Mach1

[Bertil]

13:15 ORDER "sl) Mitt Mach1 sälj OMXS300B" kurs 1881.00
17:23 ORDER "sl) Min Signal9 cover innan stängning OMXS300B" kurs 1880.75 +0.25


Ackumulerad vinst från 23/8-18 +614.97 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

15:50 ORDER "sl) Mitt Mach1 köp OMXS300C" kurs 1899.00

Nu tyckte alltså Mach1 att det var läge att gå lång.
Hade jag själv fått bestämma hade jag blankat eftersom vi ligger på all time high och omvärlden är hackig med Coronavirus mm. Får se vem som får rätt...

mvh
Bertil

[Bertil]

17:18 ORDER "sl) Mitt Mach1 sälj vänd OMXS300C" kurs 1896.25 -2.75

Tydligen blev Mach1 rädd för Coronaviruset eller nåt och gick kort.

Ackumulerad vinst från 23/8-18 +612.22 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Mach1 kontot upp nästan 21% idag orealiserat. Det är sådana här dagar som gör vinsten.

Tyvärr ligger Trendig lång fast med en mycket mindre position. Som tur är körs Trendig på en vanlig aktiedepå, så kommande realiserad förlust kan kvittas.

mvh
Bertil Blank

[Bertil]

14:24 ORDER "sl) Mitt Mach1 köp vänd OMXS300C" kurs 1771.00 +125.25

Ackumulerad vinst från 23/8-18 +737.47 punkter

mvh
Bertil Lång

[Bertil]

13:48 ORDER "sl) Mitt Mach1 sälj vänd OMXS300C" kurs 1684.25 -86.75

Ackumulerad vinst från 23/8-18 +650.72 punkter

mvh
Bertil Lång

[Bertil]

16:38 ORDER "sl) Mitt Mach1 köp vänd OMXS300C" kurs 1635.25 +49.00


Ackumulerad vinst från 23/8-18 +699.72 punkter

mvh
Bertil Lång

[GPTrading]

10:28 ORDER "sl) Egen DAX4 TP lång index OMXS300B" kurs 1875.00 +29.75

Ackumulerad vinst från 23/8-18 +614.72 punkter

mvh
Bertil

Edit: Första gången jag kom i kontakt med Autostock var år 2011 via Börssnack där någon berättade om Jörgen Grönberg som gjort en vinst på över 600 punkter på ett år. Jag tänkte att det där är ju modellen för börshandel. Man behöver ju inte lära sig att koda själv utan det är bara att köpa in sig i någon framgångsrik strategi. Tyvärr funkade det inte så enkelt, utan jag blev tvungen att lära mig koda själv och utveckla egna strategier.

Äntligen har jag gjort en egen strategi som skarpt gett över 600 punkter i vinst, fast det tog 1.5 år och inte 1 år att skrapa ihop vinsten...

Hej Bertil, jag får gratulera till en framgångsrik strategi! Det jag blir fundersam är att du säger att det inte var så enkelt att få de befintliga strategierna att generera (tillräcklig) vinst. Var det verkligen ingen som fungerade att köra direkt? MVH Gunnar

[Bertil]

Hej Bertil, jag får gratulera till en framgångsrik strategi! Det jag blir fundersam är att du säger att det inte var så enkelt att få de befintliga strategierna att generera (tillräcklig) vinst. Var det verkligen ingen som fungerade att köra direkt? MVH Gunnar

Hej Gunnar!
År 2011 fanns det inte så många köpestrategier. Henric hade ett par bla Symphony som handlade terminen, fast den var för långsam för min smak.
Jörgens strategier var som regel daytrading av terminen.
På den tiden bestod köpestrategierna av ett antal krypterade ordermodeller plus triggersignalering från strategitillverkarens huvuddator.
Det var alltid diskussioner om man installerat korrekt och om signalerna kom utan fördröjning.
Själv gjorde jag minst två fel.
1) Jag litade för mycket på strategierna och satsade för stora belopp.
2) Jag handlade samtidigt manuellt på samma depå. Eftersom triggersignalerna kom från centralt håll så påverkades strategin inte av hur innehavet var på mitt konto. Tyvärr kunde jag gå lång och sedan kom centralsignalen så att allt vändes till kort.

Det som var frustrerande var
a) Allt var krypterat och centaltriggat och man fick inte reda på vilka principer strategierna jobbade efter. Hemligt, hemligt.
b) Diagrammet skulle vara i timupplösning (vet ej om det var helt nödvändigt då det inte framgick om strategierna använde sig av grafer eller ej.) Själv gillade jag att se allt i realtid.

Jag ville alltså gärna se på kurvan och kunna avgöra visuellt om man var nära trigg eller inte, inte bara få en signal som man inte hade en aning om vad den byggde på.

Slutsats: Bäst att lära sig att scripta själv och ta fram egna teorier för att hitta en edge. Tog bara 9 år och kostade en rejäl slant i förluster...

mvh
Bertil

[GPTrading]

Tack för bra svar Bertil. Jag förstår att du började koda själv. Jag känner igen mig, om man har gjort strategin själv så vet man i grunden hur den är tänkt och fungerar. Med lite ödmjukhet inser man också strategins svagheter. Jag gillar heller inte att lämna över kontrollen till någon annan. Men jag kan inte koda så jag får handla manuellt. Ha det bra och lycka till! MVH Gunnar

[Bertil]

I mitt script Mach1 köp vänd har jag ett villkor som förhindrar köp om dagens öppning är mindre än -15 punkter.

2020-03-06 öppnade ner -34 punkter.
Jag använder en detektering enligt http://www.autostock.se/vbulletin/sh...3&postcount=14

Detta villkor fungerar perfekt i analysatorn vid simulering efteråt, men visade sig inte fungera i realtid.
Jag fick alltså köp vänd vid 1635.35 enligt ovan som jag inte borde ha fått enligt mina regler.
Detta gör att jag nu ligger på -100 punkter istället för +100 punkter

Det är ju i princip omöjligt att göra felsökning vid skarp körning och få ut globala variabler i realtid. Henric har råkat ut för liknande problem mellan realtid och simulering.
Rikard menar att man skulle kunna använda kalkylforskaren för att läsa ut globala variabler i realtid under körning, men jag fattar inte hur han menar.

mvh
Bertil

[Henric]

Mitt problem har inget med celler att göra och gäller endast dagsstaplar.

Bara lite tankar. Det kan ju vara gränsvärden eller att skrivning till cell inte sker exakt på samma värde i simuatorn. Beror på hur känslig modellen är. Vet ej hur back-fill för terminen fungerar, dvs att kusen ändras retroaktivt när den sparas ner i databasen (långskott). Jag såg i länken att du använder dynamiska perioder i aref. Jag har endast använt fasta eller tilldelade värden och inte dynamiska perioder i minnsesreffar. Det kanske är helt ok. Sedan finns det ingen garanti att idagopen01 som du använder inte blir gårdagens sista intra i simulatorn. Det går att undvika genom att det måste finnas en diff mellan idag och igår eller att l eller h i minutuppösning har ett annat värde än igår intra.

Du brukar bygga komplicerade modeller. Ett alternativ är analysera ett villkor i taget eller delar av scriptet.

[Bertil]

Jag skriver ett värde till en global cell från en hjälpordermodell. Vid simulering per strategi är allt korrekt.
I realtid så alla strategierna körs samtidigt så blir värdet från den globala cellen annorlunda.
För att kunna se värdet på den globala variabeln adderar jag dess värde med en lämplig konstant och printar ut i diagrammet.
Det printade värdet är alltså inte korrekt.
Det skulle kunna vara så att det finns en annan ordermodell som också skriver till samma globala cell och pajar min strategi.

Jag kör ju många hundra ordermodeller samtidigt så det är i princip omöjligt att kolla alla.
Vän av ordning undrar då kanske varför felet inte syns vid simuleringen. Då man kör skarpt så kan ju ordningen mellan exekveringen av ordermodellerna vara annorlunda än vid simulering. Om den korrupta ordermodellen då körs precis innan den ordermodell som skall trigga, så kan den globala cellen som man använder som villkor för triggning innehålla ett felaktigt värde.

Det finns ju en knapp som heter scriptrapport där man kan se kopplingen mellan celler och script. Tyvärr går denna rapport på samtliga script som finns i NAT även gamla som ej används, så därför pajar scriptrapporten då mina script skall analyseras. Finns säkert närmre 1000 ordermodeller som använder närmre 1000 globala celler.

Nästa fråga som vän av ordning ställer är varför jag inte raderar mina script som inte används. Jag har tidigare raderat obsoleta script, men om jag då gör en nytt script och råkar ge det samma namn som ett raderat, kan NAT blanda ihop det nya scriptet med det raderade i gamla ordermodeller.

Vad jag förstår så får varje script ett eget internt identifikationsnummer som användaren inte har tillgång till. Det jag råkade ut för vid radering av script och sedan återanvändning av samma namn var att det blev kajko med de underliggande identifikationsnumren.

mvh
Bertil

[Henric]

Låter alldeles för komplicerat för att analysera. Ett under att det fungerar. Alldeles för riskabelt för mig. Mycket kommer fram vid högre volla. Vi lägre volla behöver inte skillnader bli stå tydliga. När det skiljer 50-100 punkter blir det uppenbart.

Du skulle kunna använda en kopia av installationen. Radera en massa script. Spara scriptrapporten i Excel. Gör om processen tills alla script är med. Dessutom har det säkert hänt att det avviker skarpt och att du fått bättre resultat än simulering . Då har du nog inte gått till botten med problemet.

[Bertil]

Visst det är komplicerat. Därför får jag under inga omständigheter "städa" bland scripten för då kommer jag garanterat att klanta till det.
Jag jobbar alltid under devicen "If it ain't broke, don't fix it". Ändra aldrig namn på ett script eller ordermodell, ta inte bort "onödiga rader" från script. Återanvänd aldrig globala variabler även om du tror att de inte används.
Ta aldrig bort script eller ordermodeller som inte används.
Denna filosofi gör att det mesta funkar.

Visst jag har kopia på hela installationen och skulle kunna sätta mig och radera 500 script, men känner jag mig själv så kommer det att ta 1/2 dag plus att jag garanterat kommer att klanta mig.

Jag har en annan idé, nämligen att göra en kopia av ordermodellen som skriver i den globala variabeln och lägga kopian precis innan det kritiska triggerscriptet.

mvh
Bertil