Strategier för DAX

[walle]

Svenska minisar prissätts i kronor så det är cbk är 1 öre.

Ahaaa ok, visste inte att det är prissatta i SEK. Kolla inte så jättenoga i infon. Tack :-)

[Henric]

Jag handlar som Bertil oftast termin. Det är idag billigt att handla minifutures. Oavsett prissättning är det viktigt att försöka uppskatta verklig kostnader/slipp eller vad man vill kalla det. Särskilt för strategier med liten vinst/affär. Det blir en snäv avgränsning mellan att förkasta en bra strategi genom att överskatta kostnaderna och att köra en strategi som faktiskt har högre verkliga kostnader. För lite långsammare strategier som Fusion är det enkelt att lägga på lite extra om man är konservativ utan att påverka märkvärt. Kostnaden består av spread, finansiering, förvaltningsavgift, slipp mellan att analysera index och att faktisk handel sker i terminen. För omx har Rikard kommit fram till att 0,6 punkter i slipp för round trip. Det blir ca 0,02% i courtage per transaktion med dagens indexkurs. Handel i terminen är ca 0,01%(plus kostnad för rullning). Om man använder samma för Dax med aktuell kurs blir det ca 2,4 punkter per transaktion.

En annan fråga. Ska man använda %-courtage eller punkter. Index kan ha förändras mycket under längre tid och det blir sjunkande courtage ju högre index. Dessutom påverkar punkter avslutspriser medan slippen i verkligheten sker på minifuture och inte i analysen.

[Bertil]

Jag har laddat hem B-IDX-DAXI till början av 2005, men jag får inga data mellan slutet av 2005 och 2009. Har ladda hem på nytt med ersätt data men samma glapp. Är det fler än jag som har det problemet?

Med vänlig hälsning
Bertil

[walle]

Jag har laddat hem B-IDX-DAXI till början av 2005, men jag får inga data mellan slutet av 2005 och 2009. Har ladda hem på nytt med ersätt data men samma glapp. Är det fler än jag som har det problemet?

Med vänlig hälsning
Bertil

Ingen aning, ska testa. Återkommer... :-)

[walle]

Tankas kurserna hem från Nordnet eller är det från Autostock's servrar? Går inte överdrivet fort att tanka hem (2-3Mbit/s).

Jag får kursdata från 1990-nånting, men osäker på hur mycket av det som är intradag eller bara EOD-kurser.

[Bertil]

Tankas kurserna hem från Nordnet eller är det från Autostock's servrar? Går inte överdrivet fort att tanka hem (2-3Mbit/s).

Jag får kursdata från 1990-nånting, men osäker på hur mycket av det som är intradag eller bara EOD-kurser.

Har du någon data för 2006-2008 ?

undrar
Bertil

[Rikard Autostock]

Provade nu precis att ladda hem intradaydata from 2005 utan problem. Testa att köra komprimeringsalternativet om det strular. EOD-data finns tillbaka till 1990 i installationen. Har man en äldre installation där EOD-datat saknas kan man enkelt tanka hem det via nya EOD-importen. Jag brukar ladda hem EOD-data from www.eoddata.com

https://www.youtube.com/watch?v=1vrGYomL29A

PS. Det är inte servrarna som är flaskhalsen när man laddar hem intradaydata utan katalogiseringen på disk.

[walle]

Jag har laddat hem B-IDX-DAXI till början av 2005, men jag får inga data mellan slutet av 2005 och 2009. Har ladda hem på nytt med ersätt data men samma glapp. Är det fler än jag som har det problemet?

Med vänlig hälsning
Bertil

Har du någon data för 2006-2008 ?

undrar
Bertil

Yes, har intradaydata från 2005 och framåt.

[walle]

Provade nu precis att ladda hem intradaydata from 2005 utan problem. Testa att köra komprimeringsalternativet om det strular. EOD-data finns tillbaka till 1990 i installationen. Har man en äldre installation där EOD-datat saknas kan man enkelt tanka hem det via nya EOD-importen. Jag brukar ladda hem EOD-data from www.eoddata.com

https://www.youtube.com/watch?v=1vrGYomL29A

PS. Det är inte servrarna som är flaskhalsen när man laddar hem intradaydata utan katalogiseringen på disk.

Okeydokey :-) Då vet jag att det inte är bandbredden som är bekymret. :-) Ska såsmåning om fixa en bättre hemmaserver för mina VMs så att de blir lite snabbare. Har iofs en dedikerad SSD till mina VM.

[Bertil]

Jag har laddat hem B-IDX-DAXI till början av 2005 med ersätt data och även komprimerat dessa data. Har fortfarande blankt 2006-2008.
EOD data har väl ingen betydelse då man laddar intradagdata.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jo, det går fint att lägga upp OBX-terminer.

DAX-futuren heter FDAX-F1 och kan läggas upp via Starta > Sök upp nya instrument > Alla index. Välj in terminen i valfri börslista, tex Index Övriga.

Mycket intressant. FDAX-F1 är alltså ett index som följer DAX terminen till skillnad från B-IDX-DAXI som ju är själva index. Jag har tankat hem FDAX-F1 från 2015-09-01 och framåt.

Körning av mina DAX script på B-IDX-DAXI 2015-09-01 till 2017-03-17
Effektivt Resultat: -0.3223% - Slutsaldo kontot: 99677.69
Avkastning -322.31 kr -0.01% på 284 affärer under 2713:42:41 tim
Av dessa blankat 132 st med avkastning -315.45 kr -0.02%
Innehav 79 st med vinst 7201.86 kr 0.88%
Innehav 73 st med förlust -7208.72 kr -0.93%
Blankning 55 st med vinst 7001.05 kr 1.24%
Blankning 77 st med förlust -7316.50 kr -0.90%

Körning av mina DAX script på FDAX-F1 2015-09-01 till 2017-03-17
Effektivt Resultat: -2.7649% - Slutsaldo kontot: 97235.05
Avkastning -2764.95 kr -0.11% på 252 affärer under 2681:21:15 tim
Av dessa blankat 113 st med avkastning -1650.76 kr -0.14%
Innehav 75 st med vinst 6927.24 kr 0.89%
Innehav 64 st med förlust -8041.43 kr -1.20%
Blankning 40 st med vinst 5845.93 kr 1.41%
Blankning 73 st med förlust -7496.69 kr -0.99%

MiniFutures följer ju FDAX-F1 och inte B-IDX-DAXI.
I ovanstående så går ju ordermodellerna direkt mot dessa. Då man tar fram en strategi för DAX så kan man ju köra mot B-IDX-DAXI men handla FDAX-F1. Återkommer med sådana övningar.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Nu har jag justerat mina script att istället för c använda cmpref(c,0,b) där cmpref tar sina värden från B-IBX-DAXI med 1 minuts upplösning.
TP scripten går dock på aktuellt instrument.

Körning av mina DAX script på B-IDX-DAXI 2015-09-01 till 2017-03-17
Effektivt Resultat: 0.8783% - Slutsaldo kontot: 100878.31
Avkastning 878.31 kr 0.03% på 269 affärer under 2687:18:25 tim
Av dessa blankat 125 st med avkastning 624.81 kr 0.05%
Innehav 77 st med vinst 6769.23 kr 0.85%
Innehav 67 st med förlust -6515.73 kr -0.93%
Blankning 58 st med vinst 7197.58 kr 1.20%
Blankning 67 st med förlust -6572.77 kr -0.94%

Körning av mina DAX script på FDAX-F1 2015-09-01 till 2017-03-17
Effektivt Resultat: -0.3521% - Slutsaldo kontot: 99647.85
Avkastning -352.15 kr 0.01% på 259 affärer under 2724:31:15 tim
Av dessa blankat 120 st med avkastning -125.19 kr -0.01%
Innehav 72 st med vinst 6768.43 kr 0.90%
Innehav 67 st med förlust -6995.39 kr -1.00%
Blankning 52 st med vinst 6727.34 kr 1.25%
Blankning 68 st med förlust -6852.53 kr -0.97%

Skall bli intressant att se hur andras strategier som baseras på DAX men köper minifutures följer det simulerade resultatet från B-IBX-DAXI.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Det kan även vara så att vinsten ökar då man handlar terminen relativt index. I detta exempel har jag gjort triggnivån beroende av maxvolatiliteten för de 4 föregående dagarna.


Körning av mina DAX script på B-IDX-DAXI 2015-09-01 till 2017-03-17
Effektivt Resultat: 1.5184% - Slutsaldo kontot: 101518.35
Avkastning 1518.35 kr 0.05% på 269 affärer under 2658:15:19 tim
Av dessa blankat 119 st med avkastning 1361.74 kr 0.11%
Innehav 81 st med vinst 7073.79 kr 0.84%
Innehav 69 st med förlust -6917.18 kr -0.96%
Blankning 55 st med vinst 6780.13 kr 1.19%
Blankning 64 st med förlust -5418.39 kr -0.81%

Körning av mina DAX script på FDAX-F1 2015-09-01 till 2017-03-17
Effektivt Resultat: 2.3314% - Slutsaldo kontot: 102331.38
Avkastning 2331.38 kr 0.09% på 258 affärer under 2659:36:20 tim
Av dessa blankat 114 st med avkastning 1131.18 kr 0.09%
Innehav 77 st med vinst 7419.13 kr 0.93%
Innehav 67 st med förlust -6218.93 kr -0.88%
Blankning 49 st med vinst 6431.66 kr 1.26%
Blankning 65 st med förlust -5300.48 kr -0.78%

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Trimmade lite på scripten. Hänsyn är tagen till slipp/spread. Tittar max 4 handelsdagar bakåt.

Körning av mina DAX script på B-IDX-DAXI 2012-09-17 till 2017-03-17
Effektivt Resultat: 7.1044% - Slutsaldo kontot: 107104.45
Avkastning 7104.45 kr 0.10% på 744 affärer under 7701:43:30 tim
Av dessa blankat 329 st med avkastning 2110.57 kr 0.07%
Innehav 239 st med vinst 19635.71 kr 0.84%
Innehav 176 st med förlust -14641.83 kr -0.86%
Blankning 146 st med vinst 16810.07 kr 1.14%
Blankning 183 st med förlust -14699.50 kr -0.83%

Med vänlig hälsning
Bertil