Predator T8

[HenrikSyst]

Har varit igång och knåpat ihop en ny strategi. Eller en gammal som jag blåst liv i.

Även denna daytrading. Riskar 3% av kapital i varje trade. Stoploss är ATR(20)/8

Använder faktiskt predictive average i denna. Har inte optimerat ännu

[Bertil]

Denna strategi verkar ju vassare än Ranger Boost. Bättre balans mellan vinst och förlustaffärer och mellan köp och blankningar. Intressant med daytrading bara vissa dagar. Verkar ju vara din specialitet. I snitt var 10:e dag för denna strategi.
Du får väl återkomma lite mer med ingredienserna efter optimeringen. (Typ i vilken upplösning du kör NDF osv).

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Har faktiskt inte använt någon form av NDF. Mer tumregler denna gång.

[HenrikSyst]

För bra för att vara sant?

20,000 procent från 2003-2016 (sista trade 2014)

Longsidan är 5 dagars swing men short är alltid intradag.

La ett filter för klimat

CAGR per år 46%

[Bertil]

c

Har varit igång och knåpat ihop en ny strategi. Eller en gammal som jag blåst liv i.

Även denna daytrading. Riskar 3% av kapital i varje trade. Stoploss är ATR(20)/8

Använder faktiskt predictive average i denna. Har inte optimerat ännu

Har faktiskt inte använt någon form av NDF. Mer tumregler denna gång.

20,000 procent från 2003-2016 (sista trade 2014)

Longsidan är 5 dagars swing men short är alltid intradag.

La ett filter för klimat

CAGR per år 46%

Nu förstår jag inte riktigt. I första inlägget talar du om daytrading i sista inlägget säger du att longsidan är swing. Då är det alltså bara short som är daytrading. Du använder predictive averaging men inte i form av NDF. Ifall du har lust får du gärna dela med dig lite av idéerna. Jag har själv labbat lite med predictive averaging i form av att titta på samma veckodag några veckor innan samt titta på gårdagen för att prediktera om dagen skulle ha samma typ av rörelse, men jag fick inte till något bra samband.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Mellan 2006 och 2009 verkar det ju vara en period utan någon affär alls. Tror inte att man i verkligheten skulle ha nerver att avvakta så länge. Om det är filtret som griper in där får man kanske komplettera med en annan strategi som är aktiv då inte Predator T8 är aktiv. Men din filosofi verkar ju vara att köra flera strategier parallellt så det kanske inte är något problem.

[HenrikSyst]

Ändrade och testade med swing.

Provade också att sälja 50% på stängning och 50% på 5 bar.

[HenrikSyst]

c




Nu förstår jag inte riktigt. I första inlägget talar du om daytrading i sista inlägget säger du att longsidan är swing. Då är det alltså bara short som är daytrading. Du använder predictive averaging men inte i form av NDF. Ifall du har lust får du gärna dela med dig lite av idéerna. Jag har själv labbat lite med predictive averaging i form av att titta på samma veckodag några veckor innan samt titta på gårdagen för att prediktera om dagen skulle ha samma typ av rörelse, men jag fick inte till något bra samband.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Mellan 2006 och 2009 verkar det ju vara en period utan någon affär alls. Tror inte att man i verkligheten skulle ha nerver att avvakta så länge. Om det är filtret som griper in där får man kanske komplettera med en annan strategi som är aktiv då inte Predator T8 är aktiv. Men din filosofi verkar ju vara att köra flera strategier parallellt så det kanske inte är något problem.

Det rassla hela tiden på i AT:s orderdialog (nästan). Förutom Raptor så är säkert 2-3 transaktioner varje dag. Då kör jag ingen daytrading i nuläget förutom Raptor

[Bertil]

Det rassla hela tiden på i AT:s orderdialog (nästan). Förutom Raptor så är säkert 2-3 transaktioner varje dag. Då kör jag ingen daytrading i nuläget förutom Raptor

Jo du har ju varit riktigt produktiv och tagit fram/modifierat flera olika strategier. Grattis till det, och det verkar ju som du jobbat mycket med det.

Kunde ju vara kul att i någon tråd diskutera olika typer av predictive average eller olika metoder för att skapa filter som passar för olika typer av strategier.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Den som används i denna strategi är faktiskt samma som i Legato.

[HenrikSyst]

Igår skrev jag om skripten så att de blir redo för lansering. Upptäckte en grej. Mina utvecklingskript var hårdkodade att ta position x antal minuter (mellan 0920-0930) efter öppning men tajmar ett bra pris (HHV och LLV). I mina liveskript så skrev jag om detta till open+x antal minuter. För perioden då börsen öppnade 9:30 verkar perioden 09:50-10:00 inte fungera på samma sätt som 0920-0930. Då var det bättre att ta position ganska snabbt (vilket det blev med testskripten då tiden var hårdkodad).

Hur mycket vikt ska man lägga vid just detta? Börsen har ju ändrats i och med öppettiderna så det finns en rimlig förklaring.

För perioden 2012-2016 är testskripten och liveskripten jämförbara.

[HenrikSyst]

Nu har jag släppt ut Predator på testkonto. Nu har Raptor en kompis att jaga tillsammans med.

Kurvan är lite konstig för det är återinvestering och ganska många affärer 2013. Den drivs av kontraktion och låg volla.

[HenrikSyst]

Så här tänkte jag mig den

[HenrikSyst]

...eller en lite trevligare variant

[HenrikSyst]

Idag tog Predator T8 och gjorde en blankning på 1582. Exit sker i två steg om inte stopploss löses ut. Exit 1 sker ikväll och resten om några dagar.

Predator kommer jag att lägga ner och lägga in i Xynergy