Xynergy DayTrader

[Palgrave]

Nu börjar releasen närma sig.....

Rått! Legger du ut en bactestraport som viser in-sample og out-of sample testing?

[HenrikSyst]

I inlägg 293 finns en översiktlig. Har gjort lite småjusteringar sedan dess men 293 ger en bra översikt per år. 2012-2016 är in sample och 2003-2011,2017 är out of sample

[HenrikSyst]

Här är den senaste versionen.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Xynergy Daytrader och den transaktionsfil som HenrikSyst lagt ut i inlägg 318. Observera att analysen är baserad på realiserade positioner. Detta innebär att max drawdown (under tiden man ligger i en position) kan vara större än det som anges nedan.

Sammanfattning
Gearing n/a
CAGR 208,6%
Max Drawdown -54,5%
Std.avvikelse, årsavkastn. 1250%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 43 st.
Drawdowns > 20% 17 st.
Drawdowns > 30% 11 st.
Drawdowns > 40% 7 st.

Värsta Drawdown -54,5%
Näst värsta Drawdown -52,6%
Tredje värsta Drawdown -50,2%
Fjärde värsta Drawdown -45,8%
Femte värsta Drawdown -44,4%
Sjätte värsta Drawdown -43,7%
Sjunde värsta Drawdown -40,2%
Åttonde värsta Drawdown -36,4%
Nionde värsta Drawdown -36,3%
Tionde värsta Drawdown -30,6%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 1570 (52,3 mån)
Näst längsta 471 (15,7 mån)
Tredje längsta 399 (13,3 mån)
Fjärde längsta 285 (9,5 mån)
Femte längsta 138 (4,6 mån)
Sjätte längsta 135 (4,5 mån)
Sjunde längsta 124 (4,1 mån)
Åttonde längsta 96 (3,2 mån)
Nionde längsta 95 (3,2 mån)
Tionde längsta 59 (2 mån)

Drawdown som avslutas i september 2008 (drawdown på 55%) påbörjas redan i maj 2004.

[walle]

Spridda skurar mellan åren, men med den CAGR så kan man nog ta den DD. Skitbra jobbat Henrik, och lika grymt som vanligt med din presentation Christer :-)

Som ni skrev tidigare här, om man avsätter ca 10-20% av depån så gör det inte så mycket om man åker på någon smäll då och då.

[Christer]

En fråga, den 2012-04-12 kl 17:19:55, realiseras en position vilket gör att ackumulerad vinst ökar från 1,22 mkr till 1,78 mkr, dvs. +500 tkr. Den realiserade positionen bygger på en reavinst på 17,75 punkter vilket innebär en uppgång mot GAV med 1,72%. Bara för att leka med tanken, vad hade hänt om denna position realiserats med ett resultat på -1,72%? Hade då ackumulerat resultat minskat med 500 tkr? Eller uttryckt på ett annat sätt, om positionen hade gått -3 75%, hade då portföljen kraschat? Vill bara förstå känsligheten i modellen...

[HenrikSyst]

Hej! Detta är en analys av Xynergy Daytrader och den transaktionsfil som HenrikSyst lagt ut i inlägg 318. Observera att analysen är baserad på realiserade positioner. Detta innebär att max drawdown (under tiden man ligger i en position) kan vara större än det som anges nedan.

Sammanfattning
Gearing n/a
CAGR 208,6%
Max Drawdown -54,5%
Std.avvikelse, årsavkastn. 1250%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 43 st.
Drawdowns > 20% 17 st.
Drawdowns > 30% 11 st.
Drawdowns > 40% 7 st.

Värsta Drawdown -54,5%
Näst värsta Drawdown -52,6%
Tredje värsta Drawdown -50,2%
Fjärde värsta Drawdown -45,8%
Femte värsta Drawdown -44,4%
Sjätte värsta Drawdown -43,7%
Sjunde värsta Drawdown -40,2%
Åttonde värsta Drawdown -36,4%
Nionde värsta Drawdown -36,3%
Tionde värsta Drawdown -30,6%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 1570 (52,3 mån)
Näst längsta 471 (15,7 mån)
Tredje längsta 399 (13,3 mån)
Fjärde längsta 285 (9,5 mån)
Femte längsta 138 (4,6 mån)
Sjätte längsta 135 (4,5 mån)
Sjunde längsta 124 (4,1 mån)
Åttonde längsta 96 (3,2 mån)
Nionde längsta 95 (3,2 mån)
Tionde längsta 59 (2 mån)

Drawdown som avslutas i september 2008 (drawdown på 55%) påbörjas redan i maj 2004.

Tack för hjälpen

[HenrikSyst]

Om man kör modellen på hela sin depå så kan det bli jobbigt vissa perioder men som en "krydda" där fiktivt konto är 10-25% av den totala skarpa depån så blir det mer sansat.

Strategin har hög risk men den höga risken kompenseras av en mycket hög avkastning.

Alla inställningar är fria att testa själva. Se nedan


{ Xynergy DT - konfiguration}
{ 20170611}

{ Styrparametrar}
{ Simulering och fiktivt konto}
spread:=0.3 {Spreaden dras två gånger så totalt spreadx2 för att kompensera för slip }
Replikering:=1


{ Aktiva strategier }
PredT8:=1
Tretick:=1
RBoost:=1
RCharge:=1
SBMA:=1
dsstrat:=1
nitrostrat:=1

{ Risk management - endast om replikering är aktiverad }
{ Maximal förlust per dag }
Totalrisk:=0.17
{ Anpassning av leverage på totalnivå }
justeringleverage:=1

{ Reducering om dålig performance }
perfortracker:=1
performelast:=2
gearvidflyt:=5


{ Förlust i de olika strategierna }
riskT8:=0.015
risk3tick:=0.017
riskboost:=0.018
riskcharge:=0.024
riskbma:=0.02
riskds:=0.011
risknitro:=0.03

[HenrikSyst]

Replikering är mest för simulering. Om =0 så tas bara 1 enhet vilket kan vara bra om man vill testa impact av olika strategier. MEN om man vill köra cert eller med belopp som i Fusion kan man använda det. Rekommenderar starkt replikering i skarp handel

Aktiva strategier: Går att stänga av de som man inte gillar

Totalrisk är maximal tillåten potentiell förlust
Justeringleverage är egentligen lite onödig men om man vill skala ner strategin (vilket man åstadkommer bättre med kontostorlek). Om Justeringleverage=0,5 så halveras allt.

Perfortracker=1 om man vill ha moneymanagement funktionen på
Performelast är hur seg man vill att belöningar/straff ska vara. Lågt belopp så blir det snabbare utväxling efter en vinst (nästa trade får högre hävstång) och nedväxling om det blir förlust.
gearvidflyt är hur mycket mer initial basrisk en strategi kan ta om det går bra. 1 innebär att förlustrisken för en viss strategi bara kan röra sig inom 0 till vald nivå. 2 så blir det 0-vald nivå*2

Förlust i de olika strategierna är basrisken vid start och som performelast och gear vid flyt relaterar till

Variablerna ovan kan man testa fram själv om man vill

[HenrikSyst]

Ska testa en inställning i mm systemet som har att göra med när strategin är låst och ska låsas upp igen.

[HenrikSyst]

På måndag skickar jag filer för kryptering till Rikard. När det är klart och allt funkar som den vanliga filen så kommer betan

[walle]

På måndag skickar jag filer för kryptering till Rikard. När det är klart och allt funkar som den vanliga filen så kommer betan

Gött mos :-) Kommer att bli riktigt intressant att köra den sen.

[HenrikSyst]

Koden är städad. Ska skicka till Rikard ikväll.

[elkis]

Koden är städad. Ska skicka till Rikard ikväll.

Spännande

[HenrikSyst]

Följande strategier ligger inne

1) T8 - kontraktion och en turning 8
2) Tre tick
3) Boost - Gap som går emot en formation av RSI/trend (gap i 1 min upplösning)
4) Charge - Gap som går emot en formation av RSI/trend (gap i 15 min upplösning)
5) Under MA50 och BBW
6) Nitro - candlestickformation under vissa förhållande
7) Diverse struktur edgar (se nedan)

Short
1) T8 - kontraktion och en turning 8
2) Tre tick
3) Boost - Gap som går emot en formation av RSI/trend (gap i 1 min upplösning)
4) Charge - Gap som går emot en formation av RSI/trend (gap i 15 min upplösning)
5) -------------
6) Nitro - candlestickformation under vissa förhållande
7) Diverse strukturedgar (se nedan)

1-7 äger sina egna GAV, entry, exit, ,money management (ink vinsträknare).

Strukturedgar
Long
41 Gap close
42 Motpol Long
43 Vattenfall
45 Up&Go
46 Julbandit (bolliner på julhelg och halvdagar)

Short
43 Supernova
44 100/50 nivå blank
45 Top drop (följdformation på Up&go)