstår inte exakt. Sjunker avkastningen med 90% eller till 90% utan filter.
Om villkoret är väldigt känslig så skulle jag ta bort det. Ju färre villkor desto bättre. Sedan beror det på hur många affärer modellen genererar och vad man letar efter. Totalavkastning, vinster per affär, profit factor, draw down, mm.

[HenrikSyst]

Så här är det, villkoret ökar performance med 20% enheter och tar man bort det så minskar det 20% enheter. MEN om man fipplar till det så blir minskar hitration med 90%. Hitration blir lägre än 10% om man inte gör rätt.

[HenrikSyst]

Känns som att det är ett resultat av overfit. Men i augusti tillämpade jag det med förväntad max hitratio.

[HenrikSyst]

Det som skrämmer livet ur mig (överdrift) är att små skillnader i villkoret är det som gör att hitration skjuter i himlen eller sjunker ner i källaren.

[Henric]

Absolut. En av de bästa sätten att kolla curve-fitting. Att man av träffar en topp med djupa dalar på båda sidor. Bättre med lägre topp som är större med mindre dalar. Ett sätt är att testa med värden runt om. Är de ok, men kanske inte bäst kan det fungera. Jag har aldrig varit med om att hitraten sjunkit så kraftigt med ett villkor, så möjligtvis något skumt. Annars är hitraten mer psykologisk. En strategi med låg hitrate kan vara bra.

[Bertil]

Det som skrämmer livet ur mig (överdrift) är att små skillnader i villkoret är det som gör att hitration skjuter i himlen eller sjunker ner i källaren.

Då du simulerar, hur många affärer blir det?
Många tittar bara över hur lång tid man simulerar för att undvika curvefitting medan jag brukar kolla att det är stabilt för några hundra avslut.

Du kan ju publicera lite simuleringsresultat så blir det lättare att bedöma.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Det var tyvärr väldigt få affärer eftersom fitterna var tighta. Och jag använde en extern prognos vilket gör att det inte gick att återskapa bakåt men nu håller jag på med en motor för att skapa prognoser. Tar lååååång tid för jag var tvungen att göra en sannolikhetsberäkning på fyra faktorer givet dagens tidigare formation. Men nu är den på G

[Bertil]

Det var tyvärr väldigt få affärer eftersom fitterna var tighta. Och jag använde en extern prognos vilket gör att det inte gick att återskapa bakåt men nu håller jag på med en motor för att skapa prognoser. Tar lååååång tid för jag var tvungen att göra en sannolikhetsberäkning på fyra faktorer givet dagens tidigare formation. Men nu är den på G

Sannolikhetsberäkning låter intressant. Då du kodat klart får du berätta hur du tänker och gärna publicera en liten kodsnutt för sannolikhetsberäkningarna.
Själv försöker jag ju identifiera grafiska mönster som ofta förekommer innan en viss rörelse i index. Då man simulerar och det ger positivt resultat är ju det kvittot på sannolikheten.
Sannolikheten kan ju bara verifieras med backtrading, hur definierar du sannolikheter?
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

I princip har jag redan fixat så att den räkna ex dagar som kursen har gått upp ex 5 dagar. Men jag vill gå ett steg till.

Uppe i 240 rader kod just nu. Använder loop-kommandot.


Exempel
1) Genom loop tar jag reda på hur många dagar kursen har gått upp i streck vid stängning
2) sätter start på en stor loop som ska gå 1000 gånger
3) Loopar samma som 1 fast stegat 1 dag tillbaka
4) kollar av vid varje stegning om stegad dag = aktuell dag (formation)
5) Om ja så loggar jag en träff i en lokal variabel
6) stega bak
6 loopa till 2

Återkommer med en snutt när jag är klar. Segt och tungt jobb... Hade problem att få till det men det visade sig att datat en dag (28 juli) var helt kocko. Trodde att koden var fel så jag felsökte 15 timmar.

[HenrikSyst]

Bra strategi - superedge

Om alla gör tvärtemot vad jag gör så kommer man ha kanonedge.... The reverse Henrik strategy

[HenrikSyst]

Så jag försöker tänka ut vad jag skulle ha gjort och sedan gör jag tvärtom...

[Bertil]

Skall bli intressant att se hur du hittar mönster. Vid roulettebordet är ju sannolikheten för röd alltid 50% (vi bortser för att kulan hamnar på 0) oberoende om vi tidigare fått svart 5 gånger i rad eller inte.
För att identifiera trender så kanske man även behöver titta på hur mycket som index ökat under de 5 dagar som index gått plus och om man haft stora dagsdippar mm.
Du får undersöka och återkomma med rapport.

mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Håller på att analysera lite resultat från mina körningar. Väldigt skumt. Perioden 2012-2014 skulle det knappt varit värt mödan att köra strategin men från 2016 tills nu så är resultaten superbra. Speciellt från slutet av 2015. Vet inte hur jag ska tolka detta riktigt.

[Bertil]

Håller på att analysera lite resultat från mina körningar. Väldigt skumt. Perioden 2012-2014 skulle det knappt varit värt mödan att köra strategin men från 2016 tills nu så är resultaten superbra. Speciellt från slutet av 2015. Vet inte hur jag ska tolka detta riktigt.

Det är väl det som kallas olika börsklimat. Mina strategier fungerar ju bra för 2015 och första halvan av 2016, vilket inte är så konstigt eftersom jag optimerat för denna tidsperiod, men det skulle även kunna innebära att perioden har ett visst börsklimat.
Med vänlig hälsning
Bertil