Tradingpsykologi

[HenrikSyst]

Har filosoferat lite och kommit fram till att största utmaningen är inte att hitta rätt edge alla gånger utan det är ens egna "Syltburksdemoner". Jag har strategi som jag tror på MEN ibland hamnar jag efter en utstoppning att jag vill ta igen och då börjar det blir galet. Som tur händer det inte så ofta längre

Detta är jag nog inte ensam om. Har kommit fram till följande i relation till optimering av strategier. I simulatorn kan jag komma fram till att maxa allt, såsom leverage, storlek mm. Ta tex stoploss nivå. I min modell så är det bättre att bli utstoppad ofta och ha en större vinst då och då. I verkligheten så ökar många utstoppningar risken för irrationellt beteende och den stora dagen missar jag för att jag hade slippage vid entry eller jag kanske är sjuk. Så jag kom fram till att jag släpper på lite saker och underoptimerar medvetet vissa saker för att skapa spelrum för dåliga saker som kan gå fel inklusive att jag själv blir en lose canon... Om jag har en bredare stoploss så minskar risken för överhandel och känsligheten för fel. Prioriterar med andra ord antal hits framför totalavkastning.

[Bertil]

Enda sättet att komma bort från tradingpsykologin är att handla helautomatiskt och inte tillåta syltburksfingrarna annat än vid internetstrul och uppenbara buggar i scripten. Efter handelsdagens slut får man justera i sina script om så önskas men att handla manuellt är totalförbjudet.
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Strävar åt det hållet men har inte kommit dit ännu.

[HenrikSyst]

Enda sättet att komma bort från tradingpsykologin är att handla helautomatiskt och inte tillåta syltburksfingrarna annat än vid internetstrul och uppenbara buggar i scripten. Efter handelsdagens slut får man justera i sina script om så önskas men att handla manuellt är totalförbjudet.
mvh
Bertil

Min poäng eller filosofiska frågeställning är att jag vill hitta balansen mellan mina egna begränsningar och strategin. Att automatisera är ju ett utmärkt sätt som man bör sträva efter.

[Bertil]

Min poäng eller filosofiska frågeställning är att jag vill hitta balansen mellan mina egna begränsningar och strategin. Att automatisera är ju ett utmärkt sätt som man bör sträva efter.

Min poäng är att man börjar med automatiseringen innan man gör något annat. Sedan testar man indikatorerna i simuleringen. Men jag vet att du jobbade en del med indikatorer i excel mm innan du införskaffade Pro så det tar ju lite tid att överföra allt till NAT inför helautomatiseringen.
mvh
Bertil

Edit: Om du tex kvällen innan får en indikering att du dagen efter skall gå lång om vissa villkor är uppfyllda vid handelsdagens öppning skall du inte handla manuellt utan du skall göra ett köpscript som innehåller önskade villkor för öppningen som du aktiverar kvällen innan så du slipper köpa manuellt. Sedan har du ju din SL och TP samt sälj vid dagens slut aktiverade som ordermodeller, så går ju allt helautomatiskt. Jag ser ingen andledning att handla manuellt alls.

[HenrikSyst]

Hade en sådan manuell switch men glömde att stänga av den. Har kommit på ett sätt att göra en engångsswitch i form datum i julianskt format. Planen är att få ned modellen så att den blir automatisk.

[HenrikSyst]

Tanken lite med min fråga är hur man också tar höjd för detta när man tar fram strategier. Tror det var Henric som sa att det viktigt att man anpassar strategin efter egna preferenser mm Tror inte teknik är lösningen på allt här. Det gäller att försöka undvika allt för smarta grepp - dvs att vara översmart. Brukar straffa sig.

[Henric]

Jag vet ej vad du menar med översmart. Jag tror det är mycket värre att överskatta sina resultat. Det bästa är om man kan handla samma instrument i simulering och automatiskt handel. Använder man b och s blir det oftast mycket likt. Skulle det avvika går det bra att följa slippen och anpassa simuleringen. Inte för varje trade, men som ett genomsnitt. Tex en strateg ger 0,5%/affär i simulering och 0,4% i skarp handel. Då drar man av 0.1% i pris eller courtage.

Om man som du handlar manuellt med underlag från simulering blir det en annan sak. Tror det blir svårt att få samma som simulering precis vid öppningen. Det var här jag menar uppskattning från erfarenhet.

Att ta hänsyn till slipp och courtage kan vara helt avgörande när man handlar snabbt och med hög hävstång.

[Bertil]

Det beror ju också på hur bra man är att daytrada manuellt. Själv är jag totalt värdelös på manuell daytrading eftersom jag går på hur jag TROR index skall utveckla sig och inte på indikatorer. Eftersom jag är pessimist blankar jag alltid så fort det gått upp lite under dagen vilket inte ger vinst tillräckligt ofta. Om jag blandar autotrading med manuella inslag så handlar NAT och jag ibland mot varandra. Alltså är manuell handel helt förbjudet!

Men om ens manuella handel oftast ger vinst och man endast vill koda in hur man tänker till ordermodellerna så är det ju en helt annan sak.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Med översmart i mitt fall menar jag att man tar hävstänger mm ett steg för långt. Hur simulerar man minis över tiden? De lever ju oftast inte jättelänge.

Jag gör köpet manuellt enligt en modell. Uppfylls mina kriterier vid öppning så gör jag ett entry när spread mm tillåter - och då menar jag ett entry (inte flera). Exit sköts helt av skript. Min entrymodell skulle gå att automatisera men mina analyskript är lite tunga. Ett sätt är ju att jag kör kalkylforskaren på kvällen och sätter parametrar automatiskt. Skripten vet ju då vad jag vill.

[Henric]

Att simulera under längre tid är omöjligt. Det går att ansluta flera minisar med datum som avgör vilken som ska användas. Sedan justera antalet med önskad hävstång.

Det går också att bygga en egen mini med instrumentet eller termin. Helt enkelt multiplicera målantalet för hävstång 1 med önskad hävstång. Givetvis måste det ingå någon form att slipp för market makern, mm. Inte perfekt, men enklare än ovan.

[Bertil]

Jag handlar/simulerar ju mot terminen dvs 12 enskilda instrument per år. Då jag simulerar så har jag i antalscriptet lagt en koll som bara tillåter varje termin att handlas under en viss tid. Vid slutet av varje termin går jag ur med tillhörande ordermodell (villkor enligt julianska kalendern). Den efterföljande terminen får hitta sina egna triggvillkor för att handla. Ofast simulerar jag en termin i taget för det går fortast men ifall jag vill återinvestara vinsten/förlusten så får jag simulera med flera terminer kopplade. Säg att jag vill simulera 18 terminer i följd. Simuleringstiden blir 18*18= 324 gånger så lång som att simulera 1 termin eftersom alla 18 terminerna analyseras hela tiden även om bara 1 får handlas åt gången.

Borde gå att göra på motsvarande sätt med minisar alternativt som Henric säger handla med terminen fast öka spreaden så att det motsvarar aktuell minis.
Då marketmaker säljer minisar så handlar han samtidigt terminen som motsvarar antalet minisar med viss häv. Eftersom marketmaker måste tjäna på detta måste ju spreaden öka jämfört med terminens spread.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Fast det är i praktiken ingen skillnad i spread längre mellan terminen och minifutures, ta tex Vontobel som kört 0,25 punkter spread ganska länge nu.

Du får samma spread som terminen, slipper courtaget och kan själv välja finansieringsnivå. En som kommer nära terminens säkerhetskrav är

MINILONG VT149

Om du köper 100 st får du en avkastning på 100 kr per punkt precis som med terminen. 100 st kostar idag ca 13800 kr, dvs ungefär som säkerhetskravet för terminen. Du behöver inte byta minis varje månad, den löper så länge stoplossnivån inte nås (ligger just nu vid 1342,75 för OMXS30.

Det man betalar är i princip bara ränta på den lånade delen av priset, dvs ca 90% av värdet på positionen (värde 144500 kr). Räntan är Stibor + 2,5% per år. Övernattar man inte blir det ingen ränta heller.