Alpha Shark

[henlil]

Nu vände min till LONG OMX / SHRT DAX. Den känns betydligt mer aktiv nu

[Christer]

Rikard, har du möjlighet att köra en 3x-simulering med de nya parametrarna, över lång tidsperiod och med de "vanliga" inställningarna för spread/slipp. Jag vill ogärna uppdatera min AlphaShark-installation innan jag kollat transaktionsfilen. Jag lägger ut min klassiska analys av transaktionsfilen här sedan.

[Rikard Autostock]

Japp, jag kör en från 2005 med X3, dels 1 utan courtage inlagt för att simulera räntekostnad, samt en med courtage för att se skillnaden.

PS. Uppdatering från idag innehåller också ritning av alla tre banden.

[Micke008]

Nu vände min till LONG OMX / SHRT DAX. Den känns betydligt mer aktiv nu

Hmm så snabb är inte min trots de nya inställningarna.

[mikola]

Hmm så snabb är inte min trots de nya inställningarna.

Min har vänt 2 ggr idag, 9.21 och 12.35.
Ligger long Dax, short Omx

[Christer]

Där vände min Shark: Short OMX + Long DAX, 1 grid (gamla installationen).

[Henning2]

Min vände också vid 16:09 men hade inte ens nått första bandet. Känns som att nya installation inte visar rätt på de tre banden.

[Micke008]

Nu vid 16:19 vände det hos mig till Long OMX Shrt DAX

[Rikard Autostock]

Tänk på att banden uppdateras varje sekund, man kan inte se i efterhand allt som hänt inne i 60-minutersperioderna.

Här är två simuleringar bifogade, båda med X3-häv. Den ena är enligt tidigare slippage etc, den andra har samma slippage men extra courtage i bänken för att simulera räntekostnad ungefärligt.

Vi räknar så här:

Antal signaler i bänken dividerat med två eftersom det är två index.
Hälften av signalerna hamnar alltså på varje index.

Vi dividerar antal signaler per index med antal år simuleringen varar.

Vi dividerar därefter årsräntan 3% med resultatet från divisionen ovan. För vår in-sample-period 2012 till nu får vi då ca 0,013% courtage per transaktion. För hela perioden 2005 till nu blir räntan per trans lägre, men vi har ändå valt den högre räntesatsen för att vara på säkra sidan.

[Bertil]

Vore intressant om någon som kör Alpha Shark la upp kontot på Shareville.
Simuleringar mot index i all ära men i verkligheten tillkommer ju diverse strul med minisarna som kan dra ner vinsten. Vem vill offra sig?

undrar
Bertil

[jstakebe]

Graf över kvoten och banden

Som sagt, jag har bara kört AT några veckor men tycker det är intressant. Skulle man kunna visualisera hajen i en graf, dvs visa kvoten och banden samt de affärer som tas?

Är det någon som satt upp detta som är villig att dela med sig av kunskapen om hur man kan få till detta?

Johan

[Rikard Autostock]

Finns redan, välj testkontot som Shark handlar på i menyn, anslut scriptet Alpha Shark long OMX till OMX-grafen och slå på Analys 3.

PS, i senaste Shark-versionen ritas alla tre banden.

[Micke008]

Hmm så snabb är inte min trots de nya inställningarna.

Jag hade editerat i den lilla rutan och lagt in de nya värdena vilket gör att de inte sparas. Hos mig måste jag ta fram en större editeringsruta för att de ändringar jag gör ska sparas, kanske ska det vara så?
Nu har jag uppdaterat Alpha istället så får jag se om den blir snabbare på måndag.

[PerG]

Under vilka förutsättningar gör Hajen exit? om den inte kan ta tillräcklig position tex?

För mig gjorde den exit kl 17.06 på virtuella kontot, 13 sek efter att den tagit senaste grid:en.

[jimmy]

Under vilka förutsättningar gör Hajen exit? om den inte kan ta tillräcklig position tex?

För mig gjorde den exit kl 17.06 på virtuella kontot, 13 sek efter att den tagit senaste grid:en.

Min har också gjort exit vid ett par eller tre tillfällen, shark ska enligt Rikard aldrig gå exit utan växla riktning.
Mitt problem har antagits bero på ett lokalt problem med installationen som är sedan december men jag kopierat med mig äldre dbf filer från tidigare installation så har väldigt många egna skript.
En hypotes är att, cell 896 nollställs när programet troligen krashar).
Kolla gärna om NAT startart om (uppstart av kursfeed brukar stå).