Next Day Forecast

[HenrikSyst]

Nja referensen är ju inte hur mycket pengar man hade då man började, referensen är ju hur mycket pengar man hade som mest.

Vad menar du med minutdata? Du kör väl alla simuleringar på animering 5 s liksom jag gör?

Med vänlig hälsning
Bertil

Före 2012 finns bara minutdata. Kör allt på 5 s men finns bara minut så blir det på m

[HenrikSyst]

Körde om min första körning då avkastning var 70% och då var max drawdown 50% under 2010. Med en hävstång om ca 5-6 (beror lite på klimat)

[HenrikSyst]

Jag har simulerat och simulerat och hela tiden kommer jag tillbaka till mina ursprungsparametrar som jag kör live.

[Henric]

Det borde innbbära att den robust. Från juni 2012 finbs realtid. Innan 15 sek. Längre tillbaka minut.

[HenrikSyst]

Dock har Bertil en väldigt bra poäng. Man kommer nog vara lite skakig när drawdown är uppe i 50-60% och kanske byta strategi eller ändra.... Då kommer man aldrig uppnå den statistiska edgen.

[HenrikSyst]

Lyckades skrämma upp avkastningen ytterligare genom att göra min TP lite trögare. Uppemot 400%.

Då vill jag tillägga OMXS30 är en dålig kandidat.....

[Bertil]

Tobbe Rosén brukar ju kalla handelstiden 9.00-9.30 för amatörernas halvtimma. Då brukar ju volatiliteten vara som högst. Stabilast resultat får man ju oftast vid daytrading om man går in efter säg kl 10.
Vad menar du med trailstart kl 11? Går du in i marknaden då eller startar du din TP och SL då?

undrar
Bertil

[HenrikSyst]

Just amatörernas halvtimme - passar väl mig eller hur?

Har tidigare provat att gå in senare men det har inte riktigt blivit lika bra. Har faktiskt tänkt att testa lite kring detta.

Kl 11 börjar min Take profit att bevaka och när det blir reversal så säljs allt.-

[petpee]

Jag läste lite snabbt här. Har du en max draw down i storleksordningen 70%, eller missförstod jag det? I verklig handel bör man alltid räkna med avsevärt högre dd (säg *1.5) än den teoretiska, dvs då är det en tidsfråga innan bankrutt.

[HenrikSyst]

Jag läste lite snabbt här. Har du en max draw down i storleksordningen 70%, eller missförstod jag det? I verklig handel bör man alltid räkna med avsevärt högre dd (säg *1.5) än den teoretiska, dvs då är det en tidsfråga innan bankrutt.

Draw down sker under minutdataperioden och då är det svårt att dra några slutsatser. Drawdown sker från en hög nivå i förhållade till start.

[Bertil]

Draw down sker under minutdataperioden och då är det svårt att dra några slutsatser. Drawdown sker från en hög nivå i förhållade till start.

Det beror ju på när man startar. Säg att du startar live precis innan en större drawdown, så att ursprungskapitalet börjar direkt med att minska. Då börjar man ju att ifrågasätta sin strategi och undrar om man har fått ett nytt handelsklimat som strategin inte fungerar i.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Jo visst. Varje gång riskas 4% av kapitalet så varje enskild förlust är 4% av kapital dagen innan. Ska kolla vad det blir om jag kör på mer tillförlitlig data. 2012-2016.

[Bertil]

Glöm inte att kolla vilka veckodagar som ger mest avkastning.
Måndagar och fredagar är inte bra för min daytrading såvida inte volatiliteten är stor. Jag använder det här filtret:

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

Köpa/sälja=And(villkor98, xxx)

)
{@A(0,OMX Stock )}

Det går att förenkla men är i den här formen för att man skall kunna labba lite. Bör fungera från 2014 och framåt.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Det blir lätt bara en lek med siffor. Det viktigaste är att man gjort de man kan för att få verkliga resultat och man tror på strategin. Vara medveten om att de flesta bara klarar halva dd mot vad det tror. Som Petpee skrev blir nästan alltid verklig dd större än simulerat. Kapaciteten blir ju orimlig, särskilt vid öppningen. Beror på vinst/affär. Om en strategi genererar så bra resultat finns det ingen anledning att köra för hårt. Det kommer ändå att bli mycket bra. Glädjeförstöraren eller realisten?

[Bertil]

Visst är simulering en lek med siffror. Jag skulle vilja gå så långt att säga att alla strategier är curve fitting, för backtrading är ju det enda facit man har. Visst man kan optimera för en tidsperiod och sedan köra på en annan tidsperiod för att se hur hårt man optimerat och bedöma graden av curve fitting.
Vid optimering av strategier så försöker man ju hitta samband som statistiskt är fördelaktiga för ens trading. Det kan ju vara månadsanomalier, veckodagsanomalier, stapelutsende för heldagar 10 dagar innan man skall gå in, storlek på SL, typ av TP, relationer till andra index mm mm.

Det roliga är ju att försöka läsa ut samband ur grafer, tillverka script och sedan köra i analyzern för att se om det ger vinst.

För att vara på den säkra sidan bör man ju köra flera strategier, antingen separat eller integrerat som Fusion, alternativt köra samma strategi fast på olika marknader.

Det intressanta är ju om man kan öka sin simulerade vinst men man måste ju också försöka att minimera drawdown. En mindre vinst med en stadig värdeökning är bättre än en större totalvinst med en hackig värdeutveckling.

Med vänlig hälsning
Bertil