Sannolikhetsbaserad strategi

[HenrikSyst]

Har precis byggt en "motor" för sannolikheter som man skulle kunna användas genom att vidareutveckla någon befintlig strategi typ up & go.

Inom TA säger man att en viss typ av cross-over, formation eller dylikt leder till en viss händelse för någon person har skrivit det eller att det är en vedertagen sanning. Man skulle kunna ändra detta att när en viss saker händer i grafen så kollar man av det mot empirisk data omedelbart och anger en edge för upp eller nedgång. Lite problemet med detta är att skripten blir tunga.

Någon som är intresserad av att samarbeta kring detta?

[Bertil]

Låter i och för sig väldigt intressant, fast jag har redan lagt över 1000 timmar på NAT och försöker hålla nere kodning och simulering till ett par timmar i veckan, så jag får avstå just nu. Fast skulle vara kul att få vara med på medhörning och kanske som bollplank. Du kan skriva lite om dina idéer och några kodsnuttar i denna tråd så får du se vem som nappar.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Själv studerar jag ju grafiska fenomen som inträffar under 5-60 minuter och som via simulering visat sig ge en kursrörelse åt ett visst håll. Det som jag inte kan prediktera är om kursrörelsen blir tillräckligt stor för att ta hem en vinst.

[Bertil]

Kan du berätta lite hur du använder/tänker använda din sannolikhetsmotor.
Vilka typer av fenomen kan man studera? Tittar du hitintills bara på serier av dagliga closekurser? Hur ställer du villkoren på vad som skall studeras? Hur ställer du önskat resultat på vilken kursrörelse som villkoren skall åstadkomma? Hur viktar du resultatet tex vissa villkor ger ibland +5 punkter ibland +10 punkter och ibland -20 punkter. Det sistnämnda kanske aldrig kommer att inträffa då man har stop loss, men det vet ju inte sannolikhetsmotorn.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Det går i princip att använda valfria villkor och testa hur många gånger dessa förekommit historiskt och se vad edgen blev. Scriptet kan i princip göra en egen enkel banktest och avgöra om edgen är värd att handla på eller inte. Tex en stapelformation som man hittar "idag", testa hur den gått historiskt osv. Det går också att testa varje akties edge "idag" och jämföra och ranka fram den aktie som är bäst att köpa idag.

Jag har själv gjort en del sådana backtester, scriptet i sig är relativt enkelt faktiskt - det låter komplicerat men är inte det. Jag har testat fram "dagens" formation med tobbars() och sparat med Const(). Därefter testat historiskt med Sum() och fått fram antal hits, kursutvecklingen dagen (eller dagarna) efter och räknat ihop sammanlagda vinsten för edgen. Det går att göra fantastiskt mycket. Topbars(), Const() och Sum() gör att väldigt lite kod behövs dessutom.

[Wheelie]

Det går i princip att använda valfria villkor och testa hur många gånger dessa förekommit historiskt och se vad edgen blev. Scriptet kan i princip göra en egen enkel banktest och avgöra om edgen är värd att handla på eller inte. Tex en stapelformation som man hittar "idag", testa hur den gått historiskt osv. Det går också att testa varje akties edge "idag" och jämföra och ranka fram den aktie som är bäst att köpa idag.

Jag har själv gjort en del sådana backtester, scriptet i sig är relativt enkelt faktiskt - det låter komplicerat men är inte det. Jag har testat fram "dagens" formation med tobbars() och sparat med Const(). Därefter testat historiskt med Sum() och fått fram antal hits, kursutvecklingen dagen (eller dagarna) efter och räknat ihop sammanlagda vinsten för edgen. Det går att göra fantastiskt mycket. Topbars(), Const() och Sum() gör att väldigt lite kod behövs dessutom.

Hej Rikard,

Detta ser intressant ut.

Har du möjlighet att lägga ut ett litet script på ovan så man kan se hur det skall scriptas och hur det funkar?

[HenrikSyst]

Beror på hur man gör skriptet. Mitt är väldigt specifikt men det som du nämner Bertil om att vikta så går det.

Jag viktar inget utan upp och ner är det enda som jag söker. Mitt skript resulterar i en beräknad edge (utan att köra backtest i analyser.

Vore det inte så förbannat tungt så skulle man kunna använda det som en trigger i en ordermodul men just nu är det inte bra. Skriptet kör varje gång ca 5 loopar gånger 4000. Det blir en massa loopar. Egentligen räcker det om det körs en gång men har ännu inte fått till det på ett bra sätt.

[HenrikSyst]

Bertil, provade att väga utfall baserat på punkter i rörelse. Över tiden så blir det ungefär samma som att bortse från rörelsen. Min simulering tog 20 timmar från 1 jan 2012 tills nu. Ska prova lite nya alternativ men måste nog komma på ett sätt att se till att skriptet körs färre gånger i simuleringen.

[Henric]

skulle det fungera utan animering?

[HenrikSyst]

Funkar inte med animering i dagsläget. Det är kursdata per dag som funkar bäst

[Henric]

Jag vet inte hur ditt script fungerar. Tänkte att du kunde köra utan animering på dagsstaplar.

[HenrikSyst]

Det funkar bra utan animering. I dagsläget så har jag löst det genom att köra det i 20 timmar och plocka ut signalerna: Filtrera dem och lägga in den i en "cashad" lista i kalenderscriptet. Lite omständigt men funkar ok.

[HenrikSyst]

Funderar om man skulle kunna få till det att scriptet skapar staplar med svans och allt och jämför med historiska formationer. Provade lite i excel med stapelserier. Problemet är att man måste bestämma sig hur man ska kategorisera staplarna. Vad är långt, kort mm? Finns stor risk för att man kurvanpassar rejält.

[Henric]

Jag vet inte hur du gör. Ett sätt är att köra bar-scoring genom att dela upp nivåer i olika grupper utan att värdena behöver vara exakta. Antalet utfall ska helst vara ganska jämt fördelat. Åtminstone tillräckligt många i den som är bäst. Sedan kör out of sample för att kolla om den valda gruppen visar bäst/bland de bästa.

[HenrikSyst]

Använder rullande fönster.

[HenrikSyst]

Med mina gamla och nyvunna kunskaper kring sannolikhetsberäkningar i Autotrader har jag faktiskt skakat fram ett skript som lyckades pricka medellånga swingar och skrapade ihop ca 400 punkter under perioden 2012-2016 på 10 affärer (70% hitratio reward risk på 10). Körde samma kalkyl 2003-2016 och då sjönk reward/risk till 3-4 (51 affärer). Funkar bra för Long men sämre för blankningar. Affären tas när sannolikheten för en uppgång på några dagars sikt är över 80% och vänds när sannolikheten för nedgång är 70%.

Sannolikheten är betingad TA-indikatorer (trend, rsi och månad). Lookback är 2000 dagar.

Hade egentligen velat hitta en kortsiktig trendföljande modell men modellen ovan är inne några dagar till 6 månader. Har ett sådant spår också men har inte riktigt fått till det. Provade att köra upplösningen i timmar istället och titta 2000 timmar bakåt men har ännu inte hittat något som funkar.