Pairtrading OMXS30 DAX intradag

[Bertil]

Här är ett script för att rita nedanstående kurva.

{ Pairtrading DAX OMXS30 intradag }
{ 180226 }

i1(
{ beräkna antal minuter till gårdagens close }
perioder04=Add(Sub(int(mult(frac(d),1440)),540),6)

{ beräkna aktuell preocentändring för DAX relativt gårdagens close }
indexdax=Div(Sub(cmpref(c,0,b),cmpref(c,perioder04,b)),cmpref(c,perioder04,b))

{ multiplicera den procentuella förändringen för DAX med aktuell kurs för OMXS30}
fiktivDAX=mult(c,add(1,indexdax))

skillnad=sub(c,fiktivDAX)

Draw(fiktivDAX,3,rqb0)

Mult(abs(skillnad),1)
)

{@A(1,OMX Stock )@B(1,B-IDX-DAXI)}

Edit: Jag tar gårdagens close från minutdata istället för dagsdata då det rapporterats vara fel ibland på dagsclose för DAX.

[Bertil]

Villkor för handel.


Blanka OMXS30 köp DAX
{ före kl 13 }
tidsvillkor=lt(int(mult(frac(d),1440)),780)
gapvillkor=Gt(skillnad,8)
derivatavillkor=Lt(mov(skillnad,10),aref(mov(skillnad,10),1)

Cover OMXS30 sälj DAX
gapvillkor=Lt(skillnad,4)
eller
slutföridag=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5.25)
---------------------------

Köp OMXS30 blanka DAX
{ före kl 13 }
tidsvillkor=lt(int(mult(frac(d),1440)),780)
gapvillkor=Lt(skillnad,-8)
derivatavillkor=Lt(mov(skillnad,10),aref(mov(skillnad,10),1)

Sälj OMXS30 cover DAX
gapvillkor=Gt(skillnad,-4)
eller
slutföridag=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5.25)

Den som jobbat med pairstrading kan testa ovanstående.
Man kan ju använda procentsatser istället för punkter, blir bättre för simulering med längre tidsserier.

mvh
Bertil

[Bertil]

En stor finess med pairstrading är ju att strategin blir mycket okänslig för makropåverkan tex globala börskrascher då man ligger både lång och kort med samma summa.
Därför faller ju fördelen med daytrading dvs att inte ligga positionerad över natten av rädsla för händelser utanför börsens öppettider.

Men en fördel med daytrading med OMXS30 och DAX som par är att man varje dag nollar bort längre trender som bara gäller för det ena indexet. Kan tex vara valutaändringar mellan € och SEK.

mvh
Bertil

[Henric]

Sant. Det är ju både bättre och svårare att konsekvent över tid handla intradag med tillräcklig vinst/trade. Ofta kan en stor del av förändringen av utländska index i SEK komma från valutarörelser. Oavsett tid på positionerna kan man ta hänsyn till det i simuleringen.

[Rikard Autostock]

Vi har inte gjort det i Alpha men jag resonerar som så att det jämnar ut sig över tid.

[Bertil]

Jag utgår ifrån att B-IDX-DAXI :s värde är i euro och att man måste ta hänsyn till det, annars kommer man ju att handla fel antal minis i förhållande till minis för OMXS30. Visst man kan kanske sätta en fast växelkurs på 9 eller 10 kr över tid.
mvh
Bertil


Edit: I min graf ovan jobbar jag ju med procentuella förändringar för DAX så där spelar ju växelkursen inte in intradag.

[Rikard Autostock]

DAX-minis har ofta paritet 1000, så antalet för 1 andel DAX-index blir 1000/eursek = ca 100 just nu.

[Bertil]

Jag snodde ihop en intradag pairtrading mellan OMXS30 och DAX och kallade den ORCA (späckhuggare)
OBS den är inte optimerad och går direkt mot avslutskurserna utan slipp.
Kör från 2007-01-01 till 2017-09-21. Lyckades inte få till större intervall, har kanske för lite minne i datorn.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Tycker att min vinstkurva är lite jämnare än Alpha Sharks.

[Palgrave]

Jag snodde ihop en intradag pairtrading mellan OMXS30 och DAX och kallade den ORCA (späckhuggare)
OBS den är inte optimerad och går direkt mot avslutskurserna utan slipp.
Kör från 2007-01-01 till 2017-09-21. Lyckades inte få till större intervall, har kanske för lite minne i datorn.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Tycker att min vinstkurva är lite jämnare än Alpha Sharks.

Svårt at jamføre utan courtage. Enkelt å lage god instradagstrategi uten courtage. Men snygg kurva!

[Bertil]

Skall ta med slippage/courtage sedan på samma sätt som för Alpha Shark, men måste försöka höja vinsten något först. Lite småförändringar jämfört med ovan gav 6254% i vinst istället för 5788%. Just nu får position inte tas efter kl 13. Skall labba lite med utökade handelstider samt förbättrad TP. Vet inte om jag hinner greja med det ikväll.

mvh
Bertil

[Palgrave]

Nordnet Minis har jo ekstremt låg courtage, så det kan funka i praksis.

[Rikard Autostock]

Snyggt! Tänk på att DAX öppnar först kl 09:30 fram till 4:e okt 2011.

[Palgrave]

Snyggt! Tänk på att DAX öppnar först kl 09:30 fram till 4:e okt 2011.

Market(o) funkar fortfarande inte for DAX, så svårt at backtesta. Er det svårt at fiksa?

[Bertil]

Snyggt! Tänk på att DAX öppnar först kl 09:30 fram till 4:e okt 2011.

Tack, det visste jag inte. Skall justera för DAX öppettider. Då jag tittar på resultatet så ser jag ju det.

mvh
Bertil

Edit: Gjorde en grovjustering och satte fram första tillåtna handelstid till 09.30 för hela perioden. Då ökade vinsten till 6479%.

[Palgrave]

Jag snodde ihop en intradag pairtrading mellan OMXS30 och DAX och kallade den ORCA (späckhuggare)
OBS den är inte optimerad och går direkt mot avslutskurserna utan slipp.
Kör från 2007-01-01 till 2017-09-21. Lyckades inte få till större intervall, har kanske för lite minne i datorn.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Tycker att min vinstkurva är lite jämnare än Alpha Sharks.

Er den basert på triggerskripten i første post? Jag får inte samma fina vinstkurva.