Alpha Shark

[Palgrave]

Vad er egentlig seljparameteren? Nu har jag vinst på min Long dax short omx.

EDIT:

11:26 ORDER "sl) Alpha Shark OMX Cover crypt OMXS30" kurs 1513.50
11:25 ORDER "sl) Alpha Shark DAX Sell crypt B-IDX-DAXI" kurs 12018.47

11:26 ORDER "sl) Alpha Shark DAX Shrt crypt B-IDX-DAXI" kurs 12018.94
11:26 ORDER "sl) Alpha Shark OMX Long crypt OMXS30" kurs 1513.58

[Hookie]

Ok, tror det är bäst du ringer så löser vi det via TeamViewer.

Japp, ringer dig

[Peppepeppe]

Tänkte börja köra Shark. Hur mycket data behöver jag ladda ned för DAX och vad var det för märkligt namn det indexet hade nu igen?

[Rikard Autostock]

DAX heter B-IDX-DAXI i AT och finns i listan Index övriga.

Kolla så att du får live-data, därefter räcker det att tanka ner 30 dagar.

[jimmy]

Hej,
jag får inte denna (samma) position ifrån den 23:e när jag backtestar. Är inte det konstigt?
Jag kör i 5 sekunders intervall.

Hej idag igen skiljer backtest mot verklig handel.
Enligt backtest skedde handel 09.02 och 11.03.
Veklig handel skedde en gång kl 11.25.

Efter att ha uppdaterat från systemet, för att säkerställa att back test kör ver. 1.5 som verklig handel blir det handel 09.02 och 11.25. Dvs den andra transaktionen sker samma tid som verklig handel dock är signalen på morgonen fortfarande extra.

Givet detta lyfter jag upp en risk att backtest resultat kan skilja sig från verkligheten.
Jag har provat i animerad upplösning 5 sekunder och 1 sekund.

[jimmy]

Hej idag igen skiljer backtest mot verklig handel.
Enligt backtest skedde handel 09.02 och 11.03.
Veklig handel skedde en gång kl 11.25.

Efter att ha uppdaterat från systemet, för att säkerställa att back test kör ver. 1.5 som verklig handel blir det handel 09.02 och 11.25. Dvs den andra transaktionen sker samma tid som verklig handel dock är signalen på morgonen fortfarande extra.

Givet detta lyfter jag upp en risk att backtest resultat kan skilja sig från verkligheten.
Jag har provat i animerad upplösning 5 sekunder och 1 sekund.

Tillägger att backtest sedan 11.25 ligger i samma position som den verkliga.
Då backtest inte fångat positionen den 23 så har dom varit i ofas mellan 16 och 23.
Backtest blev därmed i fas med verkligheten idag den 27 kl 09.02.
Och visar samma signal och riktning på paren idag kl 11.25.

[Rikard Autostock]

Allt hänger på om positionen låg vinst idag kl 09:02 eller inte. Det i sin tur beror på när man startade och vilket GAV båda index fick. Jag fick inte heller signal kl 09:02 idag men däremot kl 11:03 precis som backtesten. Den låg vinst, så den kunde skifta riktning. Positionen från igår vändes alltså inte kl 09:02 eftersom den inte låg vinst hos mig.

[jimmy]

Tillägger att backtest sedan 11.25 ligger i samma position som den verkliga.
Då backtest inte fångat positionen den 23 så har dom varit i ofas mellan 16 och 23.
Backtest blev därmed i fas med verkligheten idag den 27 kl 09.02.
Och visar samma signal och riktning på paren idag kl 11.25.

Nu ser jag transaktionsloggen även verklig handel den 19 mars som inte är med i backtest.

[Rikard Autostock]

Samma orsak. När startade du live? Kör simuleringen med exakt samma förutsättningar, även kontostorlek etc. Allt påverkar status för vinstvillkor vid korsning av banden.

[Palgrave]

Hej idag igen skiljer backtest mot verklig handel.
Enligt backtest skedde handel 09.02 och 11.03.
Veklig handel skedde en gång kl 11.25.

Efter att ha uppdaterat från systemet, för att säkerställa att back test kör ver. 1.5 som verklig handel blir det handel 09.02 och 11.25. Dvs den andra transaktionen sker samma tid som verklig handel dock är signalen på morgonen fortfarande extra.

Givet detta lyfter jag upp en risk att backtest resultat kan skilja sig från verkligheten.
Jag har provat i animerad upplösning 5 sekunder och 1 sekund.

Jag fikk og handel 1125 idag

[jimmy]

Hej,

vore kanon om det fanns något verktyg som kunde räkna på positionerna. tar lite tid att manuellt sammanställa dem (para ihop dem).

Verklig handel ser för mig ut så här. Finns det någon officiell statistik att jämföra med?
Realiserade positioner 16-27 Mars -1.6639%
Positioner 19 & 23 till 27 mars 2.5064%
Position: 16 till 19 Mars -4.1704%

[jimmy]

Samma orsak. När startade du live? Kör simuleringen med exakt samma förutsättningar, även kontostorlek etc. Allt påverkar status för vinstvillkor vid korsning av banden.

Har nu kört med start den 16e och samma storlek på konto. Då får jag bara handel den 16:e och 27:e. dvs inte 19 och 23 också som i verklig handel, så jag får tyvärr inte samma resultat. Kan kanske bero på de uppdateringar som kommit och som jag lagt på under tiden, så i värsta fall är det omöjligt att återskapa backtest.
EDIT: t.ex. idag gjorde jag uppdatera från system och då blev ju tiden 11.25 som verklig handel, innan var klockan 11.03. Så något har ju version 1.5 påverkat.
EDIT2: tillägger också att det var driftstörning på DAX index feed första dagen, vet inte hur sådant påverkar backtest jämfört med verklig handel.

[Rikard Autostock]

I senaste ETP Link har vi lagt till en loggfunkion som skriver ner kontovärdet vid varje transaktion i Loggade lokala ordertransanktioner, så blir det enklare att följa skarpa kontoutvecklingen vid varje affär i efterhand. Officiell skarp statistik för Alpha blir meningslös eftersom folk kommer få så olika signaler beroende på kontostorlek som i sin tur påverkar hedgens precision, som i sin tur påverkar vinststatus i det ögonblick då kvoten skär de olika banden. Vi kommer redovisa det simulerade resultat. Och kanske ett Shareville-konto.

[Cikoria]

Nån annan som är long OMX och short DAX just nu? Känns lite spexigt...

[Mountain]

Nån annan som är long OMX och short DAX just nu? Känns lite spexigt...

Jodå, jag ligger Long OMX och Short DAX, och har gjort det sedan 16/3. Fick alltså affär på förra versionen. Har pillat lite på ett par parametrar, så det är inte fullt jämförbart kanske. Ligger just nu ca 1,5% back på testkontot.
Har fullt förtroende för att Sharken reder upp det här