Next Day Forecast

[HenrikSyst]

Det är det som är utmaningen med NDF. Du skulle kunna väga med tiden. Så att en träff för 4000 dagar sedan får en lägre vikt än en nu. Eller så använder du 4000 dagar för träffstatistiken men ex 1000 dagar för avkastning.

BTW: Tror att reward givet set-up är bättre än avkastning. Dvs om det är innehav så tar du brutto avkastning för uppgång/träff uppgång. Man har ju ändå stoploss om det går åt andra hållet.

[HenrikSyst]

Grabbar, jag har kört simulering på index med kompletta exit strategier och det har ju sagt typ 100 gånger ovan

[HenrikSyst]

Kan man inte dynamiskt stoppa loopen med två villkor? Först den vanliga iteration och en med tid?



Alla har olika krav och kriterier på en strategi. Rikard ställde tidigare frågan vad man ska titta på. Totalvinst, meddelavkastning, hitrate, etc. Det bästa vore om det fanns olika val, men kanske gör strategin ännu tyngre. Själv tycker jag inte money management regler ska ingå med standardvärden eller möjlighet att stänga av helt. En analys fungerar bäst utan.

För att få bort enskildas aktiers egen påverkan på sin historik föredrar jag att den historiska utvärderingen sker på många aktier*. Val av look-back styr också. En aktie som tex gått rejält bra och har börjat tappat sin glans kan få högsta score på många olika set up, tex break-out vs pull-back. Visst, kör man semi så är val av aktie subjektivt även om man tittar på score. Detta går nog inte att genomföra på vanligt sätt i simulering och i skarphandel. Mer som diskussion. Det kräver nog en gigantisk monsterkörning som ligger till grund för tex nästa månad.

*Edit: Det blir lika mycket ett urvalsproblem och antal aktier som handlas. Väljer man aktier med höga score blir historiken automatiskt bra. Ett stort antal aktier minskar effekten. En ny aktie kommer inte att score bra förrän lång historik byggts upp.

Har provat att sätta lookback perioden till 1 i loopen om kl är tidigare än 17:20 och att den går på fullt ut vid 17:20 men har inte lyckats med det. Det blir nonsen om jag gör det. Det är som om skriptet inte hinner klart

[HenrikSyst]

Provade lite och skruva till saker och vikta hitratio efter tid och absolut reward givet set-up

Då fick jag följande set-up med Telia som främsta buy och Securitas som främsta blank.

Ska simulera lite och se vad detta ger mig. Har tidigare provat med att vikta efter avkastning men det gav inte så mycket. Har aldrig att provat med tid*avkastning som vikt.

[HenrikSyst]

Tänkte ikväll försöka hinna med och lägga upp prognosförmåga DJIA från NDF i standard utförande (från mitt skript) och den variant som jag har i inlägget ovan.

Har provat att spetsa NDF på olika sätt men det har inte givit så mycket tidigare. Det som ger mer är att försöka filtrera ut signifikanta dagar som formationen är bättre. Dvs filtrera bort dagar.

[Bertil]

Tänkte ikväll försöka hinna med och lägga upp prognosförmåga OMX från NDF i standard utförande (från mitt skript) och den variant som jag har i inlägget ovan.

Har provat att spetsa NDF på olika sätt men det har inte givit så mycket tidigare. Det som ger mer är att försöka filtrera ut signifikanta dagar som formationen är bättre. Dvs filtrera bort dagar.

Lite frågor:
1) Köper du alltid kvällen innan?
2) Köper du i så fall även på fredagar och ligger lång över helgen?
3) Fungerar din strategi även för blankning?
4) Har du istället för stop loss testat att vända position?

Undrar den frågvise (frågdumme)
Bertil

[HenrikSyst]

Lite frågor:
1) Köper du alltid kvällen innan?
2) Köper du i så fall även på fredagar och ligger lång över helgen?
3) Fungerar din strategi även för blankning?
4) Har du istället för stop loss testat att vända position?

Undrar den frågvise (frågdumme)
Bertil

1) Nej. Gjorde det förut men blev lite jobbigt. Köper i öppning och om det är utländska index så köper jag alltid lite innan. Köper aldrig om öppningen inte bekräftar NDF

2) Varenda dag som ger en set-up (4-5 för OMX per månad, men lite fler för andra)

3) Japp. För DAX mycket bättre men få affärer

4) Nej. Förklara gärna

(OBS! Mina uttalande baseras på mina resultat i Analyzer och till viss del verklig handel)

[HenrikSyst]

Hitratio DJIA 2013-2016

Här kommer DJIA träffstatistik för NDF vanlig (motsvarar Autostocks NDF) och tids och avkastningsvägd NDF. Den vanliga standardmodellen som baseras på antal träffar rakt av är något bättre än den vägda.

Det blir drygt 50% för båda över tiden. Kanske inte så bra men börjar man filtrera efter något villkor så ökar hitratio. Jag har fått upp det ganska högt med enkla filter. Tog flera månader att komma på.

Det som Rikard gör att, försöka ranka och ta bäst set-up varje dag torde kunna öka hitratio för en portfölj.

[Bertil]

Från 2013 till idag har DJ gått från 13435 till 18146 så antalet stigande dagar bör överstiga antalet fallande dagar. Skulle jag alltid gissa på att morgondagen stiger borde träffsäkerheten bli över 60%. Dessutom så brukar det ju rasa rejält de dagar det rasar. Testa att alltid sätta att det stiger dagen efter så får du se vad som händer. Det blir ju ungefär som att följa index.

Så jag fattar ingenting av de procentsatser då du tex säger 51% sannolikhet för korrekt bedömning för medelvärdet av december.

Det enda jag fattar är simuleringar där man tex har 100000:- i depån 1 jan 2013 och sedan handlar ett specifikt instrument baserat på DJ och ser vad resultatet blir.
Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

51 procent betyder att NDF har rätt 51 procent i fallen när det gäller DJIA för december. Som sagt så har detta inget med simulering utan är endast en test av NDFs prognosförmåga

[Bertil]

51 procent betyder att NDF har rätt 51 procent i fallen när det gäller DJIA för december. Som sagt så har detta inget med simulering utan är endast en test av NDFs prognosförmåga

Jo jag fattar att NDF med 51% sannolikhet har rätt att morgondagen avslutas i den riktning som prognosticerats, men det kan ju vara en dipp mitt på dagen som gör att du blir utstoppad, eller tittar du även på att low för handelsdagen ligger över din stoppgräns så att du verkligen gör vinst?
Undrar den frågdumme
Bertil

[HenrikSyst]

Visst, det har jag också kollat av. Inte just i denna variant men tidigare och det sänker hitratio. Men då är man lite inne på tradingstrategi och det var inte det som jag ville visa. Stoploss spelar stor roll. Jag har en strategi som har ca 60% hitratio i simulerad strategi för ovan instrument med en stoploss som är ATR(1)/6. Reward är 4 gånger risk.

[Bertil]

Visst, det har jag också kollat av. Inte just i denna variant men tidigare och det sänker hitratio. Men då är man lite inne på tradingstrategi och det var inte det som jag ville visa. Stoploss spelar stor roll. Jag har en strategi som har ca 60% hitratio i simulerad strategi för ovan instrument med en stoploss som är ATR(1)/6. Reward är 4 gånger risk.

Jag är kanske lite enkelspårig, men en reward som är 4 ggr risken säger mig inte så mycket, då jag själv aldrig använder mig av sådana parametrar. Det enda jag förstår mig på är simuleringar i kronor och ören (eller i dollar) och procentuell förändring av depå över tid. Hur blir de siffrorna för strategin som du simulerat?
Undrar den frågdumme
Bertil

[Henric]

Håller med. Det vore intressant att se en simulering. Tex reward 4 ggr risken är något man försöker uppnå och sätter innan position, men vad blir utfallet. Jag pushar inte på detta, utan är nyfiken på utall, vinst/affär, mm.

Jag försöker sätta mig in i tänket med "prediction" som beskrivs i denna tråd. Har i tidigare inlägg framfört att jag ska börja testa ett koncept som är liknande, men ändå inte.

Om man för enkelhetens skull vill analysera 4 aktier(index) och delar historiken i 4 formationer, faktorer, eller vad man vill kalla det. 10 år av historiken används, ca 2500. handelsdagar. Det första 500 borde bli någon form av inlärningsperiod med svängande statistiskt underlag. Det går ju i och för sig att ta med 11-12 år och börja handla efter inlärningsperioden. Om man använder 2500 dagar så blir det ju någon form av trendföljande strategi där historiken avgör vilken aktie som väljs. Om den aktie som gått sämst och förmodligen har lägst prediction för de flesta(alla) faktorerna de första 2000 dagarna kommer förmodligen inte att bli vald de nästkommande 500 dagarna. Även om den skulle gå som en raket. Motsatta för en aktie som gått bra och börjar drifta nedåt. Om det ingår många aktier kan jag förstå att mitten aktierna och faktorerna relativt kommer att rankas upp och ner, men att det blir outliers som väljs.
Urvalet blir avgörande. Visst man skulle kunna köra ett helt index och jämföra utvecklingen mot index(avkastning, drawdown, mm) eller tex 10 körningar med slumpmässigt valda aktier. Även här önskas simuleringsresultat. Undrar den frågdumme, som Bertil brukar skriva.

[HenrikSyst]

Viktigt att komma ihåg att NDF inte är en strategi utan en prognosmetod. Den levererar 50%-60% rätt. Skillnaden mot att kasta krona eller klave (som min fru föreslår) är att man kan förhålla sig till mekaniken i NDF och att det bygger på "educated guesses". När man kan göra det kan man också försöka kombinera NDF med andra TA-indikatorer för att få bättre precision.

Jag har gjort det och fått upp min edge i simulerad handel till 69% för mer eller mindre samtliga testade index i simulering. Då har jag en tight stoploss som möjliggör lite leverage (20% av True range). Just nu sitter jag och funderar på om jag på något skumt sätt lyckats överoptimera men eftersom det blir samma hela tiden oberoende av index. Använder bara ett filter.

Nackdelarna med metoden är att den går mot medelvärde och vanliga CSCC kombinationer på 11, 22, -1-1 osv är så vanliga så att edge blir runt 50%. Ovanliga kombinationer som -10,1 med väldigt distinkt edge har kanske bara 1-2 träffar de senaste 15 åren och blir svåra av den anledningen. Jag har ägnat månader sedan jag först stötte på metoden på Tobbe Roséns hemsida för att hitta något som filtrerar. Då kan jag säga er att jag visste inget om TA för 6 månader sedan så det har varit mycket trail n' error. Innan At så hade jag bara excel och 3 månaders historik. Nu har jag ju AT så det blir lite enklare.

Tror att en för lång period inte är optimal utan jag tror på lite kortare perioder men har inte undersökt detta. Min strategi är bara index och jag ingen ranking av olika set-uper mot varandra. Jag filtrerar så hårt att jag får vara glad om jag får 1 set-up per dag. I en simulering så handlade inte modellen något på 1 månad och blankar gör den väldigt sällan. Den avstår när kombo av edge och filter säger något annat.