Next Day Forecast

[Bertil]

Jag förstår hur du jobbar med indikatorerna, själv gör jag dock tvärt om.
Först bygger jag en komplett strategi som jag simulerar i kronor och depåförändring över tid och sedan stoppar jag in en indikator för att se hur den påverkar slutresultatet. Indikatorer som påverkar resultatet negativt försöker jag trimma för att se om det blir resultatförbättring och om jag inte lyckas så förkastas indikatorn direkt. Efter någon vecka så hittar jag på en ny indikator.
Vad gäller min daytradingstrategi tittar jag som regel inte längre tillbaka än 30 minuter (någon indikator tittar tillbaka till öppningen i varje fall första delen av handelsdagen).
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Gjorde simuleringar hela helgen och gjorde en intressant observation. Min NDF strategi är anpassad för OMX och framtagen med data för perioden 2013-2016. Gjorde lite tester utanför denna period och även på andra index. Överraskade var att strategin verkar funka bättre på andra Index- till och med mycket bättre. För OMX så var perioden som jag inte utvecklat för bättre också.

Har en reward/risk på 2,4 till 6 och en hitratio på 40%-69% beroende på period och tillgång. Använder exakt samma villkor för entry (NDF+3 enkla filter). Exit strategier skiljer sig åt något pga öppettider mm. Min stoploss är snäv

[Bertil]

Jaha nu har du också fastnat att ägna en hel helg åt simuleringar (fast jag gjorde det förra helgen).
Kan du inte bara lägga upp resultatet från en simulering, så som jag brukar göra. Av det du skriver så får man ju ingen uppfattning om depåutvecklingen är -10% per år eller +200% och om du handlar med hela depån eller bara en liten del av depån.
Varför jag undrar är fast vi båda daytradar så har vi helt olika mål med våra strategier. Mina strategier går ju ut på att få flera hundra procents ökning per år (i alla fall i mina over curve fitted simuleringar. Min uppfattning är att du eftersträvar en liten men jämn depåutveckling något bättre men framför allt stabilare än index. Är det rätt uppfattat?

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Nej jag eftersträvar ganska stora ökningar, gör vi inte alla det?

Jag tycker inte det är relevant att visa om man stoppar in X kronor för jämförande syfte. Jag kör självfallet sådana själv men för jämförelse tycker jag att hitratio, antal trades och reward/risk är mest relevant. Om man simulerar med en start på säg 100K så kan resultatet bli påverkat av att man har bra flyt i början och därmed får upp basen och även tvärtom gäller. Resultaten kan bli skeva. Mitt syfte var att se om det fanns curvfit för att förstå hur signifikanta resultaten är för framtiden.

Min strategi går i princip ut på att ta små förluster snabbt men försöka träffa en större dagssvängning i rätt riktning med max leverage. Rätt riktning bestäms kvällen innan av NDF. Lite hit and run strategi... Detta innebär att jag stoppas ut snabbt och ganska ofta tycker jag. Försöka hitta optimal stoploss gräns har varit det mest utmanande.

[Bertil]

Nej jag eftersträvar ganska stora ökningar, gör vi inte alla det?

Jag tycker inte det är relevant att visa om man stoppar in X kronor för jämförande syfte. Jag kör självfallet sådana själv men för jämförelse tycker jag att hitratio, antal trades och reward/risk är mest relevant. Om man simulerar med en start på säg 100K så kan resultatet bli påverkat av att man har bra flyt i början och därmed får upp basen och även tvärtom gäller. Resultaten kan bli skeva. Mitt syfte var att se om det fanns curvfit för att förstå hur signifikanta resultaten är för framtiden.

Min strategi går i princip ut på att ta små förluster snabbt men försöka träffa en större dagssvängning i rätt riktning med max leverage. Rätt riktning bestäms kvällen innan av NDF. Lite hit and run strategi... Detta innebär att jag stoppas ut snabbt och ganska ofta tycker jag. Försöka hitta optimal stoploss gräns har varit det mest utmanande.

OK. Där tycker vi helt olika. Jag tycker det ENDA som är relevant är om man stoppar in X kronor och får en ökning på Y% eller kronor med och utan återinvestering av vinsten. Antal trades per tidsenhet är intressant och det får man ju också med NAT:s standardiserade resultatsberäkning.
Då vi kör NAT och diskuterar på forumet så är ju NAT: s standardiserade simuleringsrapport det vi skall utgå ifrån. Risk/Reward och hitrate säger mig ingenting då det dels inte ingår i den standardiserade rapporten och jag dels inte har någon känsla hur det påverkar en simulerad depåutveckling.

Om du med hitrate menar hur många affärer som blir vinst resp förlust för då man går lång resp blankar så finns ju det i den standardiserade rapporten. Själv vill jag ha fler vinstaffärer än förlustaffärer helst 60-40 både för att gå lång och att blanka. Varför vill du inte redovisa enligt NAT standard?
Undrar
Bertil

[HenrikSyst]

Det är enligt standard. Min redovisning och mitt tillvägagångssätt....

[HenrikSyst]

Här är en vinstkurva.

[Bertil]

Det är enligt standard. Min redovisning och mitt tillvägagångssätt....

Nu börjar det likna något. Vinstkurvan ser ju bra ut och draw down är mycket låg.
Problemet är att om alla skulle köra med "Det är enligt standard. Min redovisning och mitt tillvägagångssätt...." så skulle skulle vi få lika många redovisningar som vi har skribenter på forumet.
Man kan ju ha egna redovisningsprinciper då man utvecklar sina ordermodeller och det är ju bara bra om man talar om vilka parametrar man använder och vilka värden på dessa man eftersträvar men för att alla läsare på forumet skall förstå vad man håller på med och förhoppningsvis lära sig lite av misstagen och framgångarna så krävs ju standardiserad redovisning.
Nu har du ju visat vinstkurvan som ser bra ut och även visar lågt draw down, men antalet affärer framgår ju bara som hack i vinstkurvan, andelen blankningar framgår inte heller inte heller hitrate som du tycker är viktig (fördelningen vinst och förlustaffärer).
Vi har ju konverserat mycket på forumet och den vinstkurva som du uppvisar skulle jag aldrig ha gissat utgående från dina inlägg. Hade som sagt gissa på något som går 2 gånger index fast mindre hackigt än index.
I och med att du tidigare inte redovisat vinstutveckling så har vi nog många gånger talat (skrivit) förbi varandra. Jag gillar ju tydlighet för ju tydligare man redovisar desto lättare är det att diskutera parmetrar mm.

mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Här är sammanfattningen. Har tagit bort kontosaldo för att det är förvirrande. I simuleringen köper jag 1 enhet varje gång så saldot blir inte så rättvisande.

I kurvan så råkar jag träffa Brexit, både på nedstället och uppstället efter. Har filtrerat bort det tidigare men inte gjort denna gång. Har testat med andra index och de ger bättre resultat. Stabilare också

Finns inga transaktionskostnader i detta heller. Räkna med 0,25 kr per affär.

[Bertil]

Här är sammanfattningen. Har tagit bort kontosaldo för att det är förvirrande. I simuleringen köper jag 1 enhet varje gång så saldot blir inte så rättvisande.

I kurvan så råkar jag träffa Brexit, både på nedstället och uppstället efter. Har filtrerat bort det tidigare men inte gjort denna gång. Har testat med andra index och de ger bättre resultat. Stabilare också

Finns inga transaktionskostnader i detta heller. Räkna med 0,25 kr per affär.

Ser ju väldigt bra ut. Det är alltså på samma tidsintervall som vinstkurvan alltså från slutet av 2012?
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Första trade i jan 2013 (kom inte ihåg exakt). Japp exakt samma period som grafen

Det som är lurigt med denna är att det är ganska dåligt 2013-2014 men superbra 2016. Dessutom råkade modellen pricka Brexit med helt rätt position. Det gör det lite svårt eftersom 2016 väger tungt i det positiva. Körde 2009-2010 (minutdata vilket blir lite grovt för daytrading strategi) och det var hyffsat bra.

Ska lite senare, när analyzern är klar visa lite kört på DJI och något annat.

[HenrikSyst]

Lite kortis som jag hade framme. Nasdaq 100 som körs. Finns avbrott i kurserna en månad

[Bertil]

Om jag fattat rätt så tittar du på dagstaplarna för x-dagar bakåt, high,low open och close och gör en historisk mönsteranpassning för att beräkna sannolikheten för att morgondagen går upp eller ner. Om sannolikheten är tillräckligt stor och vissa öppningsvillkor är uppfyllda handlar du rätt så snabbt på morgonen och går normalt ut strax före stängning men har även en tight stop loss och någon form av smart take profit. Enligt sammanfattningen har du gjort drygt 200 affärer på nästan 4 år dvs i snitt en affär var 5:e handelsdag. Är det korrekt uppfattat?
mvh
Bertil


Edit1: Vi har ju olika handelsklimat. Hur långt tillbaka tittar du för att göra mönsteranpassningen? Kan resultatet bli bättre om du bara tittar 6 månader tillbaka för att låta anpassningen bara göras på senaste handelsklimatet?
Edit2: Har du kollat hur utfallet blir för olika veckodagar, dvs vilken veckodag bidrar mest till vinsten och vilken dag minst (både i absoluta tal och i % av antal affärer gjorda på aktuell veckodag)? Är ju lätt att lägga in ett veckodagsfilter.
Edit3: Är det hög korrelation mellan sannolikheten för ett visst utfall och själva utfallet? Dvs har de dagar som visar absolut störst sannolikhet för en viss trendriktning också den högsta vinsten?
Edit4: Om hög sannolikhet ger hög vinst, så kan man ju låta sannolikheten påverka storleken på SL, har du testat detta?
Edit5: Då du gör mönsterdetekteringen är det bara som A>B>C>D eller är det även storleken på mönstret som A>1.0004*B>1.0003*C>1.00004*D ?

[HenrikSyst]

Du har förstått det hela rätt. För att kompensera för den låga frekvensen tar jag lite större bet i fyra index (OMX; DJI, N100, DAX). N100 och DJI är jag bara inne 2 timmar. Övernattar aldrig.


1) 4000 dagar. Man kan helt klart korta ner. Har inte provat det.
2) Nej inte ännu
3)Nja, inte riktigt. Tobbe Rosén som har tagit fram metoden säger att det är högre sannolikhet när edgen är 55%. Har kollat men ser mer samband med rörelsen aktuell dag. Har inte gått till botten med detta. Vet att om sannolikheten är 70% för en rörelse så kan jag strunta i två filter.
4) Har inte provat det ännu. Men hänger lite ihop med fråga 3
5) Kör mönstermatchning som det beskrivs under kalkylen Next day forecast. Har testat att väga med storleken på rörelsen men det ger ingen riktigt skillnad. Har också vägt i tiden. Plain-vanilla varianten är bäst.

[Henric]

Om jag har förstått det rätt kör du NDF från dagen innan vid öppningen. Detta för att köra hög häv och försöka hitta stora uppgångar och undvika dd vid gap. En önskad kursrörelse kan nästan helt komma från gapet eller utveckla sig under dagen. Vilket även ändras under perioder. Varför inte även inkludera öppningskursen i NDF, dvs gårdagens formation inklusive öppningskursen.