Alpha Shark

[Rikard Autostock]

Jag har precis uppdaterat DAX (tog 10h) men ser att det fortfarande inte finns kursdata för perioden 6 oktober 2016 till december 2016. Någon som har samma gap? Det verkar som om att perioden inte uppdateras då jag uppdaterar kurserna.

Har du provat starta om programmet efter nedladdningen?

[Rikard Autostock]

Betyder det att Hajen inte har position alls?
Om så är fallet vad ser du som orsak till min position den 19e som jag skrev om tidigare?

De som startat Shark förra veckan har position, men de som startat den här veckan har troligen ingen position. Men lite märkligt att du har en position åt andra hållet. Hur ligger vinsten till just nu på testkontot för resp index?

[Hookie]

Har du provat starta om programmet efter nedladdningen?

Japp, startat om både program och dator. Finns ytterligare ett gap i juni-juli samma år

[jimmy]

De som startat Shark förra veckan har position, men de som startat den här veckan har troligen ingen position. Men lite märkligt att du har en position åt andra hållet. Hur ligger vinsten till just nu på testkontot för resp index?

ser ut så här (bifogad bild)

[Henning2]

Jag ligger long i omx o kort i dax på simuleringen nu, så rejält minus för tillfället.

Undrar om varför den har köpt för 100,000kr av varje när jag satt kapitalet till 100,000kr på testkontot.

[Rikard Autostock]

ser ut så här (bifogad bild)

Ok, då ligger den nära noll i resultat. Nästa gång kvotkurvan når övre bandet gissar jag att den vänder position.

Jag ligger long i omx o kort i dax på simuleringen nu, så rejält minus för tillfället.

Undrar om varför den har köpt för 100,000kr av varje när jag satt kapitalet till 100,000kr på testkontot.

Obalansen mellan indexen har svängt åt underperform för OMX senaste dagarna så det är helt rätt att köpa OMX och blanka DAX i nuläget. Den köper för maximalt hela testkontot i ena indexet och hedgar med lika mycket i andra indexet.

[Rikard Autostock]

Alpha Shark ver 1.5 ute nu:

Rättat vinsttestvillkor som påverkade Analysbänken men inte live.
Flyttat tidigaste tid för handel <2011 för att undvika felavslut. DAX-datat är väldigt stökigt på morgonen åren innan 2011 och relativt ofta kommer en kurs in ungefär när man förväntar sig, men det står still i en halvtimme efter det innan kurser åter börjar strömma in. Vi vet helt enkelt inte om den första kursen som kommer in är korrekt, och med den risken i bakhuvudet flyttar vi hellre fram tiden en halvtimme innan handel får ske. Det försämrar backtestade resultaten, men å andra sidan är vi betydligt säkrare på att det stämmer. Om vi får tag på bättre data kan vi göra nya simuleringar.

Vinsten för 2008 halveras i princip och bli nu "bara" drygt +500%.

Parameter-settings är också ändrade och ger jämnare och högre avkastning för 2012 -2018.

mvh

[RCN]

I beskrivningen till Shark står det: Resultat är baserade på indexhandel med hävstång = 2, dvs det virtuella kontot som Alpha använder är inställt på samma värde som det skarpa kontot. stämmer den texten? Jag tycker det låter lite konstigt.

[Rikard Autostock]

Oops, typo....

[Bertil]

Oops, typo....

Eller? Det virtuella kontot tillåter ju att man går lång för hela beloppet samtidigt som man går kort för hela beloppet dvs hävstång=2 om man överför till att handla minisar med hävstång=1.
mvh
Bertil

[Lordoffa]

Kan man använda ETP link.i Alphan?Använda som vanligt?

[Rikard Autostock]

ETP Link behövs för att Alpha ska kunna lägga order skarpt.

[Lordoffa]

Jag menade nog om man kan checka in flera minisar.

[Rikard Autostock]

Aha, jo det går fint på samma sätt som med tex Raptor.

[jimmy]

Hej
Jag som då har en position kort omx och long dax hade nästan väntat mig en signal då det var stor spread mellan index nyss t.ex. jag gillar ju inte alls sluten kod och att inte se logiken. Finns det någon grafisk representation så man kan se trigger band osv.
Om inte kan ni väll lägga till en skript som hämtar och ritar ut relevanta saker för dax och omx?