Alpha Shark

[Rikard Autostock]

ETP Link skulle nog kunna ändras att hantera det men såvitt jag vet går det bara i bänken, inte "live" på testkonto.

[Henric]

Ah. Jag har bara testat i bänken. Något för framtiden. Vill inte använda denna tråd för en liknande fråga, men gör det ändå. Du får flytta inlägget om vi kommer på villovägar. Priset på index avrundas till hela kronor live på testkontot. Det kan slå för strategier som handlar snabbt och liten vinst per trade. Borde ändras till ören/cents.

[MartinS]

Njae, avkastningen i kronor bör vara ungefär lika däremot.

Jag kör med lika stort testkonto som skarpt konto och med häv 3 i long omx scriptet för AS.

[Christer]

Min senaste trade ser ut så här enligt Loggade lokala ordertransar:

181129 kl 10:09:39 Long DAX på 11355
181129 kl 10:09:39 Shrt OMX på 1515

vändning idag:

181205 kl 09:03:54 Shrt DAX på 11195
181205 kl 09:04:03 Long OMX på 1487

Det blir ett tapp på 11195/11355 = -1,41% för DAX och ett plus på 1515/1487 = +1,88% för OMX. Multiplicerat för hedge offset får vi OMX ca 1,88 * 0.75 = +1,41%. Borde bli ca plus minus noll kan man tycka utan att ha djupdykt i EURSEK och ränta för ETPer.

Hej, min trade på det fiktiva kontot skedde på exakt dessa nivåer.

Skarp ETP-handel
Mini L DAX Nordnet 45 på 13,05 -> Exit 5 dec på 11,28
T Short OMX Nordnet 77 på 102,81 -> Exit 5 dec på 130,27
DAX -13,56% OMX +26,71%

So far so good, men - antalet skarpa instrument DAX-instrument/antalet OMX-instrument= 17,787. Så totalt sett gick jag minus. Jag kör på gearing ~4.

[MartinS]

Hej, min trade på det fiktiva kontot skedde på exakt dessa nivåer.

Skarp ETP-handel
Mini L DAX Nordnet 45 på 13,05 -> Exit 5 dec på 11,28
T Short OMX Nordnet 77 på 102,81 -> Exit 5 dec på 130,27
DAX -13,56% OMX +26,71%

So far so good, men - antalet skarpa instrument DAX-instrument/antalet OMX-instrument= 17,787. Så totalt sett gick jag minus. Jag kör på gearing ~4.

Vad får du för skarp avkastning om du tar det du totalt gick plus på båda positionerna i kr och delar med värdet på hela skarpa depån?

[Rikard Autostock]

Det intressanta är att hitta var det börjar skilja i kronor räknat mellan index och ETP-positioner. Har ni haft många byten av ETPer tex?

[Christer]

Det intressanta är att hitta var det börjar skilja i kronor räknat mellan index och ETP-positioner. Har ni haft många byten av ETPer tex?

Jag har fått byta anslutna ETPer pga lite större kursrörelser på sistone. Dock så har ETPerna i denna trade legat helt "orörda", dvs. en ren köp x2 samt sedan sälj x2.

I procent av storleken på testkontot så blev detta utfallet:
OMX: +0,91%
DAX: -1,04%

[Rikard Autostock]

Ok. Vad blev det för index?

[Christer]

Ok. Vad blev det för index?

Hade samma som du:
OMX: kursrörelse +1,88% -> vinst på OMX-delen/portföljvärde fiktivt konto = +0,95%
DAX: kursrörelse -1,41% -> vinst på DAX-delen/portföljvärde fiktivt konto = -0,94%

[MartinS]

Det intressanta är att hitta var det börjar skilja i kronor räknat mellan index och ETP-positioner. Har ni haft många byten av ETPer tex?

Jag har inte haft några etp byten. Effekten av valuta och räntor är nog väldigt liten för en enskild trade.

Kan problemet vara att vi på testkontot och vid simulering jobbar med index medan warranterna följer terminerna för omx och dax? Kanske fördröjningen mellan index och termin gör att vinsten urholkas på det skarpa kontot?

Min erfarenhet av att handla intradag med ETP paketet är att det kan vara så.

[Rikard Autostock]

Hade samma som du:
OMX: kursrörelse +1,88% -> vinst på OMX-delen/portföljvärde fiktivt konto = +0,95%
DAX: kursrörelse -1,41% -> vinst på DAX-delen/portföljvärde fiktivt konto = -0,94%

Ok så OMX-delen stämmer bra men DAX diffar lite. EURSEK stod i 10:34 när affären den 29:e togs, och kursen var 10:24 när den stängdes den 5:e dec, en diff på -0,97% vilket betyder att ETPn tappat lika mycket i värde pga valutan under samma period. DAX-delen av positionen har alltså minskat 0,97% pga valutan under traden 29:e nov till 5:e dec. Det förklarar varför index och ETP skiljer på just den traden. Vi tror att valutaeffekterna jämnar ut sig över tid.

[Christer]

Ok så OMX-delen stämmer bra men DAX diffar lite. EURSEK stod i 10:34 när affären den 29:e togs, och kursen var 10:24 när den stängdes den 5:e dec, en diff på -0,97% vilket betyder att ETPn tappat lika mycket i värde pga valutan under samma period. DAX-delen av positionen har alltså minskat 0,97% pga valutan under traden 29:e nov till 5:e dec. Det förklarar varför index och ETP skiljer på just den traden. Vi tror att valutaeffekterna jämnar ut sig över tid.

Aha, tack för den utredningen! Skönt att veta vad det beror på!

[Stockbocken]

Ser jag i syne, eller är T LONG DAX NORDNET 27 den enda long på DAX som går att handla med just nu, bland turbos?

Jag hade inte den incheckad så den positionen vid vändningen nu kl 15.56 gick inte att ta. Jag sålde av OMX-delen manuellt för att inte köra icke-hedgat tills jag checkat in rätt ETF:er.

Hur ser det ut för er?

[Rikard Autostock]

Det stämmer, en enda T LONG DAX finns kvar, men det finns ett gäng Minis som funkar bra annars.

[MartinS]

Ser jag i syne, eller är T LONG DAX NORDNET 27 den enda long på DAX som går att handla med just nu, bland turbos?

Jag hade inte den incheckad så den positionen vid vändningen nu kl 15.56 gick inte att ta. Jag sålde av OMX-delen manuellt för att inte köra icke-hedgat tills jag checkat in rätt ETF:er.

Hur ser det ut för er?

Måste haft lite röta när AS fick köpt T long dax 27 för 88 öre stycket.