DAX Bandit

[HenrikSyst]

Ska ta fram lite mer simuleringar och en trans lista så snart jag får möjlighet så att ni får något att fundera över.

[hutten]

Testar gärna, om platserna inte är slut..
/h

[HenrikSyst]

Just nu finns det bara en Longsida. Originalidén fick jag av en erfaren trader som körde den just bara Long men Long sidan flyger på egen hand så jag avvaktar lite med Short. Då får Bandit två armar

[HenrikSyst]

Testar gärna, om platserna inte är slut..
/h

Du är med. Nu är det 5 personer. 2 kvar

[HenrikSyst]

Medan Bandit planerar nästa stöt som sker då kursen från ovansidan träffar ca 0,2 standardavvikelser ska jag testa en shortsida och finslipa på antalskriptet.

Frågan till er som ska testa. Vill ni att Bandit som Raptor köper ett fiktivt antal eller köper 1 enhet som Fusion?

[walle]

Medan Bandit planerar nästa stöt som sker då kursen från ovansidan träffar ca 0,2 standardavvikelser ska jag testa en shortsida och finslipa på antalskriptet.

Frågan till er som ska testa. Vill ni att Bandit som Raptor köper ett fiktivt antal eller köper 1 enhet som Fusion?

Jag föreslår att den fungerar mera som Raptor, alltså att den köper DAX på fiktivt konto som man sedan kan replikera med ETP-link. Jag tycker att det är mycket smidigare än hur Fusion fungerar. Vad tycker du själv?

[hutten]

Häller med föregående talare
/h

[HenrikSyst]

Minisarna för Dax är oftast 1/1000 dels index. Säg att man har 10 häv och vill ha exponering för 100,000 kr. Då måste det fiktiva kontot vara 100.000*1000. Med häv så får du 100.000*1000*10. Vill man ha exponeringen i Euro så måste kontot bli 100.000*1000*10*10

Tror att man i skriptet sätter in en hävfaktor och en paritetsfaktor (w/u på Nordnet). Kanske också växelkurs?

[xdaytrader]

Fiktivt antal känns rätt för mig. Tror det är bra att kunna sätta parametrar i scriptet och bara ange en summa, en växelkurs vore också fint, med kurser från Forex :-)

[hutten]

Jag tänker så här:
För att "ratta" 10 DAX30 behöver jag 10x12000 på det fiktiva kontot = 120 000.
Sedan tycker jag att antalsscriptet får sköta resten.
Frågan är om alla DAX30 minisar har 1/1000?
Utgår man från häv 10 får man ju sätta det fiktiva till 1 200 000 om man vill handla för 120 000.
/h

[Rikard Autostock]

Det går ju alltid att köra Raptor-upplägget, sätt fiktiva kontot på så mycket man vill ha i marknaden, därefter paritetsinställning i antalscriptet så handlas så många DAX på testkontot som motsvarar positionen i tex minis med paritet=1000. Då kan man dessutom använda ETP Link med Autoselect och slippa bry sig om hävstänger som ändrar sig hos minis, samt slutsålda minis osv.

[hutten]

Appropå ETP Link Autoselect - hur går det med testerna?
/h

[Rikard Autostock]

Testat och klart, ligger ute nu: http://www.autostock.se/nyheter/etp-link-med-autoselect

[HenrikSyst]

Lite julhandel med OMX Bandit. Gjorde en version för OMX också. Funkade okej på optimeringsperioden men jättedåligt på out-of-sample. Mycket har ändrats sedan 2003-2011 men jag vågar inte gå vidare i nuläget. Däremot gjorde en kul grej. Lät den handla bara på julen. Julhandel och då blev det enligt nedan.

[HenrikSyst]

Det går ju alltid att köra Raptor-upplägget, sätt fiktiva kontot på så mycket man vill ha i marknaden, därefter paritetsinställning i antalscriptet så handlas så många DAX på testkontot som motsvarar positionen i tex minis med paritet=1000. Då kan man dessutom använda ETP Link med Autoselect och slippa bry sig om hävstänger som ändrar sig hos minis, samt slutsålda minis osv.

Blir nog så. Speciellt med nya ETPlink