Trendig-att ta fram en swingstrategi

[Bertil]

Tack!
Verkligen lärorikt att följa dina inlägg.
Nyss blivit med PRO så det blir till att labba lite nu..

Läste först ditt inlägg lite snabbt och kopplade fel i hjärnan (Nyss blivit med i PRO=Pensionärernas Riks Organisation)
mvh
Bertil

[Bertil]

Roligt projekt Bertil, och tack för din öppenhet

Skall sätta ihop modellerna och simulera lite när det blir en rainy day. Tänkte även försöka mig på att få ihop den så att den handlar liknande de andra NAT-strategierna med testkonto -> replikering via minis, ETP-link samt simulera för att se hur CAGR, DD osv ser ut.


I transperensen tecken delar jag hur jag handlar diskretionärt utanför algo-handeln i två andra depåer.

Amorteringsportföljen (utdelningarna täcker amorteringen på bolånet, och succesivt mer av boendekostnaden)
https://www.shareville.se/medlemmar/...s/281788/yield

Pensionsdepå (som det låter)
https://www.shareville.se/medlemmar/...s/280884/yield

Lite off-topic kanske, men vad har du för filosofi då du handlar diskretionärt?
Är det:
a) Teknisk analys?
b) Egna studier av branscher, trender och rapporteringar?
c) Info från stort kontaktnät, nyhetsbrev mm ?
d) All of the above?

Undrar
Bertil

[Bertil]

Att man inte bör kombinera långsamma och snabba ordermodeller i samma strategi är ju i det närmaste självklart.
Vad händer då om man kombinerar flera ordermodeller som är framgångsrika och dessutom har liknande triggerfrekvens?
I sammanställningen visar det sig inte vara så lyckat. Se kolumnen Mach1+Trendig.
Vad händer då om vi tar ordermodellerna från Mach1 men lägger till villkor003 från Trendig? Inte heller det blir lyckat, eftersom det inte är självklart att villkor003 stämmer överens med övriga villkor i Mach1. Det betyder att triggertillfällena blir för få. För få triggertillfällen kan hjälpas upp med att addera TP kort som inte Mach1 använder sig av i vanliga fall. Inte heller det blir lyckat. Slutsats: Mach1 och Trendig fungerar bra var för sig och skall inte kombineras.



mvh
Bertil

[PerG]

Lite off-topic kanske, men vad har du för filosofi då du handlar diskretionärt?
Är det:
a) Teknisk analys?
b) Egna studier av branscher, trender och rapporteringar?
c) Info från stort kontaktnät, nyhetsbrev mm ?
d) All of the above?

Det är väl en blandning av B och C, Jag anser väl egentligen inte att jag har en edge i min handel då jag är lekman men har haft mycket fastigheter senaste året vilket varit rätt. Sen har jag haft stor andel fixed income (preffar) vilket bidrar till att sänka volatiliteten vilket hjälpt sharpe-kvoten samtidigt som de dessutom ökat mkt i värde sista två åren pga av ränteläget.

I Amorteringsportföljen söker jag primärt riskfri ränta +5% i utdelning och jag vill ha en liten del tillväxtspotential samt kunna köra månadsspar i Xact högutdelande som en hybrid när jag vill återinvestera det som inte behövs.

I Pensionsportföljen vill jag ha lite större tillväxt (Tex TF bank, EVO, Resurs) kombinerat med Fastighet, och en liten del Preffar och Stockpicking.

Jag har väl främst preferensaktierna istället för Räntefonder för att jag vill få ned BETA:n i portföljerna då jag är inte är superoptimistisk kommande tiden. (Vet ju självklart att jag inte har något vetenskapligt stöd att kunna tajma marknaden)

[Rikard Autostock]

Att diversifiera med olika time frames, analysmetoder (break out/mean reversion), olika tillgångar osv höjer den riskjusterade avkastningen.

[Bertil]

Att diversifiera med olika time frames, analysmetoder (break out/mean reversion), olika tillgångar osv höjer den riskjusterade avkastningen.

Tja, inte nödvändigtvis. Det beror helt på hur instrumenten är korrelerade. Det viktiga är ju att ha bra edge och följa trenden. PerG har sharpekvot på 1.65 och 2.07 på kontona ovan, vilket är mycket bra.
Min strategi Mach1 som gått +283% på 11 månader har en sharpekvot på 3.47 och den handlar bara ett instrument, terminen.
https://www.shareville.se/medlemmar/.../310893/rating


mvh
Bertil

[Henric]

Båda ska vara nöjda. Att jämföra ett pensionssparande med en snabb swingstrategi blir fel. Dessutom passar sharpe bäst då samma tillgångsklass och time frame jämförs. Det är ett maraton och inte ett dataspel där det går att trycka på reset. Bertil, om du håller detta tempo blir du tvungen att diversifiera. Ganska snart kommer du att spränga orderdjupet och efter 13 år går depån om Jeff Bezos.

[Bertil]

Båda ska vara nöjda. Att jämföra ett pensionssparande med en snabb swingstrategi blir fel. Dessutom passar sharpe bäst då samma tillgångsklass och time frame jämförs. Det är ett maraton och inte ett dataspel där det går att trycka på reset. Bertil, om du håller detta tempo blir du tvungen att diversifiera. Ganska snart kommer du att spränga orderdjupet och efter 13 år går depån om Jeff Bezos.

Jovisst måste man diversifiera förr eller senare. Men det är inte bara frames, analysmetoder och tillgångar som Rikard påpekar utan även diversifiering bland emittenterna om man handlar ETP:er och någon utfärdare (bank) skulle få problem. Även viktigt att ha aktier/fonder som man tror kan stå bra emot en ny bankkrasch liknande dem 2001 och 2008 (hög tid för ny bankkrasch nu).
Men framförallt viktigt att ha tillgångar utanför banksektorn, tex lågbelånad bostad.

mvh
Bertil

[hkan]

Testade modellen rakt av i bänken men får inga signaler.
Vad kan jag ha missat?

[Bertil]

Hej hkan!
Du skrev ju att du nyss skaffat PRO så jag utgår ifrån att detta är den första simulering som du kör.
Jag brukar ju säga att scripta är 20% att koda och 80% felsökning.
Jag är ju inte clairvoyant så jag vet ju inte vilka fel som du gjort. Man kan ju göra fel på 100 tal olika sätt.
Vi vänder på det. Du får beskriva hur du gjort och hur allt ser ut så får vi se om jag kan lista ut felet.
mvh
Bertil

Edit: Jag vet ju inte vad du menar med "rakt av".
Man måste ju göra 6 stycken kompletta ordermodeller som jag beskrivit.
Då du öppnat analysbänken har du tryckt ny och namngett ett analysprojekt.
Sen har du tryckt välj vid simulerakonto. Om det inte finns något lämpligt konto eller om du vill ha ett extra konto att labba med så tryck Nytt konto Ge det ett namn tex Simulerakonto1. Dubbelklicka på tillhörande saldo och skriv in 100000.
Välj sedan Flera parallella singelsekvens ordermodeller på resp köp och säljsida
På köpsidan skall du välja in ordermodellerna Trendig köp, Trendig köp vänd, Trendig TP kort
På säljsidan skall du välja in ordermodellerna Trendig sälj, Trendig sälj vänd, Trendig TP lång
Start kan du sätta till 8/5-19 stop 18/6-19
Under fliken Analys tillämpas på väljer du OMXS30
Under fliken Analysens jobbstatus väljer du Spara cpu, Animera fram per tick och per minut.
Sedan är det bara att trycka Starta analysjobb och luta sig tillbaka några minuter.

[hkan]

Ja, jag håller på att komma in i den automatiserade världen.
Jag hade gjort som du beskrev men glömt att spara en ordermodell, dessutom missat att lägga in TP scripten. Nybörjarfel...

[Bertil]

10:28 ORDER "sl) Mitt Trendig köp OMXS309H" kurs 1610.75

mvh
Bertil

[walle]

10:36 ORDER "sl) Trending Köp OMXS30(21)" kurs 1614.21

Fick det här på index.

Edit:
Såg nu att jag har stavat fel på namnet på modellen. Trendig ska det vara inte Trending. Får rätta det sorry.

[Bertil]

12:01 ORDER "sl) Mitt Trendig sälj vänd OMXS309H" kurs 1609.50 -1.25

Ackumulerad vinst sedan 17/7-19 +29.60 punkter

mvh
Bertil

[walle]

Om du vill så kan jag redovisa på samma sätt fast mot index?