Volymsving

[Bertil]

16:26 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS308I" kurs 1646.75 +26.50

Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +217.33 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

13:51 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS308I" kurs 1642.00 -4.75
15:47 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS308I" kurs 1642.75 -0.75

Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +211.83 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

12:11 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS308I" kurs 1640.00 -2.75

Edit1: Lite osäkert läge. En strategi (OMXSPI) som låg blankad vände upp för någon timma sedan medan denna strategi som låg lång, blankade. Min daytradingstrategi ligger ju blankad liksom min strategi Mach1. Alltså en strategi lång och 3 strategier kort.

14:14 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS308I" kurs 1642.75 -2.75

Edit2: Nu 2 strategier lång och 2 strategier kort.

Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +206.33 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

13:53 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS308I" kurs 1621.50 -21.25

Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +185.08 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Helg igen och dags för lite filosofiska grubblerier!
Då man handlar terminer så är ju hävstången fixerad till ca 12 gånger. Den skiljer sig lite beroende på om man går lång eller blankar, om man går med eller emot långa börstrenden och beror även marginellt på börsens volatilitet.

Om man nu har en strategi som kan ha kraftig drawdown så måste man ju "minska hävstången" genom money management. För mina swingstrategier kan det vara lagom att låta säkerhetskravet uppgå till max halva depåvärdet. Detta kan alltså jämföras med att handla minifutures med hävstången 6 för hela depåvärdet.

Då man tittar på bifogad graf så ser man att strategin gick mycket bra i början på maj. Då fick jag tyvärr hybris och ökade exponeringen mot terminen. Detta fungerade finfint ända till midsommar då strategin gick i motfas med OMXS30 index. Eftersom exponeringen var så hög blev fallet stort. Detta gjorde att jag var tvungen att minska volymen på antal terminer som i sin tur medförde att då uppgången senare kom blev den inte lika stor som föregående topp.

Om strategin innehåller StopLoss, TakeProfit eller andra parametrar som beror på priset för senaste affär eller tiden från senaste affär kommer hela strategin att bli påverkad av de manuella avslut som man måste göra pga överexponeringen.

Sensmoral: Få aldrig hybris! Och handla aldrig manuellt!

Trevlig Helg önskar
Bertil

[Rikard Autostock]

Kul att du går plus!

[Bertil]

Kul att du går plus!

Alltid kul med plus. Om vi bara kunde komma tillrätta med att definiera handelsklimatet så skulle allt vara frid och fröjd. Bifogar Raptors utveckling (innehåller visst även lite Crescendo och kanske varierad exponering?).

Där Raptor går bra går Volymsving dåligt och vice versa.

Jag har en idé att man skulle kunna ha flera strategier gående på virtuella konton och bara släppa fram dem som presterat bra senaste tiden. Strategin får alltså vara sitt eget handelsklimatfilter. Men problemet kommer då att bli när man skall sluta med en strategi och släppa in nästa. Blir lite som TakeProfit, StopLoss problematiken. Dessutom måste strategierna ha ungefär samma handelsfrekvens annars fungerar det inte.

mvh
Bertil

[Henric]

Jag har provat att simulera på detta sätt. I bland blir det bättre, men oftast sämre(för mig). Det kan bero på flera saker. En är att en strategi som över tid är bra och temporärt går dåligt byts ut precis när den börjar ta tillbaka förlusterna. Dvs det blir lika svårt att konsekvent "tajma" bytena som att välja klimat. Sedan finns det slumpeffekter. En swing kan tex gå bättre eller sämre beroende på några större vinster/förluster. För min del skulle jag köra fler strategier och att det över tid jämnar ut sig. Sedan får man avgöra om en strategi ska köras eller bytas ut på lite längre sikt. Förmodligen kommer totalavkastningen bli lägre, men även förlusterna. Sedan är frågan vad man menar med klimat(volla, trend, etc) och om det verkligen är klimatet eller strategin som är orsaken till sämre resultat. Generellt tycker jag 2017 är ett svårt år med små rörelser.

[Bertil]

Lite Off topic.
Om man jämför den skarpa utvecklingen av Raptor (med inslag av Crescendo och varierad exponering) enligt ovan är resultatet för det senaste året -44.91%.
http://www.autostock.se/vbulletin/at...5&d=1536403816

I redovisningen för Raptor på hemsidan (senaste versionen av Raptor simulerad med 2x hävstång) är resultatet för det senaste året (8532-7778)/7778 dvs +9,69%
http://www.autostock.se/strategier/autostock/raptor

Hur kan det skilja så mycket??

undrar
Bertil


Edit1: Det kan ju inte vara Crescendo som drar ner resultatet för enligt redovisningen går Crescendo simulerat utan hävstång +10.4% det senaste året. (838-759)/759.
http://www.autostock.se/strategier/autostock/crescendo
Jag får inte ihop det.
Edit2: Kommentarer till detta bör tas i Raptortråden.

[Bertil]

13:54 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS308I" kurs 1625.75 -4.25

Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +180.83 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

13:53 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS308I" kurs 1610.75 -15.00

Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +165.83 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

11:57 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS308I" kurs 1625.50 -14.75

Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +151.08 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

16:38 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS308I" kurs 1620.00 -5.50


Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +145.58 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

15:34 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS308I" kurs 1630.75 -10.75


Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +134.83 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

15:34 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS308I" kurs 1638.75 +8.00


Ackumulerad vinst från 4/5-17 skarpt med ordermodeller: +142.83 punkter

mvh
Bertil