Xynergy DayTrader

[HenrikSyst]

Tvungen att släppa Ranger för den orkar inte riktigt med detta hästjobb i Xynergy. Min förhoppning är att antalet punkter ska bli ungefär samma. 3ticken blev 60 punkter bättre utan Ranger.

[HenrikSyst]

3ticken har piffats upp lite ytterligare. Nu har den ev. två kortedgar som den letar efter. Mycket fler transaktioner än tidigare på kortsidan.

[Bertil]

Kul med vinster på kortsidan. Minifutures följer ju terminen och inte index. Det blir en viss skillnad att simulera mot index jämfört med terminen, speciellt om man gör många småaffärer. Har du kollat hur stor denna skillnad blir för dina strategier?

undrar
Bertil


Edit: Det kanske numera även finns instrument som följer index och inte terminen?

[HenrikSyst]

Offrade 80 punkter för att få backtestet bättre. Synpunkter på detta?

[Bertil]

Offrade 80 punkter för att få backtestet bättre. Synpunkter på detta?

På vad sätt blev backtestet "bättre" genom att du offrade 80 punkter? Blev vinstkurvan jämnare? Blev DD mindre?

mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Var en brutal drawdown som jag undvek, inte helt men den var skarp. Visserligen kort. Kan testa med moneymanagement modulen påkopplad och se hur det blir.

[HenrikSyst]

Jag har fixat och grejat med prognosmetoderna för tre delstrategier. Nu blev det bättre, snabbare och sannolikt mer diversifierat.

Ranger åkte faktiskt ut i Xynergy sammanhang för den var för tung tillsammans med andra skript. Ranger är adaptiv och kör backtrack och i simulering klarade den inte av att leverera på rätt sätt. Istället blev det en bucketanalys som baseras på setupen i Ranger och enklare saker som medelvärden.

Totalt sett blir det bättre.

[HenrikSyst]

Kul med vinster på kortsidan. Minifutures följer ju terminen och inte index. Det blir en viss skillnad att simulera mot index jämfört med terminen, speciellt om man gör många småaffärer. Har du kollat hur stor denna skillnad blir för dina strategier?

undrar
Bertil


Edit: Det kanske numera även finns instrument som följer index och inte terminen?

Triggerskripten följer OMX som för tex Raptor och Fusion. Skillnaden mellan ETP-n och OMX faller inom ramen för slippage.

[xdaytrader]

Hur ser siffrorna ut efter senaste moddarna?

[HenrikSyst]

Mycket goda chanser att bryta 2000punkternvivån. Det är verkligen på håret nu. Hade planer på att biffa upp med en ny strategi men som det ser ut nu så får det bli det jag har för tillfället.

[Christer]

Transaktionsfil?

[HenrikSyst]

Snart kommer det. Har följande arbete kvar.

- slipa klart på ingående strategier
- bygga klart moneymanagement modulen

Sedan kommer transaktionsfil

[HenrikSyst]

Har haft lite strul med även den andra prognosmetoden. Xynergys konfig/strategiskript är tungt som tvingar mig att välja bort vissa lösningar. T8 får gå tillbaka till verkstaden även den.

[HenrikSyst]

Som det ser ut nu och om inget strular till sig igen så har jag brutit igenom 2000 punkters vallen. Funderar att ev. lägga in 2 strategier till senare men ska fokusera på att lägga till moneymanagement delen och börja köra lite själv med den. Mitt mål är att få ut den ca 1 juni till betagänget.

[Tordnado]

Är det för sent att vara med i betatest?