Trendig-att ta fram en swingstrategi

[Bertil]

10:11 ORDER "sl) Egen DAX4 TP lång index OMXS300B" kurs 1821.00 +17.50

Ackumulerad vinst sedan 17/7-19 -256.68 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

13:59 ORDER "sl) Mitt Trendig sälj OMXS300B" kurs 1818.25

mvh
Bertil

[Bertil]

09:31 ORDER "sl) Egen DAX4 TP kort index OMXS300B" kurs 1785.75 +32.50

Ackumulerad vinst sedan 17/7-19 -224.18 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

10:12 ORDER "sl) Mitt Trendig köp OMXS300B" kurs 1800.75
15:32 ORDER "sl) Mitt Trendig sälj vänd OMXS300B" kurs 1789.50 -11.25

Ackumulerad vinst sedan 17/7-19 -235.43 punkter

mvh
Bertil

[walle]

Sorry varit borta ett tag, men här är en update:
2020-01-22 - 13:57 ORDER "sl) Trendig Sälj OMXS30(21)" kurs 1819.06$

2020-01-28 - 09:31 ORDER "sl) Trendig TP kort OMXS30(21)" kurs 1785.79$ +33,27
Ackumulerad vinst sedan 23/7-19 -68,19 punkter

2020-01-29 - 16:59 ORDER "sl) Trendig Köp OMXS30(21)" kurs 1795.07$

2020-01-30 - 15:31 ORDER "sl) Trendig Sälj Vänd OMXS30(21)" kurs 1790.09$ -4,98
Ackumulerad vinst sedan 23/7-19 -73,17 punkter

[walle]

13:52 ORDER "sl) Trendig Köp Vänd OMXS30(21)" kurs 1855.29 -65,2

Ackumulerad vinst sedan 23/7-19 -138,37 punkter

[Bertil]

13:53 ORDER "sl) Mitt Trendig köp vänd OMXS300B" kurs 1854.75 -65.25

Ackumulerad vinst sedan 17/7-19 -300.68 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:57 ORDER "sl) Egen DAX4 TP lång index OMXS300B" kurs 1877.25 +22.50

Ackumulerad vinst sedan 17/7-19 -278.18 punkter

mvh
Bertil

[walle]

09:57 ORDER "sl) Trendig TP lång OMXS30(21)" kurs 1877.44 +22,15

Ackumulerad vinst sedan 23/7-19 -116,72 punkter

[Bertil]

Trendig har inte presterat så bra senaste månaden pga ovanlig kursutveckling.
Jag har därför uppdaterat ordermodellerna så att vinsten ökar minst 70 punkter för B-terminen, medan summan av 8A-0A i princip blir oförändrad.

{ Mitt Trendig4 köp }
{ 200215 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)

Förlustköp:=if(and(Lt(sub(c,LastTrade(b,p)),0),Gt(innehav,0)),sub(c,LastTrade(b,p)),0)
Förlustsälj:=if(and(Lt(sub(LastTrade(s,p),c),0),Lt(innehav,0)),sub(LastTrade(s,p),c),0)

antal01:=1500
steg01:=0.6
steg02:=5
steg03:=0.4

tidspärr1:=300
tidspärr2:=300
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i1(
SetGVarif(förlustsälj,4507,And(lt(innehav,0),Lt(förlustsälj,0)))
SetGVarif(0,4507,And(lt(innehav,0),Gt(förlustsälj,0)))

SetGVarif(förlustköp,4507,And(gt(innehav,0),Lt(förlustköp,0)))
SetGVarif(0,4507,And(gt(innehav,0),Gt(förlustköp,0)))

SetGVarif(0,4507,eqv(innehav,0))


ettag=if(Gt(LastTrade(b,d),LastTrade(S,d)),LastTrade(b,d),LastTrade(s,d))
stund=sub(d,ettag)
filur=div(mult(stund,GetGVar(4507)),100)
{ antal02=int(add(100,filur)) }

antal02=int(add(100,0))

tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),610)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

Kurvahög=HHV(L,antal01)
Kurvalåg=LLV(H,antal01)
{ diff01=add(sub(kurvahög,kurvalåg),filur)}
diff01=sub(kurvahög,kurvalåg)
diff02=sqrt(diff01)
diff03=sqrt(diff02)
{ kurva01=sub(kurvahög,diff03)
kurva02=add(kurvalåg,diff03) }

diff04=Int(mult(antal02,diff03))
diff05=Int(mult(antal02,diff02))
kurva03=mov(c,diff04:2000)
kurva04=mov(c,diff05:2000)
kurva05=mov(c,10)
kurva06=mov(sub(kurva03,kurva04),300)
kurva07=mov(abs(sub(kurva03,kurva04)),300)
gräns01=abs(sub(kurva06,kurva07))

kurva08=mov(sub(kurva03,kurva04),200)
kurva09=mov(abs(sub(kurva03,kurva04)),200)
gräns02=abs(sub(kurva08,kurva09))

SetGVarIf(sub(kurva03,kurva04),4500,1)
SetGVarIf(sub(kurva03,aref(kurva03,1)),4501,1)
SetGVarIf(sub(kurva04,aref(kurva04,1)),4502,1)
SetGVarIf(sub(kurva05,aref(kurva05,1)),4503,1)
SetGVarIf(gräns01,4504,1)
SetGVarIf(gräns02,4505,1)
SetGVarIf(diff01,4506,1)


villkor001=or(Gt(GetGVar(4500),steg01),Gt(GetGVar(4501),1.06))
{ villkor002=or(Lt(GetGVar(4500),steg02),Gt(GetGVar(4501),1.06)) }
villkor002=or(or(Lt(GetGVar(4500),steg02),Gt(GetGVar(4501),1.06)),Gt(GetGVar(4500),10))
villkor003=Gt(GetGVar(4501),0)
villkor004=Gt(GetGVar(4502),0)
villkor005=Gt(GetGVar(4503),0)
villkor006=Lt(GetGVar(4504),steg03)
vellkor01=if(Lt(GetGVar(4506),25),Lt(GetGVar(2656),6),1)

draw(kurva03,3,kqb0)
draw(kurva04,2,mqb0)

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

köpa=and(and(and(and(and(and(and(villkor001,villkor002),villkor003),villkor004),villkor005),villkor006),villkor98),vellkor01)

ditt_köpscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),köpa),tid1),tid2)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)


{@A(0,OMX Stock )}

--------------------------------

{ Mitt Trendig4 köp vänd }
{ 200215 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)

steg01:=1.2
steg22:=5
steg03:=0.4

tidspärrA1:=30
tidspärrA2:=30
tidspärrB1:=120
tidspärrB2:=1440
tidspärr1:=add(0,tidspärrA1)
tidspärr2:=add(0,tidspärrB1)

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),560)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)
tid3=lt(int(mult(frac(d),1440)),675)

förlust=if(Lt(sub(LastTrade(s,p),c),0),sub(c,LastTrade(s,p)),0)
steg23=MN(add(steg22,div(förlust,10)),7.5)
{ steg02=add(steg22,0) }

steg02=if(tid3,steg23,steg22)

villkor001=or(Gt(GetGVar(4500),steg01),eqv(GetGVar(4505),-1))
{ villkor002=or(Lt(GetGVar(4500),steg02),eqv(GetGVar(4505),-1)) }
villkor002=or(or(Lt(GetGVar(4500),steg02),eqv(GetGVar(4505),-1)),Gt(GetGVar(4500),10))
villkor003=Gt(GetGVar(4501),0)
villkor004=Gt(GetGVar(4502),0)
villkor005=Gt(GetGVar(4503),0)
villkor006=Lt(GetGVar(4504),steg03)
vellkor01=Gt(GetGVar(2656),-15)
villkor010=or(Gt(sub(LLV(H,120),c),5),Lt(sub(LastTrade(s,p),c),0))

köpa=and(and(and(and(and(and(villkor001,villkor002),villkor003),villkor004),villkor005),villkor006),villkor010)
ditt_köpscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),köpa),tid1),tid2)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)


--------------------------------------------------

{ Mitt Trendig4 sälj }
{ 200215 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)

steg01:=1.2
steg02:=5
steg03:=1

tidspärrA1:=120
tidspärrA2:=120
tidspärrB1:=30
tidspärrB2:=1440
vellkor01:=gt(Sub(GetGVar(4506),abs(GetGVar(2656))),35)
tidspärr1:=add(0,tidspärrA1)
tidspärr2:=if(vellkor01,tidspärrB2,tidspärrB1)

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)


i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),610)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

villkor001=or(Gt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg01),Lt(GetGVar(4501),-1.06))
{ villkor002=or(Lt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg02),Lt(GetGVar(4501),-1.06)) }
villkor002=or(or(Lt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg02),Lt(GetGVar(4501),-1.06)),Lt(GetGVar(4500),-10))
villkor003=Lt(GetGVar(4501),0)
villkor004=Lt(GetGVar(4502),0)
villkor005=Lt(GetGVar(4503),0)
villkor006=Lt(GetGVar(4505),steg03)
villkor010=Gt(GetGVar(2656),-12)
villkor011=if(Lt(GetGVar(4506),20),Lt(Abs(GetGVar(2656)),4),1)
villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

sälja=and(and(and(and(and(and(and(and(villkor001,villkor002),villkor003),villkor004),villkor005),villkor006),villkor98),villkor010),villkor011)
ditt_säljscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),sälja),tid1),tid2)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)

{@A(0,)}


----------------------------------------------------

{ Mitt Trendig4 sälj vänd }
{ 200215 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)

steg01:=1.2
steg02:=5
steg03:=1

tidspärrA1:=120
tidspärrA2:=120
tidspärrB1:=30
tidspärrB2:=1440

vellkor01:=gt(Sub(GetGVar(4506),abs(GetGVar(2656))),35)
tidspärr1:=add(0,tidspärrA1)
tidspärr2:=if(vellkor01,tidspärrB2,tidspärrB1)

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

ras=Gt(sub(HHV(L,30),LLV(H,30)),15)

villkor001=or(Gt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg01),Eqv(GetGVar(4505),-1))
{ villkor002=or(Lt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg02),Eqv(GetGVar(4505),-1)) }
villkor002=or(or(Lt(Mult(GetGVar(4500),-1),steg02),Eqv(GetGVar(4505),-1)),Lt(GetGVar(4500),-10))
villkor003=Lt(GetGVar(4501),0)
villkor004=Lt(GetGVar(4502),0)
villkor005=Lt(GetGVar(4503),0)
villkor006=Lt(GetGVar(4504),steg03)

sälja=or(and(and(and(and(and(villkor001,villkor002),villkor003),villkor004),villkor005),villkor006),ras)

trams=or(trans_ok,ras)
ditt_säljscript=And(And(And(And(delay_ok,trams),sälja),tid1),tid2)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)

---------------------------------

Det är alltså bara villkor002 som har uppdaterats i alla fyra ordermodellerna.
Talen +10 resp -10 har inte optimerats fram på något sätt utan de talen tog jag bara ur luften. Om någon vill så testa gärna med andra tal.

Förklaringen till varför jag behövt göra ändringen är att senaste tiden har öppningskursen skiljt sig väldigt mycket från föregående dags stängningskurs. Detta innebär att den sweet spot där man får trigga har gåtts förbi (infunnit sig då börsen varit stängd). Detta leder till att man måste utöka sweet spoten där triggning är tillåten.

mvh
Bertil

[PerG]

Simulerade från 2015-05 till idag, Cagr på ca 11% och drawdown på 25% med häv 1.
halva 2016 och större delen av 2017 är i princip stillastående eller något negativ. Går sedan väldigt bra från 2018-08 tills idag. (GP på 6)

[Rikard Autostock]

Har inte kollat så väldig noga men det ser ut som att modellen får problem vid fallande eller låg volla. Kanske blanksidan som bråkar senare halvan av 2016 och det mesta av 2017?

[Bertil]

Jag har ju bara simulerat från 2018 och framåt. Den sämsta terminen är 8G som ger -64.75 punkter. Den ser ut så här:


Trendig bygger ju på hur två ickelinjära specialmedelvärden beter sig. Det blir alltså problem då index är småslagigt dvs trenden hackar.

mvh
Bertil

[Bertil]

Så här ser den bästa terminen ut 9I med en vinst på 169.75 punkter. Bifogar korrekt vinstberäkning från Excel.
Man skäms ju för att NAT fortfarande efter flera år av påpekanden gör helt korrupt grafik av vinstberäkningarna...


Denna typ av kurva gillar Trendig.

mvh
Bertil

[Bertil]

10:41 ORDER "sl) Mitt Trendig köp OMXS300C" kurs 1894.00

mvh
Bertil