Alpha Shark

[walle]

Laggar priserna på DAX? OMX uppdateras 09.00, men första priserna på DAX kommer in ca 09.02. Och följdfrågan - laggar priserna 2 minuter hela dagen?

Det kan hända en del på 2 minuter, särskilt vid öppning.

Ibland så öppnar inte DAX fören någon till några minuter efter 09:00:00.

Edit: Öppnar är kanske fel ordval - beräkningen av indexets värde är väl mer rätt.

[Rikard Autostock]

Christer, har du möjligthet att köra lite analys på bifogad fil.

[Christer]

Christer, har du möjligthet att köra lite analys på bifogad fil.

Jag kikar på det! Visst är det portföljvärde (orealiserat) som visas i sista kolumnen?

[Rikard Autostock]

Japp, stämmer fint.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Alpha Shark och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 467. Beräkningarna beaktar orealiserade vinster/förluster.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 42,8%
Max Drawdown 12,6%
Std.avvikelse, årsavkastn. 38%
Period för simulering 6,3 år

Drawdowns
Drawdowns > 10% 1
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -12,6%
Näst värsta Drawdown -9,9%
Tredje värsta Drawdown -9,2%
Fjärde värsta Drawdown -6,9%
Femte värsta Drawdown -6,9%
Sjätte värsta Drawdown -6,2%
Sjunde värsta Drawdown -6,0%
Åttonde värsta Drawdown -4,4%
Nionde värsta Drawdown -4,4%
Tionde värsta Drawdown -4,4%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 261 (8,7 mån)
Näst längsta 253 (8,4 mån)
Tredje längsta 115 (3,8 mån)
Fjärde längsta 101 (3,4 mån)
Femte längsta 94 (3,1 mån)
Sjätte längsta 81 (2,7 mån)
Sjunde längsta 57 (1,9 mån)
Åttonde längsta 54 (1,8 mån)
Nionde längsta 47 (1,6 mån)
Tionde längsta 42 (1,4 mån)

[Christer]

Skulle man kunna få beställa en körning med 4x gearing samt över en längre tidsperiod, t.ex. fr.o.m. 2003?

[Rikard Autostock]

Här är en körning precis klar, det blir löjliga siffror - hoppas det ens går att analysera. Jag lade till dummy-affärer på ABB för att få ett bra mått på orealiserad DD.

[Christer]

Här är en körning precis klar, det blir löjliga siffror - hoppas det ens går att analysera. Jag lade till dummy-affärer på ABB för att få ett bra mått på orealiserad DD.

Efter en snabbkoll så får jag en CAGR på över 300%. Kan det verkligen stämma?

[Rikard Autostock]

Det blir vansinniga siffror med högre häv.

[PerG]

Jag lade till dummy-affärer på ABB för att få ett bra mått på orealiserad DD.

Kan du beskriva den processen så att man kan replikera det i sin egen simulering? gärna i ny tråd

[Cikoria]

Är det en ny version du testar Rikard?

[Rikard Autostock]

Nix, samma version. Ville bara se Christers analys också.

[Palgrave]

Mitt resultat fra 2014Jan-2018-Apr: Stemmer det? 100 000 testkonto. Virker sämre enn før

Max Result Drawdown 7.6992 %
Sharpekvot 0.6191 (månadsresultat) (pre 1994 0.6191)
-15.6835 (årsomräknat) (pre 1994 -15.6835)
Effektivt Resultat: 88.3151% - Slutsaldo kontot: 191864.73

Avkastning 88315.06 kr 0.25% på 378 affärer under 9058:36:53 tim
Av dessa blankat 189 st med avkastning 4695.17 kr 0.03%
Innehav 116 st med vinst 182394.29 kr 1.60%
Innehav 73 st med förlust -98774.38 kr -1.50%
Blankning 109 st med vinst 146227.09 kr 1.50%
Blankning 80 st med förlust -141531.92 kr -1.74%

[Rikard Autostock]

Vilken hävstång?

[Palgrave]

Vilken hävstång?

Ingen häv. Det betyr vel 1.