Sannolikhetsbaserad strategi

[Bertil]

Jag förstår inte riktigt din sannolikhetsberäkning. Med sannolikhet måste ju även följa villkor. Tex sannolikheten att instrumentet faller minst 1% i värde inom två dygn är xx%.
En sannolikhet som inte anger storleken på förändringen och tidsrymnden inom vilken förändringen skall ske är inte mycket värd.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

vanlig sannolikhetsberäkning är det. Att kursen är högre än dagens kurs exakt x antal dygn efter dagen. Hitration är hög. Skillnaden mot att använda detta och fasta regler är att sannolikhetsberäknad analys har inga förutfattade meningar om vad ex. ett macd-crossing betyder. Vanligtvis antar man att macdb-crossing är köpläge. Allt eftersom tiden går så kanske ändras vad som händer efter vissa setuper så då ändras också tolkningen av dem.

[Bertil]

vanlig sannolikhetsberäkning är det. Att kursen är högre än dagens kurs exakt x antal dygn efter dagen. Hitration är hög. Skillnaden mot att använda detta och fasta regler är att sannolikhetsberäknad analys har inga förutfattade meningar om vad ex. ett macd-crossing betyder. Vanligtvis antar man att macdb-crossing är köpläge. Allt eftersom tiden går så kanske ändras vad som händer efter vissa setuper så då ändras också tolkningen av dem.

Jo, i din sannolikhetsberäkning kan du ju ha villkor som är underförstådda och självklara för dig, men dessa villkor måste ju anges i inläggen på forumet annars hänger ju sannolikhetsprocenten i luften. Jag vet ju att i din NDF så anger du sannolikheten för att daytraden skall sluta i vinst senast vid börsdagens slut men detta är inte självklart för alla läsare. Dessutom om du testar nya strategier så vet vi ju inte premisserna för dessa.
Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Sannolikheten för att göra vinst hänger ju också ihop med Take Profit och Stop Loss. Skall man vara petig så skall du ju skriva att: sannolikheten för att göra en vinst på minst 0.7% är 73% under förutsättning att SL är på 0.3% och TP på 0.8% och att man går in i marknaden efter kl 10.00 och ut senast vid börsstängning.
Om du bara säger att hitrate är 73% fattar man ju ingenting.

[HenrikSyst]

Jo, i din sannolikhetsberäkning kan du ju ha villkor som är underförstådda och självklara för dig, men dessa villkor måste ju anges i inläggen på forumet annars hänger ju sannolikhetsprocenten i luften. Jag vet ju att i din NDF så anger du sannolikheten för att daytraden skall sluta i vinst senast vid börsdagens slut men detta är inte självklart för alla läsare. Dessutom om du testar nya strategier så vet vi ju inte premisserna för dessa.
Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Sannolikheten för att göra vinst hänger ju också ihop med Take Profit och Stop Loss. Skall man vara petig så skall du ju skriva att: sannolikheten för att göra en vinst på minst 0.7% är 73% under förutsättning att SL är på 0.3% och TP på 0.8% och att man går in i marknaden efter kl 10.00 och ut senast vid börsstängning.
Om du bara säger att hitrate är 73% fattar man ju ingenting.

Det är hitrate i simulering och hänsyn tagen till stoploss och take-profit.

[Bertil]

Det är hitrate i simulering och hänsyn tagen till stoploss och take-profit.

Jo men vilken stoploss och vilken take-profit? Vad blir medelvinsten i %. Vad blir vinsten per år i procent av allokerat depåvärde? Man måste ju ge alla parametrar för att det skall bli intressant att läsa inläggen och alla nya forumdeltagare skall lära sig något! Genom att ändra SL och TP så kan du ju öka hitraten men minska vinsten och vice versa. Man kan ju ha en väldigt hög hitrate om man har en snäv TP och en generös SL men man får total förlust på sin strategi.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Du förstår inte riktigt set-upen

[Bertil]

Du förstår inte riktigt set-upen

Nä, jag förstår inte därför att du inte förklarar den!
Fyll i de parametrar som jag efterfrågat i mina ovanstående inlägg så att jag förstår!
Du kan väl hålla med om att om man ändrar sina SL och TP så förändras hitraten men även vinsten. Den kan ju vara så att du redan optimerat SL och TP för att maximera vinsten och därefter bara talar om hitrate, vad vet jag? Du berättar ju inte.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Behöver inte fylla i dem. Det är inte du som bestämmer vad och hur som ska upp på forumet.

[HenrikSyst]

eller hur vi ska redovisa performance från modeller

[Bertil]

Behöver inte fylla i dem. Det är inte du som bestämmer vad och hur som ska upp på forumet.

Det ligger ju i ens egenintresse att förklara saker som man själv tycker är intressanta för andra, då stiger man ju i respekt i andras ögon. Forumet är ju till för att dela med sig av tips och trix till andra forumdeltagare. Vill man inte förklara så andra förstår finns ju inget intresse att läsa tråden överhuvudtaget.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Men det är inte lika med det du säger. Sorry men jag håller inte med dig.

[Bertil]

Vad är det du inte håller med om?
a) Det ligger ju i ens egenintresse att förklara saker som man själv tycker är intressanta för andra, då stiger man ju i respekt i andras ögon.
b) Forumet är ju till för att dela med sig av tips och trix till andra forumdeltagare. Vill man inte förklara så andra förstår finns ju inget intresse att läsa tråden överhuvudtaget.
c) både a) och b)

Rent generellt gillar jag ju (som framkommit i många inlägg) att standardisera redovisning av simuleringar så att man (=alla forumdeltagare) kan jämföra för och nackdelar med olika strategier. Man behöver ju inte i detalj tala om hur ens egen strategi är konstruerad det räcker ju med allmänna ordalag.
Vi tar ditt första inlägg idag. Där skriver du att en simulering 2012-2016 ger 400 punkter på 10 affärer. Det är ju glasklart skrivet. Jag kan själv räkna ut att det blir 2,5 affärer per år och 100 punkter per år. Klart intressant.
Sedan berättar du att du kört samma strategi 2003-2016. Jag är jätteintresserad. 51 affärer skriver du det blir 3.9 affärer per år räknar jag ut. Sedan redovisar du inte antal punkter utan går över att berätta om risk/reward som sjunker till 3-4 från tidigare 10. Vad blir då detta i antal punkter undrar jag stilla så att jag kan jämföra med den första redovisningen? Risk/reward är ingen parameter som finns med i simuleringssammanställningen och jag kan inte räkna om vad en risk/rewardminskning från 10 till 3-4 betyder i kronor och ören. Så dum är jag. Så jag ber om lite allmänna förklaringar för att få reda på lite mer om din strategi men förvägras detta. OK det är ju upp till dig.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

Risk/reward finns inte som parameter i bänken, men den används likväl av många som bygger strategier. En risk/reward på 3 betyder helt enkelt att uppsidan i affären är 3 ggr högre än nedsidan. Dvs, Takeprofit ligger 3 ggr högre än stoppen åt andra hållet. Det betyder att man får räkna procent för att kunna bedöma. Det går ju alltid att googla på begreppet och få lite mer förklaring. Jag tillhör också de som föredrar procentuell redovisning, det blir lättare än att räkna punkter i nästan alla situationer. Då kan man jämföra med alla andra slags investeringar också. Numera är terminshandeln ganska begränsad och fler och fler handlar ETPer, förutom aktier och fonder etc. Allt räknas i procent.

Intresset att läsa tråden finns ju såklart oavsett hoppas vi.

[HenrikSyst]

Tanken med mitt inlägg var inte att lägga ut något för allmän recension utan mer för att säga att det går att skapa ganska intressanta saker om man jobbar med statistikfunktionerna. I mitt fall kombinerade jag lite olika saker som gav en edge. Det är absolut inte en färdig strategi utan mer en tanke. Visste inte om att du kräver i ett exakt format.

Ordet är fritt här eller hur Bertil? Om jag visste att jag måste fråga dig om lov och att jag måste följa din forumregler så skulle jag inte postat inlägget. Oroa dig inte, jag stänger denna diskussion och fortsätter på egen hand för det har du sett till.

[Bertil]

... En risk/reward på 3 betyder helt enkelt att uppsidan i affären är 3 ggr högre än nedsidan. Dvs, Takeprofit ligger 3 ggr högre än stoppen åt andra hållet. ..

Är det den enda definitionen på Risk/Reward att den är lika med kvoten TP/SL ? I så fall bestämmer man ju den själv.
Jag hade trott att det var antalet vinstaffärer i simuleringen delat med antalet förlustaffärer, men det kanske är fel?

Med vänlig hälsning
Bertil