Pairtrading OMXS30 DAX intradag

[Wheelie]

Kör direkt mot index.

[Palgrave]

Får inga signal på dina skript. Har du noen mer enn et köpsskript og et säljskript som du koplar til OMX og DAX?

Måste jag kobla til denne? Til DAX eller OMX?

{ Orca swing hjälp }
{ 180302 }

{ Tag 30 medelvärden på dagsclose med början för 15 dagar sedan }

OMXS30ref=mov(cmpref(c,15,a),30)
DAXref=mov(cmpref(c,15,b),30)

Kvot01=Div(OMXS30ref,DAXref)
SetGVarIf(Kvot01,8010,1,T)

SetGVarIf(OMXS30ref,8011,1,T)
SetGVarIf(DAXref,8012,1,T)

mult(0,0)


{@A(0,OMX Stock )@B(0,B-IDX-DAXI)}

[Bertil]

Man måste göra en komplett ordermodell och anlsuta denna på samma sätt som de övriga ordermodellerna vid simulering i bänken.

mvh
Bertil

[Palgrave]

Får bare två köp och inget short.

[jimmy]

Hej har ni funderat på vad som händer vid utdelningar och då index tappar?

[Bertil]

Hej har ni funderat på vad som händer vid utdelningar och då index tappar?

Intressant tanke. Minisarna är ju baserade på terminen och inte på index. Terminen tar ju rygg på hur utdelningarna under terminens giltighetstid borde påverkas och detta direkt då terminen skapas. En anslutande fråga är då: skall man äga minisar över terminsbyte? Rikard skrev i något inlägga om att det sker någon utjämning av minisarna, men vet inte hur det går till.

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag har inte gjort så många nya inlägg i denna tråd, men det beror inte på att jag övergivit parirstrading utan snarare tvärt om, att jag modifierat och simulerat mängder. Både som daytrading med TP och som swingtrading med vändning av innehavet med/utan TP. Jag har dock svårt att få till en vinst på över 40000 netto efter avdrag för slippage/courtage med början 2012 fram tills nu.

Jag får simulera mera...

mvh
Bertil

[Henric]

Intressant tanke. Minisarna är ju baserade på terminen och inte på index. Terminen tar ju rygg på hur utdelningarna under terminens giltighetstid borde påverkas och detta direkt då terminen skapas. En anslutande fråga är då: skall man äga minisar över terminsbyte? Rikard skrev i något inlägga om att det sker någon utjämning av minisarna, men vet inte hur det går till.

mvh
Bertil

Eftersom att OMXS30 är ett prisindex och exkluderar utdelningar borde det inte påverkar analysen. Lämnar frågan hur det påverkar minsiarna öppen.

Det finns däremot en skillnad jämfört med DAX. DAX är ett performance index och inkluderar utdelningar.

[Rikard Autostock]

OMSX30-index påverkas av utdelningarna när dessa skiljs av från aktierna, men däremot prissätts terminen av ”fria marknaden” och påverkas inte av utdelningen. Eftersom minis har terminen som underliggande tillgång blir det samma sak för dessa. Man kan se det tydligt i april där termin och index ofta diffar uppåt 20 punkter.

[Bertil]

OMSX30-index påverkas av utdelningarna när dessa skiljs av från aktierna, men däremot prissätts terminen av ”fria marknaden” och påverkas inte av utdelningen. Eftersom minis har terminen som underliggande tillgång blir det samma sak för dessa. Man kan se det tydligt i april där termin och index ofta diffar uppåt 20 punkter.

Diffen kommer ju vid terminsbytet då fria marknaden från början tar hänsyn till kommande utdelningarna påverkan på index.

Då skall man alltså vara försiktig att äga minis över terminsbytet?

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Nja, tvärtom, indexet beräknas matematiskt som en funktion av de ingående aktierna. När en utdelning skiljs av från en av aktierna och kursen "hoppar" påverkar det index men inte terminen eftersom förväntningarna styr prissättningen i terminen. Marknaden "vet redan om" utdelningen i förväg och terminen prissätts därefter. Det går alltså inte att tjäna gratispengar genom att tex blanka en aktie med en minishrt dagen innan utdelning osv. På samma sätt uppstår inget "köpläge" på utdelningsdagen i en Minilong heller.

[Bertil]

Nja, tvärtom, indexet beräknas matematiskt som en funktion av de ingående aktierna. När en utdelning skiljs av från en av aktierna och kursen "hoppar" påverkar det index men inte terminen eftersom förväntningarna styr prissättningen i terminen. Marknaden "vet redan om" utdelningen i förväg och terminen prissätts därefter. Det går alltså inte att tjäna gratispengar genom att tex blanka en aktie med en minishrt dagen innan utdelning osv. På samma sätt uppstår inget "köpläge" på utdelningsdagen i en Minilong heller.

Det förstår jag ju som gammal terminshandlare att terminen inte bryr sig om aktieutdelningen den är ju redan inprisad vid terminsstart, men det blir ett stort gap då termin A utgår och ersätts av termin B om vi säger att utdelningen sker under termin B:s livstid. Frågan är ju då hur minisen påverkas vid terminsbytet, eller om det är så att konstruktionen av minisen tar hänsyn till utdelningar allmänt precis som terminen och att det därför inte blir något hopp i minisen vid terminsbytet.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Rullningen av terminer påverkar inte minifutures. Men vet inte exakt hur de hanterar det i detalj, men har aldrig sett några gaps etc.

[Bertil]

Tillbaks till pairtrading.

DAX och OMXS30 har olika handelstider, dvs halvdagar och stängda dagar. Detta måste också hanteras annars blir det kaiko.

Lämpligen gör man detta i exitscripten då det gäller daytrading. Annars får man lägga in villkoren i köpscripten.
----------------------------------------------------
{ Orca stäng köp innan stängning }
{ 180310 }

minuter:=7
{ ange antal minuter innan stängning du vill att scriptet ska slå till }

stängning01:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)



i1(
{ Stängning för DAX }
villkor01=EQV(crcid(),2930203935)
SetGVarIf(stängning01,8051,villkor01,T)

{ Stängning för OMXS30 }
villkor02=EQV(crcid(),468276556)
SetGVarIf(stängning01,8052,villkor02,T)

Stängning02=or(or(GetGVar(8051),GetGVar(8052)),stängning01)

signal=And(gt(Portfolio(v),0),stängning02)
SetGVarIf(0,8004,signal,T)
SetGVarIf(0,8005,signal,T)
SetGVarIf(0,8033,signal,T)


Mult(signal,10)
)
---------------------------------------
{ Orca stäng cover innan stängning }
{ 180310 }

minuter:=7
{ ange antal minuter innan stängning du vill att scriptet ska slå till }

stängning01:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)

i1(
Stängning02=or(or(GetGVar(8051),GetGVar(8052)),stängning01)
signal=And(Lt(Portfolio(v),0),stängning02)
SetGVarIf(0,8004,signal,T)
SetGVarIf(0,8005,signal,T)
SetGVarIf(0,8033,signal,T)

Mult(signal,10)
)
-------------------------------------------------------
I köpscripten får man även lägga in ett köpvillkor så att man inte handlar då den ena börsen är stängd.
villkorA1=not(or(GetGVar(8051),GetGVar(8052)))

mvh
Bertil

[Palgrave]

Bertil,
Hur koblar du dine modeller? Det er fire modeller og en hjelpemodell?
Totalt har man 5 modeller anslutad?

Orca swing sälj=Shortsida?,
Orca swing köp =Köpsida?
Egen Orca swing TP kort =Cover?
Egen Orca swing TP lång=Sälj?


{ Orca swing sälj }
{ 180302 }

{ Orca swing köp }
{ 180302 }

{ Egen Orca swing TP kort }
{ 180227 }

{ Egen Orca swing TP lång }
{ 180302 }

{ Orca swing hjälp }
{ 180302 }