DAX Bandit

[Filipb]

Så här ser testet ut på out-of-sample (2006-01-11 till 2011-12-31) och in-sample (2012-10-01 tills 2016-12-31). Dessutom finns resultat från senaste perioden (2017).

Fick kompromissa en del mellan out-of-sample och in-sample. Under 2017 är det 8 transaktioner.

In-sample och 2017 i nästa inlägg

Hej! Intressant att du använder out of sample 2006-01-11 till 2011-12-31 och in sample 2012-10-01 tills 2016-12-31. Traditionellt sett brukar man använda den senare perioden som out of sample. Har du någon motivering till varför du använder den här tekniken?

[HenrikSyst]

Vet inte om man traditionellt gör på ena eller andra sättet. Senaste perioden är mest relevant och är den som får styra optimeringen. Funkar det på out-of-sample bakåt så är det go annars tillbaka till ritningen.

[HenrikSyst]

Här är en resultatlista i excel för de som vill analysera. Körde 10 i hävstång. CAGR är 83% och max drawdown är ca 36%. Spread är 2.2 och kontot är 100.000 Euro.

Titta gärna efter konstiga trades. Kursdatat är inte helt 100. I början av sep 2012 finns ett gapp i data så jag tog med från oktober 2012

[walle]

Sweet! Ska kika igenom senare ikväll när terroristerna sover ;-)

[xdaytrader]

Varför så få trades 2015 & 2016 i listan? Början på -15 & -16 fanns det ju fina Longtillfällen.

[HenrikSyst]

Varför så få trades 2015 & 2016 i listan? Början på -15 & -16 fanns det ju fina Longtillfällen.

Beror på volatilitetsfiltret. Lät optimeringen bestämma och då blev det statistiskt bättre så som det är.

[HenrikSyst]

Polisrapport. En Bandit är i farten just nu Vi får se om han kommer undan med bytet....

[HenrikSyst]

Ett tag kändes det som "Ouup Ouup, the sound of the police..."

Men min Bandit kom iväg idag med bytet.

Entry 10:25 på 11990
Exit 15:36 på 12010

Köpte 80 kontrakt. Vinst 1600 fiktiva Euros.

Därmed är det dags för Bandit att ut och härja på riktigt.

[walle]

Snyggt! Ut och råna nu då :-)

[HenrikSyst]

Så här ser det ut i grafen. Att punkten ligger över Lower band beror på spread på fiktivt

[xdaytrader]

Härligt, perfekt om det varit riktiga Euros då :-) Försöker följa forum och börsen från ett shitigt wi-fi på ett Starbucks. Keep us updated!

[HenrikSyst]

Ska börja förbereda modellen för nedladdning via Autostock. Kommer göra en beskrivning eller video

[xdaytrader]

Guld, svårt att hålla mig. Kanske man kan hinna testa av den innan Tradingexpot, och diskutera den live där, om man hinner mellan alla aktiviteter.

[HenrikSyst]

Idag väntar Bandit med skarp ammunition. Har laddat upp ett helt gäng med ETP-er i magasinet och aktiverat Autoselect.

(Bilden är från Battefield Hardline, ett spel som jag var grym på innan min son snodde min monsterburk och sedan återstod bara Autotrader)

[HenrikSyst]

Den här strategin är som gjord för ETP link Autoselect. Har lagt upp minisar med pris 2.5-5. Låter den välja någon som kostar 3. De har 1/1000 i paritet så jag satte mitt konto till 10,000,000 (ökade från tidigare i veckan) så då ökar jag paritet till 1/10. Häv är 10 så då har jag 1:1.