DAX Bandit

[HenrikSyst]

La upp en fil nedan på en körning med 2.2 slip/spread. Longsidan.

AT visar för låg drawdown. Drawdown är 41% om man använder 10 i hävstång.

[Bertil]

La upp en fil nedan på en körning med 2.2 slip/spread. Longsidan.

AT visar för låg drawdown. Drawdown är 41% om man använder 10 i hävstång.

AT visar procentsatsen för den drawdown som är störst i kronor och inte största procentuella drawdownen. Ett annat fel är att AT räknar helt fel på vinstkurvan, särskilt fel blir vinstkurvan om man blankar.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Har under morgonen fixat så Bandit inte säljer om edge finns kvar trots att stoploss eller target är mötta. Detta för att förhindra att den tar samma position direkt efter. Resultatet blev ungefär samma men högre resultat per trade.

[HenrikSyst]

Har försökt att få till kortsidan hela helgen. Just nu känns det så här

[HenrikSyst]

Däremot Longsidan börjar komma i ordning. 0.2% i genomsnitt per affär. När jag har torrsimmat en runda så kommer den att släppas till testgruppen.

Om ingen anmäler sig mer idag så stänger jag testgruppen.

[MakeItRain]

Däremot Longsidan börjar komma i ordning. 0.2% i genomsnitt per affär. När jag har torrsimmat en runda så kommer den att släppas till testgruppen.

Om ingen anmäler sig mer idag så stänger jag testgruppen.

Oki, i så fall kan jag hänga på testgruppen.

[AndersF]

Om du har en testplats kvar hänger jag gärna på.

[HenrikSyst]

Då är vi 7 stycken. Testgruppen är nu stängd.

Ska återkomma med simuleringsresultat och så fort jag får en trigger i live och den gick bra släpper jag modulerna.

[HenrikSyst]

Återkommer ikväll med nya bättre resultat på Longsidan. Färre affärer men med likvärdigt resultat och bättre out-of-sample resultat. Nu är det 0,22% per affär vilket är bra. Givet timeframe så kan man använda leverage 10x. Som sagt så kommer resultaten av Longsidan ikväll.

Medan jag väntar på första vända i live körning så ska jag göra en sista ansats på blanksidan.

[HenrikSyst]

Återkom inte i går men jag håller på med de sista simuleringarna. Ser faktiskt ganska lovande ut nu. Kanske kan shortdelen falla på plats också. In-sample är den okej så här långt.

Modellen kommer att distribueras via nedladdning

[walle]

Riktigt spännande att se resultatet för att sedan testköra själv. :-)

Edit: No rush! Det tar den tiden det tar, måste inte påskynda - bättre att resultatet blir riktigt bra istället. Keep it up!

[HenrikSyst]

Hej hopp

Jag har varit frustrerad den senaste tiden över att när jag utvecklar blanksidan så har optimeringsperioden varit okej men out-of-sample (2006-2011) har varit katastrof. Nu har jag vänt på det och optimerar mot 2006-2011 och ser vad det blir 201209 till 2016. Lite mot regelboken och det finns risk att jag kurvanpassar. Longsidan är mer stabil.

Har dock inte fått en enda live signal sedan jag lät den övningsflyga. Borde komma snart.

[HenrikSyst]

Ger upp om kortsidan. Nu har jag en kortsida som inte är katastrof men den lyfter inte helheten så jag skrotar den.

[HenrikSyst]

Så här ser testet ut på out-of-sample (2006-01-11 till 2011-12-31) och in-sample (2012-10-01 tills 2016-12-31). Dessutom finns resultat från senaste perioden (2017).

Fick kompromissa en del mellan out-of-sample och in-sample. Under 2017 är det 8 transaktioner.

In-sample och 2017 i nästa inlägg

[HenrikSyst]

In-sample och 2017 finns här