.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Jag har försökt att sätta loopvillkoren till 1 istället för 4000. Mindre lyckat resultat men jag missade nog något. Borde finnas ett case-kommando
-
-
De finns ju två helt olika approacher om man utgående från tex de fem senaste dagsstaplarna vill bedöma uppgången följande dag och sätta en sannolikhet.
1) Loopa bakåt 4000 dagar och se med vilken sannolikhet följande dag får uppgång. Tunga beräkningar. Har man detta angreppsätt så måste man först bestämma vilka parametrar man skall titta på oavsett om de har betydelse för morgondagens vinst eller inte.
2) Välj ut de 400 gånger ur de 4000 dagarna som uppgången varit störst och se vilka faktorer/parametrar för de 5 föregående dagarna som varit gemensamma. Optimera genom att köra massa varianter i simulatorn. Gör sedan ordermodeller som inte är tunga att köra.
Angreppssätt 2) är ju standard då optimeringen görs en gång för alla.
Rent filosofiskt, varför skulle angreppssätt 1) vara att föredra?
Med vänlig hälsning
Bertil
Comment
-
En av anledningarna att låta scripten själv "backtesta" dagens aktuella formation bakåt per instrument och därefter vikta fram bästa aktiekandidaten för dagen är att man då enkelt kan koppla på nya aktier osv utan att modifiera något. Scripten gör själva den historiska utvärderingen. Av samma anledning får man nytta av tex om nya formationer dyker upp som man inte testat tidigare, men som visat sig vara framgångsrika historiskt. Man behöver alltså inte koda varje setup i scriptspråket, utan överlåter hela backtesten till scripten själva. Optimering görs inte heller, möjligen inledningsvis för att utvärdera vilka mätparametrar man ska utvärdera på. Men själva edgarna rör man alltså inte. Därmed borde curvefitting aldrig kunna bli ett problem heller.
Kodningen är inte speciellt tung i sig, och kör man i EOD-upplösning blir inte själva skanningen bakåt heller så tung. Däremot blir backsimulering med animering tungt om det är 100 aktier kopplade osv, men jag gissar att man kan optimera simuleringen genom att stänga av tunga saker innan kl närmar sig 17:20 och det börjar bli intressant att vaska fram dagens kandidater.
Comment
-
Jag har kört olika varianter på NDF.
Det är som Rikard säger, NDF anpassar sin erfarenhetsbas allt eftersom tiden går vilket gör att man inte behöver tänka ut saker i förhand. Dock är inte NDF en strategi i sig självt utan mer en basplatta som man kan bygga en strategi kring.
Jag tycker NDF passar bättre för day än Swing faktiskt. Jag har simulerat båda.
Jag tradar tre strategier baserat på NDFComment
-
Du säger att du tittar på mönster av eod staplar för x föregående dagar. Vilka andra parametrar tittar du på? Veckodag? Volatilitet? Långa trender?Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
undrar
Bertil
Comment
-
Next Day Forecast bygger på att man räknar antalet dagar som kursen stängt i övre resp under halvan av dagsstapeln, (parameter CS för CandleStick). Dessutom räknar man antal dagar som stänger högre resp lägre än gårdagen. Exempel:
CS=-2 (betyder att aktien stängt i undre halvan av dagsstaplarna senaste 2 dagarna.
CC=1 (betyder att aktien stängt upp 1 dag, alltså högre än igår).
Kombinationen av dessa båda är setupen som man kollar historiskt vad den inneburit till dagen efter enligt Tobbe Roséns grundmodell. Vi lade till koll även hur kursen stått efter 3 och 5 dagar och räknar ut en trave statistik på det.
Comment
-
Jag gjorde om min DIY version idag. Tog en genväg och gick direkt på edgen istället för att räkna ut möjliga utfall (4 st). Nu går det lite lättare sparade 16000 iterationer, men det är ännu inte tillräckligt snabbt för live handel tycker jag. Ska testa och strypa ner det alla tider utom ex. 17:23 och se vad som händer. Man skulle vilja ha en case funktion som hoppar över kod om inte villkoret är uppfyllt.Comment
-
Next Day Forecast av Vinnarbyrån beskrivs ju som en analysmetod för semiautomatisk handel. Det är ju därför svårt att göra någon simulering då man även måste ha med regler i form av Take Profit, eventuell Stop Loss samt om man får blanka eller inte.
För att man skall kunna utvärdera hur bra strategin är så måste man ju göra kompletta simuleringar. Är det på gång?
Undrar
Bertil
Comment
-
Det är på gång. Min ide är att inte labba med exitvillkor utan helt enkelt stänga positionen efter x dagar enligt den framskannade edgen. Men det är möjligt att man kan vässa hela systemets prestanda med intelligentare exits, det återstår att testa. Just nu håller jag på att bygga motorn så att det går att simulera.
Comment
-
Kan man inte dynamiskt stoppa loopen med två villkor? Först den vanliga iteration och en med tid?Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
Alla har olika krav och kriterier på en strategi. Rikard ställde tidigare frågan vad man ska titta på. Totalvinst, meddelavkastning, hitrate, etc. Det bästa vore om det fanns olika val, men kanske gör strategin ännu tyngre. Själv tycker jag inte money management regler ska ingå med standardvärden eller möjlighet att stänga av helt. En analys fungerar bäst utan.Ursprungligen postat av Bertil Visa inläggNext Day Forecast av Vinnarbyrån beskrivs ju som en analysmetod för semiautomatisk handel. Det är ju därför svårt att göra någon simulering då man även måste ha med regler i form av Take Profit, eventuell Stop Loss samt om man får blanka eller inte.
För att man skall kunna utvärdera hur bra strategin är så måste man ju göra kompletta simuleringar. Är det på gång?
Undrar
Bertil
För att få bort enskildas aktiers egen påverkan på sin historik föredrar jag att den historiska utvärderingen sker på många aktier*. Val av look-back styr också. En aktie som tex gått rejält bra och har börjat tappat sin glans kan få högsta score på många olika set up, tex break-out vs pull-back. Visst, kör man semi så är val av aktie subjektivt även om man tittar på score. Detta går nog inte att genomföra på vanligt sätt i simulering och i skarphandel. Mer som diskussion. Det kräver nog en gigantisk monsterkörning som ligger till grund för tex nästa månad.
*Edit: Det blir lika mycket ett urvalsproblem och antal aktier som handlas. Väljer man aktier med höga score blir historiken automatiskt bra. Ett stort antal aktier minskar effekten. En ny aktie kommer inte att score bra förrän lång historik byggts upp.Last edited by Henric; 2016-10-22, 11:39.Comment
-
Mitt krav på strategi är att man aldrig får handla manuellt annat än om man fått internetavbrott eller hittat en bugg. Däremot får jag alltid efter varje dag ändra i min kod om jag så önskar, fast det slår ju tidigast nästa dag. Om man får till en automatisering av Next Day Forecast så uppfyller den ju mina krav.Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
Med vänlig hälsning
Bertil
Comment
-
är inte det nästan samma sakComment
-
Det är samma sak som om jag efter varje dag ändrar i min kod. Det gör jag inte utan bara 1 eller 2 gånger per var 14:e dag. Med dagens version av Next Day Forecast måste man ju varje dag själv köra en analys och så vill inte jag jobba. Dessutom så skulle jag inte köpa en strategi utan redovisad backtestning enligt givna regler.Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
Med vänlig hälsning
Bertil
Comment
-
ok, jag retades lite.
Nu är det mer ett verktyg. Håller med att man vill kunna köra simulering och hänga på modellen för automatisk handel.Comment
-
Jag har testat lite nu och provkört sortering på högsta gross% på 1, 2 och 3 dagar efter setup. Den högsta blir den som köper, och säljsidan vet vilken som köpte så att sälj sker på rätt antal dagar. Har inte hunnit testa så långt bakåt, men det jag märker är att FING blir överrepresenterat på antal affärer, vilket är fullt logiskt eftersom den haft en hög genomsnittsavkastning 3 dagar efter setupen 1,1 som är väldigt vanlig. Man skulle kunna kortare ner look back-perioden så blir hela modellen mer adaptiv och "glömmer" fortare bort aktier som kanske passerat bäst-före-datum och annars skulle handlats på gamla meriter. Här får man nog hitta en balans. Man vill ju samtidigt ge "nya" stjärnaktier en chans att handlas, vilket förhindras om man tittar alltför långt bakåt.
Comment
Comment