Alpha Shark

[MartinS]

Hm, är det ikryssat "Kör som samtidigt anslutna" så att det blir gemensam rapport?

Japp, när jag kör som samtidigt kopplade får jag två affärer med både OMX och DAX, sedan bara OMX. Testkonto på 100k.

[Bertil]

Då man analyserar den zippade resultatfilen så har den 3342 avslut med DAX och 2814 avslut med OMXS30. Även om man handlar med 3 nivåer så måste det ju bli symmetriskt mellan DAX och OMXS30 annars är det ju inte pairtrading.
mvh
Bertil

[WOK]

Intressant strategi och var på väg att köpa den men när man följer den här tråden så verkar den ju inte fungera som den ska.

Är det eran uppfattning att den inte arbetar rätt?

[Wheelie]

Ett förtydligande,
Blev fel igår, inlägg #69, #73, #74 tillhör mitt problem med ORCA.

Men problemet kvarstår med Alpha Shark.
Jobbar du med Alpha Shark problemet Rikard?

[Bertil]

Man köper ju en strategi för att edgen är bra, och så är ju fallet.

Men om edgen bygger på en programeringsbugg så känns det inte lika bra.
Det är väl 30 dagars öppet köp då man köper strategin, så det kostar ju inget att testa.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Vi hade en tidigare version där affär kunde vändas i en order vilket ledde till obalans i antalet avslut. Det blir ändå skillnader ibland, kan vara datat som påverkar exakta tidpunkten när det sker. Men däremot är något fel vad gäller simuleringen nu med nedladdningsbara versionen. Vi felsöker och återkommer. Något med DAX som bara Shortas 1 gång och därefter inget.

[Bertil]

Vi hade en tidigare version där affär kunde vändas i en order vilket ledde till obalans i antalet avslut. Det blir ändå skillnader ibland, kan vara datat som påverkar exakta tidpunkten när det sker. Men däremot är något fel vad gäller simuleringen nu med nedladdningsbara versionen. Vi felsöker och återkommer. Något med DAX som bara Shortas 1 gång och därefter inget.

Har ni lagt in kontrollen att handel bara får ske då båda börserna är öppna?
undrar
Bertil

[Rikard Autostock]

Nix, men å andra sidan bör det inte kunna bli något ändå eftersom scripten inte hämtar data från den som är stängd. Då blir det ingen ny beräkning på kvotkurvan. Men jag testar just nu att ändra gränsvärdet för att definiera tillräckligt stor position, den var satt på 70% av börvärdet tidigare. Det kan vara i lägsta laget eftersom vi handlar 1/3 av depåvärdet. Verkar som att det ibland uppstår kvantiseringseffekter. Testade med 80% nu och fick bättre resultat, så gissningsvis kan det förklara varför position ibland endast tas i ena indexet, det andra har redan en position som bedömts som tillräckligt god hedge. Vi snävar upp den gränsen nu och testar med 90% så får vi se om det blir nära nog.



PS. 90% ger knappt någon skillnad mot 80 så det tyder på att vi hittat en bra gräns för att anse positionen som tillräckligt stor. Resten beror på att DAX kostar mycket mer än OMX och det därmed kan bli kvantiseringseffekter, speciellt om man har mindre konto.

[Bertil]

Nix, men å andra sidan bör det inte kunna bli något ändå eftersom scripten inte hämtar data från den som är stängd. Då blir det ingen ny beräkning på kvotkurvan. Men jag testar just nu att ändra gränsvärdet för att definiera tillräckligt stor position, den var satt på 70% av börvärdet tidigare. Det kan vara i lägsta laget eftersom vi handlar 1/3 av depåvärdet. Verkar som att det ibland uppstår kvantiseringseffekter. Testade med 80% nu och fick bättre resultat, så gissningsvis kan det förklara varför position ibland endast tas i ena indexet, det andra har redan en position som bedömts som tillräckligt god hedge. Vi snävar upp den gränsen nu och testar med 90% så får vi se om det blir nära nog.

Förstår inte riktigt. Då jag kör pairtrading så har jag ju slavskript som säljer det andra indexet motsatt som köpscriptet köper. Då blir det ju alltid synk i antal affärer. Gör man på ett annat sätt så kan det ju driva...
mvh
Bertil

Edit: Får man kvantiseringseffekter dvs strategin vill köpa DAX men har inte pengar tillräckligt på kontot, så får man utöka depåvärdet så löser det sig. Sätt 10 000 000 på depån och simulera. Får man samma fel dvs olika antal DAX som OMX avslut så har det ju inte med kvantiseringseffekterna att göra.

[Rikard Autostock]

Sådär, ladda ner Shark igen så ska det fungera att simulera nu.

Nu som kör live, ingen återanslutning behövs eftersom det är ändring i redan anslutet script.

[Rikard Autostock]

Förstår inte riktigt. Då jag kör pairtrading så har jag ju slavskript som säljer det andra indexet motsatt som köpscriptet köper. Då blir det ju alltid synk i antal affärer. Gör man på ett annat sätt så kan det ju driva...
mvh
Bertil

Edit: Får man kvantiseringseffekter dvs strategin vill köpa DAX men har inte pengar tillräckligt på kontot, så får man utöka depåvärdet så löser det sig. Sätt 10 000 000 på depån och simulera. Får man samma fel dvs olika antal DAX som OMX avslut så har det ju inte med kvantiseringseffekterna att göra.

Det funkar så att Shark beräknar ett målbelopp baserat på vilken av de 3 stegen som den tar. Anta att målbeloppet blir tex 67000 kr för steg 2 på ett konto på 100 000 kr. Då köper den OMX för 67000 och DAX för 67000. Om steg 1 redan är taget fylls positionen på upp till 67000 kr under förutsättning att den ligger under 90% av 67000 kr redan. Dvs, har kursen ändrats sedan förra signalen så att den redan är i närheten av 67000 kr händer inget. Det görs för att behålla en bra hedge, men samtidigt inte handla småposter titt som tätt eftersom det skulle innebära courtage. Det är en avvägning man måste göra. Jag tror vi har hittat en bra balans nu.

[Bertil]

Som sagt då man handlar minis så har man ju inte ont av kvantifieringen på det skarpa kontot, det är bara att sätt upp depåvärdet på indexkontot så minskar kvantifieringen där pga att DAX är mycket dyrare än OMXS30 indexet.

mvh
Bertil

[Wheelie]

Hej Rikard,

Nu funkar det bättre att simulera men allt verkar inte ok,

Blir inga affärer mellan 2014-10-21 och 2015-03-27.

Inga nya affärer efter 2018-02-08 heller.

2014-10-21 09:05:50 OMXS30 Sälj -126,00 1*305,12 0,16 -380,00 Blankad -28*456,23 Alpha Shark OMX shrt
2014-10-21 09:05:55 B-IDX-DAXI Köp 20,00 8*671,21 0,17 57,00 Innehav 126*162,38 Alpha Shark DAX long
2015-03-27 09:05:55 B-IDX-DAXI Sälj -57,00 11*919,50 0,68 3*183,06 36,43 181*433,78 36,43 923:33:55 0,00 307*596,33 Alpha Shark DAX sell
2015-03-27 09:05:55 B-IDX-DAXI Sälj -41,00 11*919,50 0,49 -41,00 Blankad Alpha Shark DAX shrt


2018-02-08 09:05:50 OMXS30 Sälj -460,00 1*548,76 0,71 31,83 2,10 14*640,61 2,10 17:30:30 0,00 -47*960,44 Alpha Shark OMX sell
2018-02-08 09:05:50 OMXS30 Sälj -293,00 1*548,76 0,45 -293,00 Blankad Alpha Shark OMX shrt
2018-02-08 09:05:55 B-IDX-DAXI Köp 54,00 12*540,08 0,68 171,76 1,35 9*274,36 1,35 17:30:35 0,00 362*533,38 Alpha Shark DAX cover
2018-02-08 09:05:55 B-IDX-DAXI Köp 36,00 12*540,08 0,45 36,00 Innehav Alpha Shark DAX long

[Rikard Autostock]

Jag får iofs affär 2015-01-08 men det stämmer att den ligger still from 2014-10-21. Låg V.A.P gör att det krävs vinst för att vända position, alternativt att band 3 nås. Samma efter 8:e feb i år. Sätter man igång den nu får man dock nya affärer. Men den kan ligga still ett tag och vänta. Vill man labba med V.A.P-gränsen för band 2 kan man testa och sänka den så kan position vändas även utan vinst om V.A.P är högre än gränsen.

[Rikard Autostock]

Ni som kör borde fått signal nu på eftermiddagen med Long DAX/Shrt OMX ?