Indikator för indexdrivning

[Bertil]

OMXS30 påverkas naturligtvis av alla de 30 ingående aktierna eftersom indexet är uppbyggt av dessa. Men ibland får en enskild aktie en mycket stor kursrörelse som påverkar indexet (nu senast HM). Många aktier rör sig i sympati med den aktie som rör sig mest pga att indexet rör sig. Oftast är denna kursrörelse överdriven och aktien och index återhämtar sig snabbt (timmar). Speciellt de aktier som sympatirört sig återgår till sin tidigare värdering. Om däremot OMXS30:s rörelser överenstämmer med DAX så är det större makrohändelser som påverkar. Detta är i alla fall min arbetshypotes, återstår att försöka att bevisa den.

1) Först vill jag dokumentera varje enskild akties påverkan på indexet.

2) Sedan se om någon enskild aktie har mycket stor påverkan.

3) Samt göra en indikator där jag dividerar den aktie som påverkar mest med indexändringen.
Blir denna indikator 1 så påverkar alla aktier lika mycket. Är den större än 1 så påverkar en enskild aktie mycket.

Jag skall testa att koda detta och återkommer med lite kod om jag lyckas.

mvh
Bertil


Edit: Indikatorn skall bara vara en hjälp vid daytrading där man handlar på ett par timmars sikt. Oftast släpps ju kursdrivande nyheter (tex kvartalsrapporter) innan börsöppning, så den största indexrörelsen sker ju före lunch. Eftersom NAT inte vet när kvartalsrapporter släpps så vill jag tillverka en indikator som känner av denna typ av kurspåverkan.

[Bertil]

Nu har jag tagit fram min indikator. Den kräver 20 ordermodeller för att skriva resultatet till en global variabel.
Om index rörts sig mer än 1 % sedan gårdagens stängning så tar jag kvoten mellan rörelsen i den aktie som påverkat index mest och dividerar med indexrörelsen.
Skall kolla hur användbar denna indikator är.
mvh
Bertil

[Spoofer]

Väldigt intressant tanke måste jag säga. Har också noterat händelseförloppet du nämner, att när index avviker mycket p.g.a. dålig rapport t.ex. för ett enskilt bolag så finns en klar tendens för mean-reversion i index närmsta dagarna. Kul om du lyckas testa detta formellt och får fram något vettigt

[Bertil]

#1 är indexindikatorn.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Spoofer]

Intressant indikator Bertil Går det att göra någon vettig transformation här tror du? Tänker eftersom kvoten du har nu blir väldigt icke linjär i sin karaktär, mycket beroende på när nämnaren är väldigt liten. Ex. på transformation skulle kunna vara naturliga logaritmen av absolutvärdet av kvoten, efter att du sparat negativa tecknet för de som ska ha det på något sätt - dessa skulle sen kunna multipliceras in. Ingen expert på detta alls, men bara en tanke som slog mig

[Bertil]

Intressant indikator Bertil Går det att göra någon vettig transformation här tror du? Tänker eftersom kvoten du har nu blir väldigt icke linjär i sin karaktär, mycket beroende på när nämnaren är väldigt liten. Ex. på transformation skulle kunna vara naturliga logaritmen av absolutvärdet av kvoten, efter att du sparat negativa tecknet för de som ska ha det på något sätt - dessa skulle sen kunna multipliceras in. Ingen expert på detta alls, men bara en tanke som slog mig

Helt rätt tänkt. Därför nollar jag indikatorn om nämnaren är mindre än 1 dvs om index rört sig mindre än +- 1% sedan gårdagens close.
Jag skall göra lite mer simuleringar ikväll. Det går lite segt för jag har ju 112 ordermodeller kopplade till terminen och man måste simulera varje termin för sig (fast jag kan köra 5 simuleringar samtidigt, tar ca 45 minuter)

Då jag fått lite mer statistik så skall jag se om det finns någon relation mellan indikatorns storlek och tecken samt indexändringen.

Redan nu kan jag konstatera att det oftast inte är bra att blanka då index gått ner mycket samtidigt som en aktie dominerar nedgången.

Det motsatta gäller också att om index gått upp mycket samtidigt som en aktie dominerar uppgången skall man inte gå lång på 3 timmars sikt.

mvh
Bertil

[Spoofer]

Oj, det låter som en del att hålla reda på! Ska bli intressant att höra vad du får fram när du har mer statistik. Men den initiala observationen låter ju väldigt mycket in-line med dom anekdotiska observationer jag hört/sett tidigare.

[mikola]

Va det Atco som drog ner index så mycket kl 12 idag?

[walle]

Va det Atco som drog ner index så mycket kl 12 idag?

Yes det var det. Släppte rapport idag klockan 12:00.

Om man inte har något bättre ställe att kika på så funkar den här sidan finfint: https://www.nordnet.se/mux/web/analy...skalender.html