Alpha Shark

[Rikard Autostock]

Nja, signalen lugger kvar i cellerna så den köper tillbaka positionen direkt.

[Palgrave]

Nja, signalen lugger kvar i cellerna så den köper tillbaka positionen direkt.

Finnes det en måte å reset strategien? Kobla av modellen og installera på nytt?

[Hookie]

Har försökt att ladda ner DAX kurserna igen, men har fortfarande samma gap i oktober-december 2016 samt en period juni-juli 2016. Hur ser datat ut som laddas ner? Efter uppgradering och nedladdning fick jag inga signaler i back testing, vilket jag fick tidigare. Några ideer om vad felet är?

Fasiken också... jag som hade planerat att köra lite simuleringar under helgen... Det går inte att få tag på en folder med redan nedladdade kursdata som jag kan lägga in i systemet?

[walle]

Har försökt att ladda ner DAX kurserna igen, men har fortfarande samma gap i oktober-december 2016 samt en period juni-juli 2016. Hur ser datat ut som laddas ner? Efter uppgradering och nedladdning fick jag inga signaler i back testing, vilket jag fick tidigare. Några ideer om vad felet är?

Fasiken också... jag som hade planerat att köra lite simuleringar under helgen... Det går inte att få tag på en folder med redan nedladdade kursdata som jag kan lägga in i systemet?

Klickade du i Ersätt när du tankade ned kursdata?

[Hookie]

Klickade du i Ersätt när du tankade ned kursdata?

Jag tror att det har löst sig nu. Lyckades tillslut fylla oktober - december gapet. Laddar ner 3500 dagar nu. Håller tummarna... Är så grymt taggad på att simulera modellen

[WOK]

Spännande att se alla inlägg om simuleringar.
Men... nu har jag haft Alpha ansluten på testkonto i en vecka men ingen handel sker.
Är det så att den "sover" skarpt?

[Rikard Autostock]

Maila serienummer på din AT (Hjälp > Om Autotrader) så dubbelkollar vi licensen. Hur stort är testkontot?

[WOK]

Mejl skickat

[Hookie]

Jag tror att det har löst sig nu. Lyckades tillslut fylla oktober - december gapet. Laddar ner 3500 dagar nu. Håller tummarna... Är så grymt taggad på att simulera modellen

Ha! Nu funkar det

[Cikoria]

Jag får i princip samma:

Max Result Drawdown 7.9334 %
Sharpekvot 0.5222 (månadsresultat) (pre 1994 0.5130)
-7.9977 (årsomräknat) (pre 1994 -7.6838)
Effektivt Resultat: 15238.0418% - Slutsaldo kontot: 15040675.77

Avkastning 15238041.81 kr 0.30% på 1734 affärer under 27262:03:22 tim
Av dessa blankat 867 st med avkastning 1210401.94 kr 0.05%
Innehav 579 st med vinst 26880140.35 kr 1.69%
Innehav 288 st med förlust -12852499.94 kr -1.38%
Blankning 527 st med vinst 20878512.00 kr 1.48%
Blankning 340 st med förlust -19668110.00 kr -1.78%

Hej Rikard,
jag har också börjat simulera Alpha Shark, med fokus på perioden från 2015-01-02 och framåt. Jag jämför med min fristående pair trading algo och får både bättre och sämre resultat med Alpha Shark, beroende på vilket år jag analyserar. Jag vill migrera alltihop till Autotrader eftersom er orderhantering är robust och man slipper courtage på Nordnet Markets så jag tänkte vrida lite på reglagen som ni lämnat öppna, men då har jag en fråga:

Kan ni vara något mer specifika om vad respektive parameter betyder? Jag undrar framförallt över perioden - jag tror jag kan räkna ut vad perioden gör men vilken tidsskala gäller den? Dagar, timmar, minuter?

Ser väldigt bra ut i övrigt!

[Rikard Autostock]

Upplösningen är timstaplar.

[Hookie]

Jag får i princip samma:

Max Result Drawdown 7.9334 %
Sharpekvot 0.5222 (månadsresultat) (pre 1994 0.5130)
-7.9977 (årsomräknat) (pre 1994 -7.6838)
Effektivt Resultat: 15238.0418% - Slutsaldo kontot: 15040675.77

Avkastning 15238041.81 kr 0.30% på 1734 affärer under 27262:03:22 tim
Av dessa blankat 867 st med avkastning 1210401.94 kr 0.05%
Innehav 579 st med vinst 26880140.35 kr 1.69%
Innehav 288 st med förlust -12852499.94 kr -1.38%
Blankning 527 st med vinst 20878512.00 kr 1.48%
Blankning 340 st med förlust -19668110.00 kr -1.78%

Ok, här är min simulering 01.01.2005 - 20.03.2018 med 100tkr:

Max Result Drawdown 7.9381 %
Sharpekvot 0.3417 (månadsresultat) (pre 1994 0.3417)
-5.4106 (årsomräknat) (pre 1994 -5.4106)
Effektivt Resultat: 16612.4764% - Slutsaldo kontot: 16378189.46

Avkastning 16612476.38 kr 0.31% på 1750 affärer under 27255:54:37 tim
Av dessa blankat 875 st med avkastning 1974166.00 kr 0.07%
Innehav 584 st med vinst 28326096.96 kr 1.66%
Innehav 291 st med förlust -13687782.00 kr -1.36%
Blankning 532 st med vinst 22635528.00 kr 1.49%
Blankning 343 st med förlust -20661362.00 kr -1.76%


Hade lite fler antal affärer än er samt högre avkastning...

[Rikard Autostock]

Härligt, simulering har blivit den nya folksporten!

[MartinS]

Tror helt enkelt att DAX är den mest volatila av de två och att det är därför vinstfördelningen lutar starkt åt DAX-sidan. Ränta-på-ränta-effekten blir dessutom stor över tid.

Ovanstående inlägg är ju intressanta, att DAX står för större delen av avkastningen och att OMX mest bidrar med att ge en bra hedge. Och att avkastningen från DAX skulle komma av högre volla för DAX.

Vad vet vi om Sharkens korrelation med DAX och OMX? Går det att få fram en siffra på korrelationen mellan Sharken och resp index?

[Rikard Autostock]

I kolumnen Avk resultat ackumuleras resultatet per index så längst ned i transaktionslustan syns slutliga resultatet.