Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Kuntinuerliga kurvan

Collapse
X
Collapse
 
  • Page of 5
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts
Previous 1 2 3 4 5 template Nästa
  • #1

    Kuntinuerliga kurvan

    Jag gillar ju inte att se på staplar, utan vill alltid se på en högupplöst kurva och gärna använda medelvärden för triggning. Ett problem blir då om kurvan inte är kontinuerlig utan det är gap (glapp) mellan gårdagens slutkurs och dagens öppningskurs. Jag har därför tagit fram en funktion som kompenserar för glappet så att kurvan alltid blir kontinuerlig mellan handelsdagarna. Kompensationen minskar jag under handelsdagen så att den kompenserade kurvan och den riktiga kurvan alltid ligger på varandra vi handelsdagens slut. För bilder se tråden http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=4245

    Jag har nu lagt in lite lämpliga villkor samt testat på årets terminer med och utan Take Profit.

    Med Take Profit1:
    Avkastning 336.90 kr 0.21% på 117 affärer under 130:22:25 tim
    Av dessa blankat 69 st med avkastning 119.40 kr 0.13%
    Innehav 26 st med vinst 548.75 kr 1.56%
    Innehav 22 st med förlust -331.25 kr -1.11%
    Blankning 40 st med vinst 462.40 kr 0.86%
    Blankning 29 st med förlust -343.00 kr -0.88%

    Med Take Profit2:
    (Samma TP som SPI strategin)
    Avkastning 509.45 kr 0.35% på 109 affärer under 137:41:12 tim
    Av dessa blankat 60 st med avkastning 156.25 kr 0.19%
    Innehav 30 st med vinst 632.70 kr 1.56%
    Innehav 19 st med förlust -279.50 kr -1.08%
    Blankning 29 st med vinst 520.00 kr 1.33%
    Blankning 31 st med förlust -363.75 kr -0.87%

    Utan Take Profit:
    Avkastning 337.25 kr 0.24% på 104 affärer under 157:41:34 tim
    Av dessa blankat 54 st med avkastning 126.50 kr 0.17%
    Innehav 27 st med vinst 540.25 kr 1.48%
    Innehav 23 st med förlust -329.50 kr -1.05%
    Blankning 24 st med vinst 413.00 kr 1.27%
    Blankning 30 st med förlust -286.50 kr -0.70%

    Jag har inte gjort någon curvefitting eller optimering utan bara optiskt tittat på köp och säljsignaler för J-terminen och kollat lite på resultatet för A och B terminen innan jag körde ovanstående på årets samtliga terminer.

    Med vänlig hälsning
    Bertil

    Edit: Med lite optimering kan man lätt få vinsten till över 600 punkter för årets terminer från 1 jan.
    Last edited by Bertil; 2016-10-11, 11:28.
    Tags: Ingen
  • #2
    Så här ser köpscriptet ut:
    { Mitt SPI3 köp }
    { 161009 }
    innehav:=Portfolio(v)
    ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
    perioder01:=Sub(int(mult(frac(d),1440)),541)
    igårclose01:=aref(c,add(perioder01,6))
    idagopen01:=aref(c,add(perioder01,1))
    diff01:=sub(idagopen01,igårclose01)

    tidspärr1:=30
    tidspärr2:=30
    lt1:=LastTrade(S,D)
    lt2:=LastTrade(B,D)
    minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
    minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
    delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
    trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

    i1(
    tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
    tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)

    korr01=sub(c,mult(sub(1,div(perioder01,505)),diff01))
    sling02=mov(korr01,100)
    sling03=HHV(sling02,200)
    sling04=mov(korr01,30)
    sling05=HHV(c,70)
    sling06=HHV(c,30)


    villkor56=Gt(Div(Sub(sling03,aref(sling03,1)),sling03),0.000012)
    villkor57=Gt(Div(Sub(sling04,aref(sling04,1)),sling04),0.000012)
    villkor58=Gt(Div(Sub(sling05,aref(sling05,1)),sling05),0.000012)
    villkor59=Gt(Div(Sub(sling06,aref(sling06,1)),sling06),0.000012)
    köpa=And(And(And(villkor56,villkor57),villkor58),villkor59)

    ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
    köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
    Mult(köpsignal,10)
    )
    ------------------------------
    Säljcript:

    { Mitt SPI3 sälj }
    { 161009 }
    innehav:=Portfolio(v)
    ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
    perioder01:=Sub(int(mult(frac(d),1440)),541)
    igårclose01:=aref(c,add(perioder01,6))
    idagopen01:=aref(c,add(perioder01,1))
    diff01:=sub(idagopen01,igårclose01)

    tidspärr1:=3
    tidspärr2:=3
    lt1:=LastTrade(B,D)
    lt2:=LastTrade(S,D)
    minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
    minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
    delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr2)
    trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr1)

    i1(
    tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
    tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)

    korr01=sub(c,mult(sub(1,div(perioder01,505)),diff01))
    sling02=mov(korr01,100)
    sling03=HHV(sling02,50)
    sling04=mov(korr01,30)
    sling05=HHV(c,70)
    sling06=HHV(c,30)

    villkor56=Lt(Div(Sub(sling03,aref(sling03,1)),sling03),-0.000012)
    villkor57=Lt(Div(Sub(sling04,aref(sling04,1)),sling04),-0.000012)
    villkor58=Lt(Div(Sub(sling05,aref(sling05,1)),sling05),-0.000012)
    villkor59=Lt(Div(Sub(sling06,aref(sling06,1)),sling06),-0.000012)

    sälja=And(And(And(villkor56,villkor57),villkor58),villkor59)

    ditt_säljscript=And(And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
    säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
    Mult(säljsignal,10)
    )
    ----------

    Med vänlig hälsning
    Bertil


    Edit1: Jag har förstås också ordermodellerna "köp vänd" och "sälj vänd" som i princip är identiska med ovanstående.
    Edit2: Lägg märke till att säljscriptet inte innehåller LLV istället för HHV som man ju skulle vilja ha för att det skall bli symmetriskt. (Jag har inte testat med LLV, kanske blir ännu bättre?)
    Last edited by Bertil; 2016-10-10, 10:38.

    Comment

    • #3
      Jag har nu gjort lite jämförelser mellan mina olika strategier för termin G till J.
      Daytradingstrategin (redovisas i hur går era affärer): -82.86 punkter
      SPI strategin: +122.00 punkter
      Ovanstående kontinuerliga strategi kan kallas SPI3: +273.00 punkter

      Skall från och med imorgon köra SPI3 skarpt på ett konto.

      Med vänlig hälsning
      Bertil
      Last edited by Bertil; 2016-10-09, 22:54.

      Comment

      • #4
        Och där kom första skarpa triggen. (Terminen låg blankad på kontot sedan tidigare). Enligt simuleringar hade SPI3 gått lång redan 2016-10-04 på 1450.25.
        13:06 ORDER "sl) Mitt SPI3 köp vänd OMXS306J" kurs 1458.75

        mvh
        Bertil
        Last edited by Bertil; 2016-10-10, 13:23.

        Comment

        • #5
          Lycka till Själv blev jag utstoppad så det skrek om det. Surt för sedan började festen utan mig. Nåväl, väntar på att köra igång min DJIA test

          Comment

          • #6
            10:17 ORDER "sl) Mitt SPI3 sälj vänd OMXS306J" kurs 1435.50 -23.25

            Skarpt sedan 10/10: -23.25

            mvh
            Bertil

            Comment

            • #7
              12:07 ORDER "sl) Mitt SPI3 köp vänd OMXS306J" kurs 1445.75 -10.25


              Skarpt sedan 10/10: -33.50

              mvh
              Bertil

              Comment

              • #8
                11:30 ORDER "sl) Mitt SPI3 sälj vänd OMXS306J" kurs 1437.50 -8.25

                Skarpt sedan 10/10: -41.75

                mvh
                Bertil

                Edit: Eftersom jag startade mitt i en termin så har skarp körning tidigare inte gått i synk med simuleringen, men det gör den nu.
                Last edited by Bertil; 2016-10-17, 11:42.

                Comment

                • #9
                  13:09 ORDER "sl) Mitt SPI3 köp vänd OMXS306J" kurs 1456.15 -18.65

                  Skarpt sedan 10/10: -60.40

                  mvh
                  Bertil

                  Comment

                  • #10
                    10:00 ORDER "sl) Mitt manuell sälj OMXS306J" kurs 1456.25 +0.10

                    11:18 ORDER "sl) Mitt SPI3 sälj OMXS306K" kurs 1447.50
                    16:46 ORDER "sl) Mitt SPI3 köp vänd OMXS306K" kurs 1449.75 -2.25



                    Skarpt sedan 10/10: -62.55

                    mvh
                    Bertil
                    Last edited by Bertil; 2016-10-19, 17:34.

                    Comment

                    • #11
                      12:25 ORDER "sl) Mitt SPI3 sälj vänd OMXS306K" kurs 1465.00 +15.25

                      Skarpt sedan 10/10: -47.30

                      mvh
                      Bertil

                      Comment

                      • #12
                        16:59 ORDER "sl) Egen DAX4 TP kort index OMXS306K" kurs 1449.75 +15.25

                        Skarpt sedan 10/10: -32.05

                        mvh
                        Bertil

                        Comment

                        • #13
                          15:07 ORDER "sl) Mitt SPI3 köp OMXS306K" kurs 1454.25

                          Skarpt sedan 10/10: -32.05

                          mvh
                          Bertil

                          Comment

                          • #14
                            15:29 ORDER "sl) Mitt SPI3 sälj vänd OMXS306K" kurs 1458.00 +3.75

                            Skarpt sedan 10/10: -28.30

                            mvh
                            Bertil
                            Last edited by Bertil; 2016-10-31, 16:18.

                            Comment

                            • #15
                              14:01 ORDER "sl) Mitt SPI3 köp vänd OMXS306K" kurs 1447.00 +11.00


                              Skarpt sedan 10/10: -17.30

                              mvh
                              Bertil

                              Comment

                              Previous 1 2 3 4 5 template Nästa
                              Working...
                              X