Strategier för DAX

[Bertil]

Jag blev lite inspirerad av HenrikSysts DAX Bandit och tog för skojs skull min strategi "Kontinuerliga kurvan" och körde den rakt av mot DAX index. Take Profit är inte ändrad från OMXS30 punkter till DAX punkter så ingen intrimning alls har gjorts. Samma tidsperiod som HenrikSyst 2012-09-17 till 2017-02-09

Max Result Drawdown 2.7736 %
Sharpekvot 0.2313 (månadsresultat) (pre 1994 0.2313)
-6.0110 (årsomräknat) (pre 1994 -6.0110)
Effektivt Resultat: 3.7972% - Slutsaldo kontot: 115319.37

Avkastning 3797.20 kr 0.05% på 777 affärer under 8024:50:00 tim
Av dessa blankat 389 st med avkastning -635.30 kr -0.02%
Innehav 238 st med vinst 20554.28 kr 0.89%
Innehav 150 st med förlust -16121.78 kr -1.11%
Blankning 178 st med vinst 17400.75 kr 0.98%
Blankning 211 st med förlust -18036.05 kr -0.88%

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Jag blev lite inspirerad av HenrikSysts DAX Bandit och tog för skojs skull min strategi "Kontinuerliga kurvan" och körde den rakt av mot DAX index. Take Profit är inte ändrad från OMXS30 punkter till DAX punkter så ingen intrimning alls har gjorts. Samma tidsperiod som HenrikSyst 2012-09-17 till 2017-02-09

Max Result Drawdown 2.7736 %
Sharpekvot 0.2313 (månadsresultat) (pre 1994 0.2313)
-6.0110 (årsomräknat) (pre 1994 -6.0110)
Effektivt Resultat: 3.7972% - Slutsaldo kontot: 115319.37

Avkastning 3797.20 kr 0.05% på 777 affärer under 8024:50:00 tim
Av dessa blankat 389 st med avkastning -635.30 kr -0.02%
Innehav 238 st med vinst 20554.28 kr 0.89%
Innehav 150 st med förlust -16121.78 kr -1.11%
Blankning 178 st med vinst 17400.75 kr 0.98%
Blankning 211 st med förlust -18036.05 kr -0.88%

Med vänlig hälsning
Bertil

Ser bra u. Blanksidan är den som tynger en del. Vet inte principen bakom ovan men DAX funkar bättre än OMX för nivåer/band mm

[HenrikSyst]

Har du slipp/spread?

[Bertil]

Sådär. Har anpassat till punkter DAX från punkter OMXS30 på ett par ställen. Blir nu så här:

Max Result Drawdown 1.8307 %
Sharpekvot 0.3822 (månadsresultat) (pre 1994 0.3822)
-8.6747 (årsomräknat) (pre 1994 -8.6747)
Effektivt Resultat: 7.0839% - Slutsaldo kontot: 118606.04

Avkastning 7083.87 kr 0.10% på 732 affärer under 8064:36:35 tim
Av dessa blankat 359 st med avkastning 1019.85 kr 0.03%
Innehav 225 st med vinst 21487.07 kr 0.99%
Innehav 148 st med förlust -15423.05 kr -1.07%
Blankning 160 st med vinst 17413.18 kr 1.10%
Blankning 199 st med förlust -16393.33 kr -0.84%

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Nä, jag har ingen slipp eller spread.

[Bertil]

Justerat triggnivåerna något, speciellt för blanka.

Max Result Drawdown 1.3359 %
Sharpekvot 0.4610 (månadsresultat) (pre 1994 0.4610)
-10.2988 (årsomräknat) (pre 1994 -10.2988)
Effektivt Resultat: 9.3352% - Slutsaldo kontot: 120857.33

Avkastning 9335.16 kr 0.14% på 708 affärer under 7985:12:15 tim
Av dessa blankat 346 st med avkastning 1991.63 kr 0.06%
Innehav 223 st med vinst 21512.55 kr 1.00%
Innehav 139 st med förlust -14169.02 kr -1.05%
Blankning 159 st med vinst 17525.97 kr 1.11%
Blankning 187 st med förlust -15534.34 kr -0.85%

Med vänlig hälsning
Bertil

[walle]

Snyggt resultat Bertil :-) Liten DD på många affärer. Skulle vara intressant att se med slipp/spread. Samt hur länge längsta trade är i marknaden. Det här med blankningen är nästan alltid svårast.

Gokväll :-)

[Bertil]

Snyggt resultat Bertil :-) Liten DD på många affärer. Skulle vara intressant att se med slipp/spread. Samt hur länge längsta trade är i marknaden. Det här med blankningen är nästan alltid svårast.

Gokväll :-)

Hej walle!
Jo man bör ju ha med slipp/spread. Jag har aldrig handlat minifutures mot DAX så jag vet inte vilken spread/slip som är lämplig. Vill helst ha den som en procentsiffra som courtage. HenrikSyst får säga vad vi skall ha för standard angående detta.
Har lagt till en ordermodell som säljer lång fredag kväll (alltså säljer inte långfredagkväll för då har ju börsen stängt ). Då ökas vinsten.
Max Result Drawdown 1.5876 %
Sharpekvot 0.4746 (månadsresultat) (pre 1994 0.4746)
-13.3790 (årsomräknat) (pre 1994 -13.3790)
Effektivt Resultat: 9.5971% - Slutsaldo kontot: 121119.23

Avkastning 9597.06 kr 0.13% på 767 affärer under 7582:55:13 tim
Av dessa blankat 340 st med avkastning 3137.42 kr 0.09%
Innehav 253 st med vinst 21076.96 kr 0.86%
Innehav 174 st med förlust -14617.32 kr -0.87%
Blankning 161 st med vinst 17591.29 kr 1.10%
Blankning 179 st med förlust -14453.87 kr -0.83%

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Körde out of sample 2012-01-01 till 2012-09-14
Max Result Drawdown 0.8255 %
Sharpekvot 0.4907 (månadsresultat) (pre 1994 0.4907)
-10.5806 (årsomräknat) (pre 1994 -10.5806)
Effektivt Resultat: 0.7506% - Slutsaldo kontot: 93783.80

Avkastning 750.63 kr 0.11% på 100 affärer under 1063:09:46 tim
Av dessa blankat 40 st med avkastning -206.15 kr -0.08%
Innehav 37 st med vinst 2512.08 kr 1.04%
Innehav 23 st med förlust -1555.30 kr -1.01%
Blankning 16 st med vinst 1729.48 kr 1.62%
Blankning 24 st med förlust -1935.63 kr -1.24%

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Kom fram till 2.2 i absolut spread/slipp. Köper man minis för att få 1 dax så kostar det 9 kr. Minisarna är i kr och dax i Euro så det blir ca 1 och då blir 2.2 blir ganska ok.

[Bertil]

Kom fram till 2.2 i absolut spread/slipp. Köper man minis för att få 1 dax så kostar det 9 kr. Minisarna är i kr och dax i Euro så det blir ca 1 och då blir 2.2 blir ganska ok.

Menar du 2.2 DAXpunker per avslut eller per affär?
De flesta av mina avslut går direkt från lång till kort i en affär dvs handlar med två enheter. Sedan går ju index i början från 7403 till 11642 det är därför jag föredrar att ha spread/slipp som en procentsats. Jag testar med att sätta "courtaget" till 0.022% då blir det ju 2.2 punkter för en handelsenhet då DAX står i 10000 punkter.
Om 2.2 är spread/slipp för minis med häv=1 skall man då multiplicera spread/slipp med hävet för att simulera köp med minisar tex för återinvestering?

undrar
Bertil (som aldrig handlat med minisar)


Edit: Med "courtaget" 0.022% blir vinsten 6299 daxpunkter.

[walle]

Oj då har missat något Bertil ;-) CBK har €0,01 i spread på sina mini b oavsett häv. Är det inte så att 1 punkt i DAX har olika utveckling om man jämför 1 punkt vid säg 10K-nivån och 20K-nivån? Har själv aldrig räknat punkter så. Vi är i olika världar Bertil :-)

[Bertil]

Oj då har missat något Bertil ;-) CBK har €0,01 i spread på sina mini b oavsett häv. Är det inte så att 1 punkt i DAX har olika utveckling om man jämför 1 punkt vid säg 10K-nivån och 20K-nivån? Har själv aldrig räknat punkter så. Vi är i olika världar Bertil :-)

Jag har ju handlat lite Bull och Bear 2011 och tidigare innan jag hade NAT. Silver gick från 16 till 48 dollar per ounce på något år och då ökade ju Bull silver x4 som jag ägde stora delar av den tiden 12 gånger. Sedan dök silverpriset pga att man ändrade belåningsgraden på silverterminer på Comexbörsen. Jag hoppades att silverpriset skulle ta fart igen men det gjorde det inte så min vinst försvann. Så jag blev lite bränd.
Då jag började att handla OMXS30 terminen med NAT 2011 var det mycket mer fördelaktigt vad gäller spread/slipp jämfört med minifutures. Det är först på de senaste 1-2 åren som det blivit konkurrenskraftigt att handla minisar jämfört med terminer.
Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Menar du Commerzbank då du skriver CBK?

[HenrikSyst]

Menar du 2.2 DAXpunker per avslut eller per affär?
De flesta av mina avslut går direkt från lång till kort i en affär dvs handlar med två enheter. Sedan går ju index i början från 7403 till 11642 det är därför jag föredrar att ha spread/slipp som en procentsats. Jag testar med att sätta "courtaget" till 0.022% då blir det ju 2.2 punkter för en handelsenhet då DAX står i 10000 punkter.
Om 2.2 är spread/slipp för minis med häv=1 skall man då multiplicera spread/slipp med hävet för att simulera köp med minisar tex för återinvestering?

undrar
Bertil (som aldrig handlat med minisar)


Edit: Med "courtaget" 0.022% blir vinsten 6299 daxpunkter.

Det är pariteten som spelar roll. Hävet spelar ingen roll för detta. OMX handlas i paritet 1 oftast. DAX handlas i paritet 1/1000. Om en minis har 1 öre i spread måste det multipliceras med 1000 och då blir det 10 kr. Det motsvarar 1 euro eller 1 punkt på DAX.

[HenrikSyst]

Oj då har missat något Bertil ;-) CBK har €0,01 i spread på sina mini b oavsett häv. Är det inte så att 1 punkt i DAX har olika utveckling om man jämför 1 punkt vid säg 10K-nivån och 20K-nivån? Har själv aldrig räknat punkter så. Vi är i olika världar Bertil :-)

Svenska minisar prissätts i kronor så det är cbk är 1 öre.

[walle]

Jag har ju handlat lite Bull och Bear 2011 och tidigare innan jag hade NAT. Silver gick från 16 till 48 dollar per ounce på något år och då ökade ju Bull silver x4 som jag ägde stora delar av den tiden 12 gånger. Sedan dök silverpriset pga att man ändrade belåningsgraden på silverterminer på Comexbörsen. Jag hoppades att silverpriset skulle ta fart igen men det gjorde det inte så min vinst försvann. Så jag blev lite bränd.
Då jag började att handla OMXS30 terminen med NAT 2011 var det mycket mer fördelaktigt vad gäller spread/slipp jämfört med minifutures. Det är först på de senaste 1-2 åren som det blivit konkurrenskraftigt att handla minisar jämfört med terminer.
Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Menar du Commerzbank då du skriver CBK?

Yes, CBK = Commerzbank :-) Vilken resa i Silver. Har själv aldrig gillat bull-/bear-cert. De har avbränningseffekt.

Håller med dig om att terminen var mer fördelaktig förr, och du kan den lika bra som att gå, och jag kan den knappt :-) Jag gillar minis skarpt. Spreaden är såpass liten, räntan är inget att ens prata om (om man håller över natt) och sen finns ju Nordnet Supermarket - blir inte bättre än så. Skulle däremot Supermarket försvinna så är inte minis lika fördelaktiga (beror givetvis på hur mycket man handlar för). Terminen kräver väl en hel del kapital?