Xynergy DayTrader

[HenrikSyst]

Du jobbar på hårt, det blir spännande att se slutresultatet!

Kolla mailkorgen

[xdaytrader]

Sedan ska man inte underskatta hur det känns att köra modellen för det påverkar hur länge man orkar ligga i drawdowns mm

Arbeta fram modellen lite som du tycker känns bra, hög hitratio är alltid bäst och stop-loss är något jag sällan lägger in vid position, bevakar istället ett stop-loss-spann enligt strategin. I algohandel är nog stop-loss i någon form nödvändig då man inte bevakar positionen på samma sätt som vid en dagstrade. En snäll stop-loss riskerar mer drawndown men undviker alla studsar.

Det är som att handla DAX med stop-loss, man blir utpetad hela tiden. Vet inte hur det skulle påverka edgen i strategin om man har möjlighet att sätta ett stop-loss värde manuellt inom en viss range. Väntar med spänning!!

[Wheelie]

Kolla mailkorgen

Fixat och svarat.

[HenrikSyst]

Här kommer Xynergy prototyp 1. Vinstkurva med två strategier. Risken är 2% eller3% av 100.000 i varje trade.

Strategierna som jag lagt in är
Predator T8 - hög precision och bra slagkraft. 3% risk
3 tick strategi - många trades och lite lägre slagkraft. 2% risk

Man ska nog ha 3% på båda. 3 ticks strategin hade tidigare stoploss i vissa marknadslägen på 1,5 ATR. Tog ner den till 0.5 och förlorade 10% totalavkastning. Vinsten när man kör replikering blir mycket större då man kan ta fler kontrakt per trade när stopplossen är 1/3 av den tidigare. Detta är en utmaning att göra sådana övervägningar. När man utvecklar bara för sig själv så blir det enklare.

Tanken är om detta blir bra att strategin kommer att erbjudas till flera.

Nu ska jag lägga in Ranger Boost som är en pullback strategi som utgår från Ranger. Den kommer att vara aktiv i de lägen som de andra är lite mindre aktiva. Därefter funderar jag på en lightvariant av Nitro (sök i forumet) och en svensk variant av Bandit + gap täppningsstrategi+vattenfall+supernovor+motpols/00-nivå trading+några candlestick formationer

[Palgrave]

Nice,
Er det volatilitetsfilter som gjør at du ikke har trades i visse områder?

[HenrikSyst]

Nice,
Er det volatilitetsfilter som gjør at du ikke har trades i visse områder?

Japp. Det är det. Jag delar in klimaten i två - stigande respektive ökande volatilitet

[walle]

Här kommer Xynergy prototyp 1. Vinstkurva med två strategier. Risken är 2% eller3% av 100.000 i varje trade.

Strategierna som jag lagt in är
Predator T8 - hög precision och bra slagkraft. 3% risk
3 tick strategi - många trades och lite lägre slagkraft. 2% risk

Man ska nog ha 3% på båda. 3 ticks strategin hade tidigare stoploss i vissa marknadslägen på 1,5 ATR. Tog ner den till 0.5 och förlorade 10% totalavkastning. Vinsten när man kör replikering blir mycket större då man kan ta fler kontrakt per trade när stopplossen är 1/3 av den tidigare. Detta är en utmaning att göra sådana övervägningar. När man utvecklar bara för sig själv så blir det enklare.

Tanken är om detta blir bra att strategin kommer att erbjudas till flera.

Nu ska jag lägga in Ranger Boost som är en pullback strategi som utgår från Ranger. Den kommer att vara aktiv i de lägen som de andra är lite mindre aktiva. Därefter funderar jag på en lightvariant av Nitro (sök i forumet) och en svensk variant av Bandit + gap täppningsstrategi+vattenfall+supernovor+motpols/00-nivå trading+några candlestick formationer

Snyggt! Riktigt fint jobbat! Imponerad som vanligt :-)

[xdaytrader]

Spänningen stiger! Med tanke på Nitro, och lite off-topic, men du borde bygga en handelsmodell som heter typ Challenger med delstrategier som BigBlock, Tunnelram, Sixpack och kompressor, kanske vässa med en Hemi :-)

[HenrikSyst]

Håller på med Boostdelen nu (som i Ranger Boost). Fick lite bakslag när den skulle in. Fick det inte att stämma riktigt. Boostskriptet var gammalt och innehöll en del skräp. Men nu är jag på banan igen.

Jobbar med dessa setuper i Boost.

Provade att låta köp göras om
1) Riktningen är upp för Ranger*
2) kursen är över 8 timmars medelvärde
3) Minutstapeln öppnar under föregåendes lägsta (hårdgap) alternativt gappar ner i 15 minuters stapel men inte under lägsta föregående (lite paradox)
4) Klockan är över 0922 (spelar inte så stor roll när egentligen men jag har det så)
5) Trailar kursen nedåt efter 1-4 är uppfyllda och köper vid första reversal

På OMX gav det okej hitratio. Bäst om man filtrerar bort lågvolla upptrend perioder. Gav också många transaktioner vilket är bra.
*) Se mer om Ranger i separat tråd

[HenrikSyst]

Affe, den skulle faktiskt heta charger på muskelbilstemat. Älskar muskelbilar. Är uppvuxen med stora amerikanska ölkryssare och mustanger, Camaros mm. Min granne var racerförare och brorsorna raggare

[HenrikSyst]

Nu har den fått tre strategier inmonterade. Håller på med finslipning av nr 3. Ser faktiskt ut som om jag borde nå 1000 punkter redan med nummer 4.

[HenrikSyst]

Ska se om jag kan posta en transaktionsfil senare under dagen

[walle]

Spännande! Har själv nyligen börjar få ett flyt och förståelse av NAT-kodens uppbyggnad, så nu testar jag att översätta många ideer till kod. Kommer att bli riktigt kul att gå igenom trans-filen sen :-)

[HenrikSyst]

Här är en resultatlista 2012-01-02 till 2012-12-27 (fråga inte varför just då, det blev bara så).

Hävstången varierar i strategin då insats beräknas utifrån förlustvilja (3%) och hur mycket stopplossen + spread är. Strategier med bred stopploss har lägre leverage. Det går att räkna ut leverage genom att ta (antalet*pris)/kontostorlek

[xdaytrader]

Här är en resultatlista 2012-01-02 till 2012-12-27 (fråga inte varför just då, det blev bara så).

Hävstången varierar i strategin då insats beräknas utifrån förlustvilja (3%) och hur mycket stopplossen + spread är. Strategier med bred stopploss har lägre leverage. Det går att räkna ut leverage genom att ta (antalet*pris)/kontostorlek

Laddat ner, men det var en del data att checka, återkommer.