Marknadsklimat

[Spoofer]

Spoofer: Handlar du minisar för att få exponering mot VIX eller hittat något bättre sätt? Tankar kring att handla VIX jämfört med att handla Minishort och -Long mot S&P eller annat index.

Handlat minis om jag bara velat hedgea några dagar till någon vecka, annars finns det ju ETFer, även om de kräver mer kapital. Problemet är ju att urblåsningseffekten i underliggande VIX optioner är stor, så blir kostar att ligga längre tid i dessa produkter. Sedan betalar man en rätt bra spread på VIX minisar också. Men i vissa lägen tycker jag ändå att de fyller en funktion.

[Spoofer]

Har kollat lite på min vollatilitetsindikator och den bottnade i somras. Den följer cykler och relaterar alltid 1 år bakåt. Dvs det kan vara låg volla men den är högre än 1 år tillbaka. Kollade lite snabbt och mellan botten och när det börjar bli oroligare är det gissningsvis 3-9 månader Därefter följer en bananas uppgång som slutar i en topp med bearmarket näst kommande del. Till detta har vi årscykeln som slutar i maj.

Håller med om din tanke om mix

Intressant indikator måste jag säga, kikade på den nu. Bra observation om att volatiliteten börjar öka redan innan sista benet upp historiskt. Helt klart värt att ha i åtanke.

[jimmy]

Jag brukar använda vissa filter vid olika marknadsklimat.

Ett av filtren är att hindra strategi från att gå kort en viss period efter att priset brutit upp över t.ex. MA200 och befinner sig över.
Hypotesen att priset oftast trendar en period vid uppbrott, t.ex. ca en månad.

villkoret är sant 22 dagar efter uppbrott.
ma1=mov(c,200)
noshort=LLVBARS(gt(c,ma1),22)

Har ni några tips på filter/villkor för att hantera / identifiera vissa "marknadsklimat"?

[HenrikSyst]

Hyffsat trist senhöst för OMX. Samtliga modeller som är kortare har fått bita i gräset. Frågan är var det gå härifrån. Ska vi ner under 1590-1600 eller ska det ladda upp för uppgång.

Vollan har varit låg och säsongen har varit rätt men höstrallyt uteblev. Hade man satsat på USA och använt säsongseffekter så hade det varit ganska positivt.

Vad gör man nu?
Personligen tänker jag inte sylta eller kladda på modellerna. De har justerats ner i början av hösten. Däremot tänker jag framöver försöka fokusera på diversifiering i termer av underliggande och tid.

[Sobel]

Just nu är det skrämmande, men det gäller att hålla ut. Sitter full I Raptor sedan 1655. Har ETP-link vid 100 så der skramlar snart tomt på kistbotten.

En märklig period vi är inne i, inte många modeller som klara det. Efterklokhets-strategin bruka man höra en hel del om I dessa lägen. Tänk om man visste var man köper den.

[walle]

Får starta en kupp om att få ut H&M ur index ;-)

Protestera med plakat utanför Nasdaq

[suddaren]

OMX är svag, och den största risken som jag ser det nu är att USA börjar gå nedåt efter dagar med flera all-time-high. Det kan vara så att vi nu ser toppen på uppgången och att vi ser en rejäl dipp framför oss. Har faktiskt syltat och har stängt nuvarande långa position i Raptor, först gången faktiskt och tog en förlust. Men risken är nu för stor som jag ser det för fortsatt fall. Klart fel att gå emot och handla själv, men det har mest att göra med att jag nu vill minska min långa exponering och risken.

Något som jag också har funderat på är ETP-marknaden som fullständigt exploderat i världen senaste året. Detta är såklart en annan diskussion, men det går väldigt snabbt när folk vill ut från börsen och det kan skapa väldigt snabba fall nedåt. Därför är det en bra försäkring idag att köra futures med hög hävstång för att försäkra sig om just sådana snabba svängningar. Helt enkelt högre hävstång kan ses som lägre risk i dessa tider, hur märkligt det än kan låta...

Min strategi är att jag minskat risken i strategierna.


Protestera med plakat utanför Nasdaq - Haha, jag hänger med

[HenrikSyst]

Generellt bra att då och då (när det har gått bra) att gå igenom alla strategiers tilldelade kapital.

[HenrikSyst]

Vi pratade om Santa Claus effekten på NAS. Själva effekten är ganska känd. Köpa efter Thanks giving och sälja i början av januari. Tänkte göra det men var för lat för att göra det. Ska nog skriva ihop en USA robot någon gång med fokus på kalender anomalier

[Palgrave]

Viktig nivå i OMXS30 nå. Trendlinje + MA200

[walle]

Viktig nivå i OMXS30 nå. Trendlinje + MA200

Och MA100 och volymprofil och 00-nivå och 50%-fib om man tar botten 1517 och toppen 1682 and the list goes on and on :-)

[rolstean]

Får starta en kupp om att få ut H&M ur index ;-)

Protestera med plakat utanför Nasdaq

Håller med samt att HM ledningen behöver bytas ut till en som förstår hur man handlar lågpriskläder nuförtiden.Under tiden kan man trada krypto valutor.Mycket enklare att uppnå resultat.Kommer hålla i sig ett tag till.Förra veckan 70% plus.

[Mountain]

Intressant ämne!

Många använder ju medelvärde (tex 200 dagars) eller korsningar av medelvärde (50/200 tex). 12 månaders medel på månadsstaplar är ju också rätt vanligt.

Jag använde tidigare Heikin-Ashi smoothed på månadsstapel när jag handlat manuellt, som en vägledning. Det ger hyfsat tidig signal både för nedåt trend och vändning uppåt. Som alltid inte helt perfekt, men plockar bort mycket brus och ger en tydlig riktning.

Är det någon som vet hur man kan få till månad som tidsupplösning i ett signalscript?

[Henric]

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...adsst%E4ngning

[Mountain]

http://www.autostock.se/vbulletin/sh...adsst%E4ngning

Tack Henric, tror jag var lite otydlig med vad jag behövde.
Förstår att det du länkade till är 12 månaders SMA.

Jag skulle behöva förstå hur jag får Heikin scriptet att fungera i månadsupplösning. Scriptet jag menar är:


sp1:=50
first:=aref(div(add(o,c),2),add(sp1,1):50)
mc1:=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

{arr with power of 2 values,9,8,7...}
retval(0,0)
retval(0,1)
ack=cum(1,sp1)
mweight=power(2,sub(sp1,ack))
mcweight=mult(mweight,aref(mc1,ack:sp1))
mscweight=retval(add(getval(0),mcweight),0)
dscweight=retval(add(getval(1),mweight),1)
loop(ack,sp1)
dcweight=add(getval(1),1)

tots1=add(getval(0),const(first))
haOpen=div(tots1,mult(1,dcweight))

mclose=div(add(add(c,o),add(l,h)),4)

draw(haOpen,3,mqbw)

mult(ge(mclose,haOpen),10)


Skulle det funka med att räkna ut antalet minuter för en månads öppentid? (21 dagar X 8,5 timmar X 60 minuter = 10.710)

i10710(

Det blir ju inte exakt, men troligen bra nog.

Bild på Heikin och 12 månaders SMA