Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Next Day Forecast

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Kör gör jag redan. Det gjorde jag innan jag fick AT. Manuellt, svinjobbigt. Det är bara intressant att skruva på den. Anledningen att jag frågade om avkastningen är att i min "La la version" av modellen så var avkastningen högre och det kändes lite "Hillary" när jag upptäckte att en del köp gjordes på gårdagens kurs eller precis i öppningen. Nu är det mer realistiskt. Då blev det lite Trumpet

    Comment


    • Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
      Kör gör jag redan. Det gjorde jag innan jag fick AT. Manuellt, svinjobbigt. Det är bara intressant att skruva på den. Anledningen att jag frågade om avkastningen är att i min "La la version" av modellen så var avkastningen högre och det kändes lite "Hillary" när jag upptäckte att en del köp gjordes på gårdagens kurs eller precis i öppningen. Nu är det mer realistiskt. Då blev det lite Trumpet
      Jo men är 70% avkastning per år sedan 2009 med den justerade öppningskursen så är det ju en jättebra strategi. Som jämförelse så ger min hårt optimerade swingstrategi SPI drygt 400% avkastning i år med återinvestering, men drawdown är minst 72% så den går ju inte att köra all in. Hur stor är din drawdown?
      Med vänlig hälsning
      Bertil
      Last edited by Bertil; 2016-11-10, 22:22.

      Comment


      • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
        Jo men är 70% avkastning per år sedan 2009 med den justerade öppningskursen så är det ju en jättebra strategi. Som jämförelse så ger min hårt optimerade swingstrategi SPI drygt 400% avkastning i år med återinvestering, men drawdown är minst 72% så den går ju inte att köra all in. Hur stor är din drawdown?
        Med vänlig hälsning
        Bertil
        Du har ändå en gain/pain på över 5,5. Mycket ovanligt (nu är det visserligen en optimerad version i efterhand). Kör du insats på 25% av kapitalet får du ändå årlig avkastning på 100% och en draw down på 18%.



        Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
        Kör gör jag redan. Det gjorde jag innan jag fick AT. Manuellt, svinjobbigt. Det är bara intressant att skruva på den. Anledningen att jag frågade om avkastningen är att i min "La la version" av modellen så var avkastningen högre och det kändes lite "Hillary" när jag upptäckte att en del köp gjordes på gårdagens kurs eller precis i öppningen. Nu är det mer realistiskt. Då blev det lite Trumpet
        Jag förutsätter att du har en avkastning på 70% utan hävstång. Avkastningen är så bra att det är draw down som är det intressanta. Dela medelavkastningen eller CAGR med högsta draw down.

        Comment


        • Har hävstång i strategin, ca 5,7. Det kan jag ha för tiden i marknaden är bara några timmar och stoploss är tight. Hävstången varierar med markandsklimat. Om vollan går upp så sjunker hävstången.
          Last edited by HenrikSyst; 2016-11-11, 08:20.

          Comment


          • Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
            Du har ändå en gain/pain på över 5,5. Mycket ovanligt (nu är det visserligen en optimerad version i efterhand). Kör du insats på 25% av kapitalet får du ändå årlig avkastning på 100% och en draw down på 18%.





            Jag förutsätter att du har en avkastning på 70% utan hävstång. Avkastningen är så bra att det är draw down som är det intressanta. Dela medelavkastningen eller CAGR med högsta draw down.
            Med högsta draw down menar du den dagen då det går ner mest eller period (dagar) som det går ner i rad?

            Comment


            • Lite förvånad...det absolut viktigaste nyckeltalet.

              Högsta punkt = depåvärdets högsta punkt hittills
              Hur mycket har depåvärdet gått ner i % som mest mellan två högsta punkter.
              Ta sedan den med högst draw down. Går ej att få om man kör punkter eller ett kontrakt.

              DD finns med i AT's resultatrapport. Dock väljer den högsta dd i kronor och räknar om till procent så man får göra beräkningen själv i Excel.

              Comment


              • Ingen anledning att bli förvånad. Jag har inte gjort detta tidigare så därför frågar jag. Dessutom är det uppenbarligen inte definitionen helt kristall. Tack för förklaringen.

                Om jag förstår det rätt så tar jag

                1) första högsta punkten
                2) tar andra högsta punkten
                3) Kollar mellan dessa två punkter hur mycket det gick från 1:a högsta punkten dvs min mellan dessa punkter
                4) Gå till steg 1
                5) upprepa och ta den högsta av de värden jag får fram i punkt 3

                BTW: Tidigare körde jag vandrande leverage. Enkelt, går det bra så skruvas den upp och går det dåligt så skruvas den ner enligt en mekanik. Summan av antal kontrakt Ä stoploss är konstant, men frekvensen utstoppningar ökar ju högre leverage. Fick till det tekniskt i analysbänken. Lite svårt då jag hade bara två veckor erfarenhet av programmering när jag gjorde den. Hur som helst, tog fram den och det blev faktiskt mycket bättre. Det förstärker den positiva skew profilen enormt mycket. Går det bra så går det skitbra, men går det dåligt så har jag längre perioder med dagliga små förluster redan några minuter efter entry. Early loss taking när set-upen är fel.

                Comment


                • ok,
                  I Excel är det nog enklast att ha en kolumn som visar hittills max depåvärde. Sedan jämföra nuvarande depåvärde med max hittills i %. Samma sak för max drawdown.
                  Annars finns det nog bra definitioner och exempel på nätet.

                  Intressant med dynamisk hävstång. Själv kör exponering mellan -1 och 1 när jag gör analysen. Sedan lägger jag på hävstång därifrån, dvs går inte direkt till en live situation med försök till optimal häv. Du har en årlig avk på 70%. Vad har du för uppskattning om "medelhäv" och går det att köra -1 till 1 i analysen.

                  Comment


                  • Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
                    ok,
                    I Excel är det nog enklast att ha en kolumn som visar hittills max depåvärde. Sedan jämföra nuvarande depåvärde med max hittills i %. Samma sak för max drawdown.
                    Annars finns det nog bra definitioner och exempel på nätet.

                    Intressant med dynamisk hävstång. Själv kör exponering mellan -1 och 1 när jag gör analysen. Sedan lägger jag på hävstång därifrån, dvs går inte direkt till en live situation med försök till optimal häv. Du har en årlig avk på 70%. Vad har du för uppskattning om "medelhäv" och går det att köra -1 till 1 i analysen.
                    Kör jag utan häv så blir det inte så bra.560 punkter i exemplet ovan ackumulerat vilket blir 2-3 gånger pengarna över perioden. Hävstången är i ovanstående 5,7. Därutöver har jag återinvesteringen.

                    Comment


                    • Simulerar från 2009 till 2016 med dynamisk hävstång. Insats 25000 kr och slutsumma 9 mkr. Första toppen inträffar jan 2010 med depåvärde 373 tusen. I november 2010 är saldo nere på 94 tkr. Då är draw down -75%. Men fortfarande på plus. Först 2012 är saldo tillbaka på nivån som var jan 2010. Sedan matar den sig vidare.

                      OBS! Tills 2012 är det minutdata och det ger en negativ effekt på resultatet. Har testat på de sista åren. Det blir för hackigt vid test av daytrading.
                      Last edited by HenrikSyst; 2016-11-11, 19:50.

                      Comment


                      • Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
                        Simulerar från 2009 till 2016 med dynamisk hävstång. Insats 25000 kr och slutsumma 9 mkr. Första toppen inträffar jan 2010 med depåvärde 373 tusen. I november 2010 är saldo nere på 94 tkr. Då är draw down -75%. Men fortfarande på plus. Först 2012 är saldo tillbaka på nivån som var jan 2010. Sedan matar den sig vidare.
                        Frågan är om man i skarp handel skulle fortsätta att lita på sin strategi då man tappat -75 %.

                        Med vänlig hälsning
                        Bertil

                        Comment


                        • Gör jag samma simulering utan filter för börsklimat så får jag

                          2009 till 2016 med dynamisk hävstång. Insats 25000 kr och slutsumma 18 mkr. Första toppen inträffar jan 2010 med depåvärde 373 tusen. I november 2010 är saldo nere på 92 tkr. Då är draw down -75%. Men fortfarande på plus. Denna gång är saldo tillbaka på nivån som var jan 2010 redan juni 2011. Sedan matar den sig vidare.

                          Comment


                          • Kör jag på minutdata hela perioden så går resultatet ned från 18 mkr till 36 tusen kronor

                            Comment


                            • Ursprungligen postat av Bertil Visa inlägg
                              Frågan är om man i skarp handel skulle fortsätta att lita på sin strategi då man tappat -75 %.

                              Med vänlig hälsning
                              Bertil
                              Man ligger ju ändå på ordentligt plus totalt. För daytrading funkar inte minutdata som det är fram till 2012.

                              Comment


                              • Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
                                Man ligger ju ändå på ordentligt plus totalt. För daytrading funkar inte minutdata som det är fram till 2012.
                                Nja referensen är ju inte hur mycket pengar man hade då man började, referensen är ju hur mycket pengar man hade som mest.

                                Vad menar du med minutdata? Du kör väl alla simuleringar på animering 5 s liksom jag gör?

                                Med vänlig hälsning
                                Bertil

                                Comment

                                Working...
                                X