Alpha Shark

[Rikard Autostock]

En liten studie i när förlusterna inträffar visar att det sker i samband med att kvotkurvan "drar" iväg brant åt något håll. Då är korrelationen mellan indexen mycket dålig, och det blir oftast förlust. När kurvan normaliseras på en ny nivå kan modellen trada som vanligt igen och ta igen tappet.

[Freddan]

Hej Rikard!

Vore det kanske idé då att definiera vad som är "brant" och undvika att ta position/släppa innehav när kvotkurvans lutning överstiger det definierade tröskelvärdet samt simulera för att se om det minskar drawdown och hur det påverkar den totala avkastningen?

En liten studie i när förlusterna inträffar visar att det sker i samband med att kvotkurvan "drar" iväg brant åt något håll. Då är korrelationen mellan indexen mycket dålig, och det blir oftast förlust. När kurvan normaliseras på en ny nivå kan modellen trada som vanligt igen och ta igen tappet.

[Rikard Autostock]

Har försökt, det är rejält knivigt att försöka isolera ut just de tillfällena utan att sabba allt annat.

[Freddan]

Ok, misstänkte det Vad tror du om att testa med dynamisk hedge_offset så att den kan svänga åt bägge håll beroende på kvotkurvans lutning/branthet?

Har försökt, det är rejält knivigt att försöka isolera ut just de tillfällena utan att sabba allt annat.

[Mercurius]

Rikard.

Det du skrev i månadsbrevet samt i "efterbörsen" om korrelationen mellan indexen, bla:

"Alpha Shark trivs inte i den nuvarande korrelationen där DAX är svagare relativt OMXS30 sedan mitten av juli. När kvotkurvan normaliserats på en ny nivå kan tradingen återupptas igen."

Sista fetmarkerade meningen antyder starkt att du menar att man ska pausa strategin nu?

[Rikard Autostock]

Nej, jag menar att den själv blir mer aktiv när kvoten slutar trenda.

[PerG]

Har försökt, det är rejält knivigt att försöka isolera ut just de tillfällena utan att sabba allt annat.

Blir effekten en lägre drawdown och oppertunity så kan det ju vara intressant ändå även om performance går ned. Jag skulle gärna köra en mer stabil version och istället ha lite högre häv om man lyckas exkludera de värsta tillfällena när den fastnar och tar en större förlust.

[Rikard Autostock]

Vi har en uppdatering på gång faktiskt, vi ska bara verifiera en massa saker, out of sample-simulering tar tid. Men det fungerar som så att de tillfällen (ganska få) där kvoten antar ett nytt extremvärde samtidigt som förekomsten av korsningar i motsatta band 2 är under det vanliga används för att blockera signaler "mot trenden" samtidigt som Band 1 byts till MA20 för kvoten (dvs mitt emellan banden). Då ökar sannolikheten betydligt att position tas "med trenden". Det minskar DD och ökar därmed avkastningen under de perioder det sker. I övrigt påverkas inget i strategin.

[Mountain]

Min Shark vände precis. Förstår faktiskt inget. Den låg i rejäl förlust, och vändning långt innan övre bandet bröts. Någon som har samma erfarenhet?

[Henning2]

Japp, fick samma sak.

[henlil]

Samma här.

[henlil]

Min vände nyss till: DAX LONG och OMX SHRT

[Rikard Autostock]

Kör flera depåer med olika storlek och det blir olika signal pga kvantiseringseffekterna mellan indexpositionerna. Vissa hamnar inte i vinst samtidigt som andra och det kan göra att signalerna diffar. Bra för att reducera marknadspåverkan!

[PerG]

Kör flera depåer med olika storlek

Går det att göra numera utan att köra flera VPS:er? eller måste man fortfarande köpa på sig en ny VPS för varje kontosize man vill köra?

[Rikard Autostock]

Vi kör på olika, men det finns ett trick: Kör ett testkonto för Alpha, men anslut olika minis till skarpa konton och använd ETP Multiplier för att styra insatsen per instrument. Har man då olika minis per konto kan man styra insatsen separat. Det blir alltid samma signaler på alla skarpa.