.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Hej Rikard,
Jag har läst flera bra förslag på hur användare löst målgearing / hävstångsanpassning (Fusion, Legato). Det finns även en öppen fråga/förslag att implementera i Fusion.
I korthet innebär detta att antalskriptet anpassar antal så önskad vävstångsutväxling erhålls, perfekt när man handlar mini futures där hävstången hela tiden ändras med priset över tid.
Jag och troligen fler önskar denna funktion som standard där den är möjlig (indexmodeller).
Min fråga är om vi kan få denna funktion som standard i standard ordermodellerna?
Jag tänker mig att funktionen implementeras som en procent av depå (utan belåning) och att skriptet räknar ut antal baserat på instrumentets nuvarande hävstång, samt en check att värdet av målantal inte överskridet kapital (då sätter det tillgängliga mindre värdet i stället).
T.ex.
Index står i 1437.
Minifuture står i 530.
DVS hävstång på 2,71.
En depå på 100 000 KR
exponsera 100% (-100) av depån: 100 000 / 530 / 2,71 = 70
exponsera 20% (-20) av depån: 20 000 / 530 / 2,71 = 13
exponsera 200% (-200) av depån: 200 000 / 530 / 2,71 = 139
exponsera 300% (-300) av depån: 300 000 / 530 / 2,71 = 209
validerings regel:
maxantal:100 000 / 530 = 189. Om beräknad exponering > än maxantal, köp för maxantal istället.
Jag vet att alla kan anpassa skripten på egen hand, då skripten är öppna.
Problemet är att jag drar mig för lägga tid på att skapa egna varianter av skripten, då det inte finns export/import funktion (enligt separat tråd), ser hellre att originalskripten innehåller den funktion som är värdefull, så att alla kan få tillgång till det (har för många gånger behövt installera om NAT eller på sätt förlorat egen kod och det är väldigt behändigt att ladda ned bra original).
Jag har läst flera bra förslag på hur användare löst målgearing / hävstångsanpassning (Fusion, Legato). Det finns även en öppen fråga/förslag att implementera i Fusion.
I korthet innebär detta att antalskriptet anpassar antal så önskad vävstångsutväxling erhålls, perfekt när man handlar mini futures där hävstången hela tiden ändras med priset över tid.
Jag och troligen fler önskar denna funktion som standard där den är möjlig (indexmodeller).
Min fråga är om vi kan få denna funktion som standard i standard ordermodellerna?
Jag tänker mig att funktionen implementeras som en procent av depå (utan belåning) och att skriptet räknar ut antal baserat på instrumentets nuvarande hävstång, samt en check att värdet av målantal inte överskridet kapital (då sätter det tillgängliga mindre värdet i stället).
T.ex.
Index står i 1437.
Minifuture står i 530.
DVS hävstång på 2,71.
En depå på 100 000 KR
exponsera 100% (-100) av depån: 100 000 / 530 / 2,71 = 70
exponsera 20% (-20) av depån: 20 000 / 530 / 2,71 = 13
exponsera 200% (-200) av depån: 200 000 / 530 / 2,71 = 139
exponsera 300% (-300) av depån: 300 000 / 530 / 2,71 = 209
validerings regel:
maxantal:100 000 / 530 = 189. Om beräknad exponering > än maxantal, köp för maxantal istället.
Jag vet att alla kan anpassa skripten på egen hand, då skripten är öppna.
Problemet är att jag drar mig för lägga tid på att skapa egna varianter av skripten, då det inte finns export/import funktion (enligt separat tråd), ser hellre att originalskripten innehåller den funktion som är värdefull, så att alla kan få tillgång till det (har för många gånger behövt installera om NAT eller på sätt förlorat egen kod och det är väldigt behändigt att ladda ned bra original).
Comment