Alpha Shark

[Freddan]

Om det är nån i NAS med lite tid över och tillgång till AS-koden så skulle jag gärna se att nedanstående idé testades i AS. Min förhoppning är att det skulle maximera vinsten vid vinsttillfällen och därmed även minska priset på den initiala investeringen vid vändning.

stoppvärde_nere=band1_nere
stoppvärde_nere=if(le(min_hittills,halvvägs_mellan_band1_och_band2_nere),sub(band1_nere,div(sub(band1_nere,band2_nere),4)),stoppvärde_nere)
stoppvärde_nere=if(le(min_hittills,band2_nere),halvvägs_mellan_band1_och_band2_nere,stoppvärde_nere)
stoppvärde_nere=if(le(min_hittills,halvvägs_mellan_band2_och_band3_nere), band2nere,stoppvärde_nere)
stoppvärde_nere=if(le(min_hittills, band3_nere), band3_nere,stoppvärde_nere)

sälj_nere=and(vinst,ge(kvot,stoppvärde_nere))

stoppvärde_uppe=band1_uppe
stoppvärde_uppe=if(ge(max_hittills,halvvägs_mellan_band1_och_band2_uppe),add(band1_uppe,div(sub(band2_uppe,band1_uppe),4)),stoppvärde_uppe)
stoppvärde_uppe=if(ge(max_hittills,band2_uppe),halvvägs_mellan_band1_och_band2_uppe,stoppvärde_uppe)
stoppvärde_uppe=if(ge(max_hittills,halvvägs_mellan_band2_och_band3_uppe), band2_uppe,stoppvärde_uppe)
stoppvärde_uppe=if(ge(max_hittills, band3_uppe), band3_uppe,stoppvärde_uppe)

sälj_uppe=and(vinst,le(kvot,stoppvärde_uppe))

Det som gör det lite rörigt förutom mitt försök att använda beskrivande variabler är att min_hittills och max_hittills är färskvara i förhållande till banden och att banden också förändras hela tiden. En lämplig utgångspunkt för test kan vara att använda llv och hhv för kvoten för innevarande dag. Sen kan det vara så att man ska ta hem vinsten oavsett vid stängning men det visar sig nog snabbt när man kör tester.

Eftersom de stora förlusterna verkar komma då trenden håller i sig en längre tid och inte oscillerar fram och tillbaka känns det extra viktigt att rida ut trenden innan man tar ut vinsten vid dessa tillfällen. Då skulle man undvika att hamna i motfas som nu då förlusterna staplas på varann.

[betongjohan]

Min Alpha

Min alpha vände igår från kort dax, lång omx till att endast köpa lång dax och ingen kort omx. Både på testkonto och skarpt konto. Detta måste vara fel?

[Rikard Autostock]

Det ska alltid finnas två positioner på testkontot. Är Shrt-OMX-modellen verkligen ansluten till OMX?

[Mikael72]

Min agerade också lite konstigt igår. Den sålde bara long OMX på testkontot men gjorde inget på det skarpa. Idag har den rättat till allt och ligger nu long DAX och kort OMX.

[betongjohan]

short modellen var visst urkopplad. Lite märkligt att jag har lyckats koppla bort den...

[Christer]

Min Autotrader hängde sig (krävde omstart) och i samband med det kopplade ordermodellen "OMX Cover" ur sig. Tog ett tag innan jag förstod vad som var fel!

[Rikard Autostock]

Om man får hängning i samband med order kan det bero på för stor TRANS.dbf. Kör man senaste programversionen ska det inte vara ett problem däremot. Annars kan man ta bort TRANS.dbf samt alla filer som börjar på TRANS. Starta om programmet så skapas ny tom transaktionsdatabas och det går betydligt snabbare att hantera den.

[Christer]

Nu hängde sig AT igen och kopplade då ur OMX Short-ordermodellen?! Jag kör senaste programversionen (uppdatrerade i fredags).

[Rikard Autostock]

Ajdå, loggades något i Deblog.txt eller Applogg.txt?

Du får gärna slå en pling så vi kan koppla upp och undersöka.

[MartinS]

Alpha Shark med tyngd åt DAX

AS är som jag förstår det viktad för att ta större positioner i DAX än OMX. Detta för att öka förväntad avkastning på bekostnad av marknadshedgen. Beror detta på att vi generellt tror att DAX kommer gå starkare än OMX? eller är det för att DAX uppvisar mer volla som lämpar sig bättre för trading än OMX? Finns andra tankar bakom viktningen?

[torkelab]

Ligger ni andra oxå long dax..? Man hade hoppats att AS byter fot snart..

[MartinS]

Japp, long DAX.

[Christer]

Ligger ni andra oxå long dax..? Man hade hoppats att AS byter fot snart..

Jepp, lång DAX.

[henlil]

Samma här, LONG DAX

[Stockbocken]

Inte många T LONG DAX NORDNET X kvar som inte är knockade. Snart ryker T LONG DAX NORDNET 24 (vid 11 056). Nu är DAX 11 100.

Sista knockas vid 10 748.

Det vore ju tråkigt att få sitt instrument knockat innan det förhoppningsvis vänder.

Till forumet, hur hanterar ni detta på bästa sätt?
Bevakar och byter ut instrumenten i modellen var efter och korrigerar skarpa depån manuellt?