Alpha Shark

[nicedays]

Nej, har inga positioner ännu. Har du det?

Nä, ingen position. Hörde att de som startat sharken lite tidigare än oss, fick signal idag. Jag har utgått från att den tar första positionen så fort den får en signal, men jag kanske har fel. Kanske det är en speicell signal för första positionen.

[Cikoria]

Intressant att du labbar med copulas, läst om det men ej försökt själv än så länge. Själv har jag varit mer insyltad i att använda Kalman filters för gamma.. Återkoppla gärna hur det går

Min nuvarande DAX/OMX strategi använder Kalman-regression för att skatta Beta mellan OMX och DAX. Fick bättre resultat med Kalman än med rullande OLS och som en bonus behöver man inte försöka hitta optimalt fönster med Kalman. Den svaga länken som jag ser det är att man - om man använder zscore - bygger triggernivåerna på antagande om normalfördelad spread. Det blir ju extra tokigt i svansarna långt bort från mean, och det är ju just där man vill fatta beslut.
Med copulas anpassar man sig till de empiriskt observerade fördelningarna för resp index och förhoppningen är att detta ger en bättre bild av den faktiska obalansen i paret.

Återkommer om det ger något.

[jimmy]

Har position , den växlade senast om den 19e Mars med OMXS30 som ligger kort & DAX long.

[Palgrave]

Min nuvarande DAX/OMX strategi använder Kalman-regression för att skatta Beta mellan OMX och DAX. Fick bättre resultat med Kalman än med rullande OLS och som en bonus behöver man inte försöka hitta optimalt fönster med Kalman. Den svaga länken som jag ser det är att man - om man använder zscore - bygger triggernivåerna på antagande om normalfördelad spread. Det blir ju extra tokigt i svansarna långt bort från mean, och det är ju just där man vill fatta beslut.
Med copulas anpassar man sig till de empiriskt observerade fördelningarna för resp index och förhoppningen är att detta ger en bättre bild av den faktiska obalansen i paret.

Återkommer om det ger något.

Funker Kalman i NAT?

[Spoofer]

Min nuvarande DAX/OMX strategi använder Kalman-regression för att skatta Beta mellan OMX och DAX. Fick bättre resultat med Kalman än med rullande OLS och som en bonus behöver man inte försöka hitta optimalt fönster med Kalman. Den svaga länken som jag ser det är att man - om man använder zscore - bygger triggernivåerna på antagande om normalfördelad spread. Det blir ju extra tokigt i svansarna långt bort från mean, och det är ju just där man vill fatta beslut.
Med copulas anpassar man sig till de empiriskt observerade fördelningarna för resp index och förhoppningen är att detta ger en bättre bild av den faktiska obalansen i paret.

Återkommer om det ger något.

Intressant och kul att vi är inne på väldigt liknande strategier verkar det som! Student-t copulas ska ju ha bättre tail dependence än gaussian copulas, så det kan nog definitivt ge något att labba med det.

En annan fundering, hur mycket jobb var det att koppla up sig mot Next-API? Tänker att man då måste få sina algos godkända osv. enligt MiFid II om jag förstått det rätt? Funderar också på att göra detta i framtiden och undrar hur mycket jobb det var. Kör du C++ eller något high level language som R mot APIt?

[Spoofer]

Funker Kalman i NAT?

Nej, finns ingen färdig funktion - men gissar att det går att bygga själv om man har ork och skulle haxxa lite med programmet. Har dock testat att bygga vissa liknande grejer i NAT och problemet är att det blir vääääldigt långsamt när man ska analysera långa rullande fönster osv.

[Freddan]

Har position , den växlade senast om den 19e Mars med OMXS30 som ligger kort & DAX long.

Hade du omvänd position innan? Min har omvänd position sen den 16:e mars och har inte växlat vare sig skarpt eller i analysbänken....

[Cikoria]

Intressant och kul att vi är inne på väldigt liknande strategier verkar det som! Student-t copulas ska ju ha bättre tail dependence än gaussian copulas, så det kan nog definitivt ge något att labba med det.

En annan fundering, hur mycket jobb var det att koppla up sig mot Next-API? Tänker att man då måste få sina algos godkända osv. enligt MiFid II om jag förstått det rätt? Funderar också på att göra detta i framtiden och undrar hur mycket jobb det var. Kör du C++ eller något high level language som R mot APIt?

Jag tror detta hör hemma i en annan tråd och kanske i ett annat forum, men i alla fall:
Det är ganska enkelt att bygga en koppling till nEXT men "the devil is in the detail". Att få ihop en robust lösning med prisfeed, orderhantering, dynamisk felhantering etc är ett rejält omfattande arbete. Man måste lyfta på hatten för Autostock-killarna som byggt en koppling som i princip aldrig kraschar. Om man inte har väldigt specifika krav tror jag man tjänar på att stanna inom ramen för Autotrader där allt är serverat.

Vi har byggt kopplingen i Python. Även beräkningarna går i Python så det blir sömlöst mellan algo och orderläggning.
Nordnet certifierar interfacet men inte algoritmerna. Så länge du handlar i egen bok så berörs du inte av MiFid tror jag.

[trexen]

Kör själv Python grejer utanför AT som jag sedan skickar in för excekvering

[Spoofer]

Jag tror detta hör hemma i en annan tråd och kanske i ett annat forum, men i alla fall:
Det är ganska enkelt att bygga en koppling till nEXT men "the devil is in the detail". Att få ihop en robust lösning med prisfeed, orderhantering, dynamisk felhantering etc är ett rejält omfattande arbete. Man måste lyfta på hatten för Autostock-killarna som byggt en koppling som i princip aldrig kraschar. Om man inte har väldigt specifika krav tror jag man tjänar på att stanna inom ramen för Autotrader där allt är serverat.

Vi har byggt kopplingen i Python. Även beräkningarna går i Python så det blir sömlöst mellan algo och orderläggning.
Nordnet certifierar interfacet men inte algoritmerna. Så länge du handlar i egen bok så berörs du inte av MiFid tror jag.

Jo helt rätt att detta vara off topic, sorry! Rickard kan ta bort inläggen om det skulle störa diskussionen för mycket

Intressant att höra. Förstår att det är mycket arbete att får allt att fungera. Gjort samma bedömning än så länge, just det att NAT är väldigt bra om man inte har väldigt specifika krav på sina algos. Så props till Autostock-gänget!

[jimmy]

Hade du omvänd position innan? Min har omvänd position sen den 16:e mars och har inte växlat vare sig skarpt eller i analysbänken....

Hej
Det stämmer hade pmvänd postion den 16e som byttes den 19e.
Det märkliga är att när jag backtestar så blir det ingen växling den 19e.

Finns det någon officiell info om position just nu och datum, så man kan avgöra om positionen är enligt förväntan eller slumpmässig. Kanske har uppdateringen något att göra att

J

[nicedays]

Kopplade upp Sharken i söndags, men har ännu inte fått någon position. Har det inte varit någon signal ? Någon som vet ?

[Rikard Autostock]

Kvoten ligger mellan banden senaste dagarna så ingen signal.

[jimmy]

Kvoten ligger mellan banden senaste dagarna så ingen signal.

Betyder det att Hajen inte har position alls?
Om så är fallet vad ser du som orsak till min position den 19e som jag skrev om tidigare?

[Hookie]

Jag har precis uppdaterat DAX (tog 10h) men ser att det fortfarande inte finns kursdata för perioden 6 oktober 2016 till december 2016. Någon som har samma gap? Det verkar som om att perioden inte uppdateras då jag uppdaterar kurserna.